ВЗВЕШИВАНИЕ СРЕДНЕЙ ИЛИ ЕЕ ВЫРАВНИВАНИЕ?
В то время как простая средняя используется более всего, некоторые
аналитики предпочитают уделять дополнительное внимание более
позднему действию цены Эта идея поддерживает взвешенную сред-
нюю скользящую. Взвешенная средняя уделяет больше веса послед-
ним ценовым данным и меньше веса перспективным ценам. По этой
причине взвешенная средняя является более чувствительной, чем
простая средняя, и более близко направлена к ценовому тренду Экс-
понентная сглаженная средняя — наиболее популярная из взвешен-
ных средних. Эта средняя определяет процентное значение цены пос-
леднего дня, которая затем прибавляется к процентному значению
предыдущего дня Например, закрытие последнего дня определено
значением 0,10. Это означает, что цена закрытия последнего дня
имеет значение 10 %, которые затем прибавляются к 90 % значения
предыдущего дня. Значение 0,05 дает меньшую взвешенную цену
последнего дня 5 % и большую предыдущего дня 95 %. Чем точнее
определен процент для последней цены, тем более чувствительной
становится линия в отношении самого последнего действия цены.
Компьютеры позволяют пользователю переводить эти процентные
взвешивания во временные периоды для более легкого сравнения.
Например, 5 %-ная экспонентная взвешенная эквивалентна 40-днев-
ной средней скользящей 10 %-ная взвешенная эквивалентна более
чувствительной 20-дневной средней скользящей. Тот, кто хочет ис-
пользовать 40-дневную среднюю скользящую, например, может выби-
рать между простой средней, взвешенной средней или экспонентной
сглаженной средней, нажав всего на одну кнопку. Если вы хотите
поэкспериментировать со взвешенными средними, это объяснение
поможет вам понять различия. Другой причиной, объясняющей экс-
понентную сглаженную среднюю, является подготовка читателя к
дискуссии по поводу популярного индикатора MACD, который использует технику экспонентного сглаживания.
|
|
|
ДЛИНЫ СРЕДНИХ СКОЛЬЗЯЩИХ
Какую длину средней скользящей лучше использовать? Это зависит
от того, какой тренд отслеживает аналитик. В отношении долгосроч-
ных трендов наиболее популярна 200-дневная средняя. 50-дневная
средняя чаще используется на графиках для отслеживания средне-
срочного тренда Трейдеры, которые специализируются на рынках
фьючерсов и играют на коротких (сленг), любят применять 40-днев-
ную среднюю 20-дневная средняя также используется в другом попу-
лярном индикаторе, который мы будет обсуждать позже в этой главе
Эти дневные средние линии можно переводить на недельные ценовые
графики путем регулирования временных периодов Например, 50-
дневная средняя переводится в 10-недельную среднюю, в то время как
200-дневная линия соотносится с 40-недельной средней.
|
|
|
В общем, экспериментируя, вы определите для себя наиболее под-
ходящие средние и будете успешно применять их в торговле.
Рис. 14
Тренд считается верхним, пока цена на рынке находится выше
средней скользящей линии, и линия повышается Закрытие ниже
средней скользящей линии является предупреждением о потенциаль-
ном изменении цены (см. рис. 13). Если скользящая линия также
направится вниз, отрицательный сигнал становится сильнее. Закры-
тие ниже продолжительной по периоду средней считается очень мед-
вежьим и намекает на изменение основного тренда. Много раз цены
будут падать к своим средним скользящим линиям, прежде чем возоб-
новят верхний тренд. В таких случаях средние скользящие линии
действуют в качестве поддержки и функционируют, как линия тренда
(см рис. 14) (сленговые выражения медвежий рынок — рынок, на
котором цена понижается, бычий рынок — цена повышается.—-
Прим, автора).
Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 203; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!