ТЕМА:  «Финансовые инвестиции  и инвестиционный портфель»

Цель задания:  обобщить знания по оценке инвестиционных характеристик ценных бумаг и инвестиционного портфеля.

Порядок выполнения задания.

1. Оценить инвестиционные характеристики предлагаемых облигаций

2. Определить волотильность цены облигации, при условии снижения доходности к погашению на 2%

3. Выбрать облигации, наиболее привлекательные для инвестора

4. Оценить доходность вложения в  акции предприятий

5. Рассчитать уровень риска по каждой предлагаемой акции

6. Оценить инвестиционные характеристики предлагаемого портфеля

7. Сформировать оптимальный портфель для инвестора, стремящегося к максимальному доходу.

Исходные данные для выполнения задания.

Таблица 1 -Основные характеристики облигаций

 

№ варианта	Вид облигации	Номинальная стоимость, руб.	Купонный доход, %.	Период погашения, лет	Доходность к погашению,%	Купонный период, квартал.	Рыночная цена, руб.
1	А	1000	12	3	9	2	950
	В	500	13	1	10	1	400
	С	1500	10	3	8	1	1300
2	А	100	11	3	10	1	90
	В	500	9	3	10	2	500
	С	1000	12	2	11	1	950
3	А	1500	10	1	12	1	1450
	В	5000	11	3	10	4	4700
	С	1000	9	3	10	1	980
4	А	500	13	2	10	1	490
	В	100	10	1	9	1	80
	С	1000	8	3	9	2	970
5	А	1000	12	2	10	1	980
	В	5000	10	1	11	1	4700
	С	100	13	1	9	1	90
6	А	3000	10	2	9	1	2700
	В	5000	11	3	12	2	4850
	С	1000	9	3	10	4	890
7	А	1500	12	3	9	1	1420
	В	3000	10	2	9	1	2970
	С	2000	13	3	11	2	1850
8	А	5000	10	3	12	1	4900
	В	1000	11	2	10	2	1000
	С	3000	8	3	8	1	2890
9	А	500	9	1	10	1	470
	В	1500	12	3	10	1	1460
	С	1000	11	3	9	2	950
10	А	100	14	2	10	1	89
	В	500	12	3	10	1	480
	С	1500	13	3	9	2	1430
11	А	1000	11	2	8	1	940
	В	500	15	2	11	1	430
	С	1500	10	1	12	1	1430
12	А	100	9	3	9	2	95
	В	500	12	3	8	1	465
	С	1000	13	2	8	1	990
13	А	1500	11	3	10	2	1390
	В	5000	10	3	11	1	4900
	С	1000	12	3	10	1	970
14	А	500	9	2	8	1	490
	В	100	11	2	9	2	90
	С	1000	10	2	10	1	900
15	А	1000	11	1	8	1	980
	В	5000	12	3	10	2	4700
	С	100	13	3	8	1	95
16	А	3000	9	2	9	1	2950
	В	5000	10	3	9	1	4860
	С	1000	15	3	12	2	940
17	А	1500	14	1	12	1	1490
	В	3000	16	3	11	1	2790
	С	2000	12	3	10	2	1860
18	А	5000	13	2	11	1	4950
	В	1000	12	3	9	1	980
	С	3000	11	3	8	2	2780
19	А	500	10	3	8	2	460
	В	1500	9	2	8	1	1390
	С	1000	12	1	10	1	970
20	А	5000	11	1	10	1	4950
	В	3000	13	2	9	2	2890
	С	1000	12	3	11	1	990

 

Таблица 2 – Характеристика акций

 

