ТЕМА:  «Финансовые инвестиции  и инвестиционный портфель»



Цель задания:  обобщить знания по оценке инвестиционных характеристик ценных бумаг и инвестиционного портфеля.

Порядок выполнения задания.

1. Оценить инвестиционные характеристики предлагаемых облигаций

2. Определить волотильность цены облигации, при условии снижения доходности к погашению на 2%

3. Выбрать облигации, наиболее привлекательные для инвестора

4. Оценить доходность вложения в  акции предприятий

5. Рассчитать уровень риска по каждой предлагаемой акции

6. Оценить инвестиционные характеристики предлагаемого портфеля

7. Сформировать оптимальный портфель для инвестора, стремящегося к максимальному доходу.

Исходные данные для выполнения задания.

Таблица 1 -Основные характеристики облигаций

 

 № варианта Вид облигации Номинальная стоимость, руб. Купонный доход, %. Период погашения, лет Доходность к погашению,% Купонный период, квартал. Рыночная цена, руб.

1

А 1000 12 3 9 2 950
В 500 13 1 10 1 400
С 1500 10 3 8 1 1300

2

А 100 11 3 10 1 90
В 500 9 3 10 2 500
С 1000 12 2 11 1 950

3

А 1500 10 1 12 1 1450
В 5000 11 3 10 4 4700
С 1000 9 3 10 1 980

4

А 500 13 2 10 1 490
В 100 10 1 9 1 80
С 1000 8 3 9 2 970

5

А 1000 12 2 10 1 980
В 5000 10 1 11 1 4700
С 100 13 1 9 1 90

6

А 3000 10 2 9 1 2700
В 5000 11 3 12 2 4850
С 1000 9 3 10 4 890

7

А 1500 12 3 9 1 1420
В 3000 10 2 9 1 2970
С 2000 13 3 11 2 1850

8

А 5000 10 3 12 1 4900
В 1000 11 2 10 2 1000
С 3000 8 3 8 1 2890

9

А 500 9 1 10 1 470
В 1500 12 3 10 1 1460
С 1000 11 3 9 2 950

10

А 100 14 2 10 1 89
В 500 12 3 10 1 480
С 1500 13 3 9 2 1430

11

А 1000 11 2 8 1 940
В 500 15 2 11 1 430
С 1500