№ варианта	Акции	Изменение доходностей акции,%
		1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09
1	А	10,05	10,21	10,19	10,22	10,30	10,27	10,25	10,26	10,27
	В	25,55	22,98	22,10	22,00	22,43	23,01	23,55	23,55	23,90
	С	50,10	51,23	52,09	51,85	51,98	52,32	52,45	51,60	50,68
2	А	120,5	125,6	122,8	121,6	125,4	126,5	124,9	125,3	125,2
	В	10,6	12,7	11,4	13,8	12,4	12,9	11,9	12,7	12,5
	С	35,4	32,1	30,9	30,4	29,8	28,7	26,4	27,1	26,9
3	А	40,6	42,4	45,6	43,8	44,2	44,9	45,5	45,5	46,8
	В	20,3	28,4	27,9	23,7	26,9	22,7	25,6	26,2	27,1
	С	55,7	50,1	53,8	55,6	55,9	55,4	55,9	54,3	55,6
4	А	32,5	34,9	31,9	32,6	32,9	31,8	32,3	33,2	33,2
	В	120,2	125,6	124,5	123,8	124,3	125,6	124,8	125,9	126,4
	С	25,6	24,1	23,3	22,9	22,4	22,9	23,4	23,5	23,9
5	А	32,1	30,9	30,4	29,8	28,7	35,4	32,1	30,9	32,4
	В	42,4	45,6	43,8	44,2	44,9	40,6	42,4	45,6	45,6
	С	28,4	27,9	23,7	26,9	22,7	20,3	28,4	27,9	26,8
6	А	22,10	22,00	22,43	23,01	23,55	23,55	22,43	23,01	23,55
	В	52,09	51,85	51,98	52,32	52,45	51,60	51,98	52,32	52,45
	С	122,8	121,6	125,4	126,5	124,9	125,3	125,4	126,5	124,9
7	А	11,4	13,8	12,4	12,9	11,9	12,7	12,4	12,9	11,9
	В	30,9	30,4	29,8	28,7	26,4	27,1	29,8	28,7	26,4
	С	124,9	125,3	125,4	126,5	124,9	125,3	125,2	126,5	124,9
8	А	15,6	17,8	16,9	14,5	16,7	15,4	14,6	14,9	14,1
	В	43,6	44,8	50,1	50,6	49,7	50,7	51,9	52,2	52,2
	С	37,3	39,4	36,9	40,5	37,6	38,4	40,2	42,1	40,8
9	А	31,9	32,6	32,5	34,9	31,9	32,6	31,8	32,3	31,9
	В	124,5	123,8	120,2	125,6	124,5	123,8	125,6	124,8	124,5
	С	23,3	22,9	25,6	24,1	23,3	22,9	22,9	23,4	23,3
10	А	30,4	29,8	32,1	30,9	30,4	29,8	35,4	32,1	30,4
	В	43,8	44,2	42,4	45,6	43,8	44,2	40,6	42,4	43,8
	С	23,7	26,9	28,4	27,9	23,7	26,9	20,3	28,4	27,8
11	А	10,22	10,30	10,28	10,25	10,26	10,05	10,21	10,19	10,22
	В	22,09	22,43	23,03	23,55	23,56	25,55	22,98	22,10	22,00
	С	51,85	51,98	52,42	52,45	51,60	50,10	51,27	52,40	51,55
12	А	121,6	125,4	126,5	124,9	125,3	120,5	125,6	122,8	121,6
	В	13,8	12,4	12,9	11,9	12,7	10,6	12,7	11,4	13,8
	С	30,4	29,8	28,7	26,4	27,1	35,4	32,1	30,9	30,4
13	А	43,8	44,2	45,9	45,5	45,5	40,6	42,4	45,6	43,8
	В	24,7	25,9	22,7	25,6	26,2	23,3	28,4	27,9	23,7
	С	55,6	56,9	55,4	55,9	54,3	55,7	52,1	53,8	57,6
14	А	102,6	105,8	104,9	109,1	110,3	110,8	111,0	109,5	110,3
	В	65,4	66,7	68,2	64,8	65,1	66,8	67,0	68,1	69,3
	С	73,8	77,9	85,5	90,3	90,8	91,1	90,9	91,1	90,8
15	А	25,5	30,6	22,4	20,1	20,9	20,4	22,6	22,4	22,3
	В	125,4	126,5	121,3	122,9	122,6	123,4	125,7	125,7	124,9
	С	75,4	74,1	71,4	71,2	70,9	70,2	70,8	71,6	69,8
16	А	28,7	26,4	27,1	30,4	30,4	29,8	28,7	26,4	30,4
	В	45,9	45,5	45,5	43,8	43,8	44,2	45,9	45,5	43,8
	С	22,7	26,6	26,2	23,7	25,7	25,9	22,7	25,6	23,7
17	А	55,4	55,9	54,3	57,6	55,6	56,9	55,4	55,9	57,6
	В	108,9	109,1	110,3	110,3	102,6	107,8	104,9	109,1	110,3
	С	68,2	64,8	65,4	66,8	67,0	67,0	68,1	64,8	65,1
18	А	85,5	90,3	73,8	91,1	90,9	90,9	91,1	90,3	90,8
	В	22,4	20,1	25,5	20,4	22,6	22,6	22,4	20,1	20,9
	С	121,3	122,9	125,4	123,4	125,7	125,7	125,7	122,9	122,6
19	А	71,4	71,2	75,4	70,2	70,8	70,8	71,6	71,2	70,9
	В	27,1	30,4	28,7	29,8	28,7	28,7	26,4	30,4	30,4
	С	11,4	13,8	12,4	12,9	12,4	12,9	11,9	12,4	12,9
20	А	30,9	30,4	29,8	28,7	29,8	28,7	26,4	29,8	28,7
	В	124,9	125,3	125,4	126,5	125,2	126,5	124,9	125,4	126,5
	С	15,6	17,8	16,9	14,5	14,6	14,9	14,1	16,9	14,5

 

 

Таблица 3 -Характеристика инвестиционного портфеля инвестора

 

№ варианта	Объем инвестиционных вложений всего, тыс. руб.	В том числе тыс. руб.
		акции А	акции В	акции С
1	1500	500	500	500
2	1000	250	500	250
3	1730	1000	500	230
4	950	300	350	300
5	1200	200	900	100
6	1000	600	200	200
7	2600	1000	900	700
8	1600	500	1100	500
9	900	270	330	300
10	1500	700	600	300
11	1400	500	200	700
12	3100	1000	1100	1000
13	1700	500	200	1000
14	2500	900	900	700
15	1900	900	900	100
16	500	120	250	130
17	1600	700	700	200
18	1100	300	400	400
19	900	250	550	100
20	2000	600	600	800

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Существующие подходы к определению понятия инвестиций.

2. Анализ структуры инвестиций Костромской области.

3. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.

4. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности, защита инвестиций.

5. Структура и содержание бизнес – плана инвестиционного проекта. Порядок его составления.

6. Классификация и характеристика инвестиционных рисков.

7. Методика расчета лизинговых платежей.

8. Характеристика производных ценных бумаг.

 

 

Темы рефератов по дисциплине « Инвестиции»

1.Инвестиционные возможности портфелей с использование опционов.

2. Инвестиционные возможности портфелей с использование фьючерсов.

3.Этапы эмиссии и содержание проспекта эмиссии ценных бумаг.

4.Лизинг как форма финансирования инвестиционных проектов.

5.Современное состояние и перспективы ипотечного кредитования в России.

6. Ипотечные ценные бумаги.

7. Состояние долгосрочного кредитования в России.

8.Перспективы развитие венчурного финансирования в России.

9.Средства населения  как источник финансирования инвестиций.

10. Режим функционирования иностранного капитала в России на современном этапе.

11. Основные направления региональной инвестиционной политики.

12.Инвестиционная деятельность институциональных инвесторов.

13. Инвестиционная политика России на современном этапе.

14.Рейтинговая оценка ценных бумаг, обращающихся на российском фондовом рынке.

 

Рекомендуемая литература

1. Анышин В.М. Инвестиционный анализ. М: Дело, 2000-230с.

2. Александров Д.С. Кошелев В.М. Экономическая оценка инвестиций М.Колос-Пресс, 2002.-382с.

3. Бочаров В.В Инвестиционный менеджмент . Учебное пособие . СПб Питер, 2000.- 198с.

4. Барбаулов В.Е. Финансовые инвестиции. М: Финансы статистика, 2003.-544 с.

5. Горемыкин В.А. Бизнес-план.-М:Ось-89, 2006.-846с.

6. Ендовицкий Д.А. Практикум по инвестиционному анализу. М:Финансы и статистика ,2001.-240с.

7. Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики. М:Финансы и статистика, 2003.-352 с.

8. Жулина Е.Г. Инвестиции.М.: Издательство «Экзамен», 2006.-188с.

9. Игонина Л.Л Инвестиции. М:Юристъ,2002.-478с.

10.Инвестиции: уч. пособие для вузов/Чиненов М.В., ред.-М: Кнорус, 2007.-248с.

11. Инвестиционная деятельность в Костромской области. Кострома . 2007.-87с.

12.Коссов В.В. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. М: ОАО «НПО»,2000-197с.

13.Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М: Финансы и статистика.2001.-236с.

14.Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной  и инновационной деятельности предприятия М:, Финансы и статистика ,2003.-608с.

15.Нешитой А.С. Инвестиции, М.: Дашков и К, 2005. – 376 с.

16.Подшиваленко Г.П., Лахметкина Н.И., Макарова М.В. Инвестиции.М:КНОРУС,2004-176с.

17.Риммер М.И Экономическая оценка инвестиций. Питер,2005-480стр.

18.Слепнева Т.А. Яркин Е.В. Инвестиции. М:Инфра-М, 2004.-176с.

19.Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений. Закон № 39-ФЗ от 25.02.1999г.

20.Об инвестиционной деятельности в Костромской области. Закон Костромской области №12 от 14 октября 1997 г.

 

 

---

Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 150; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!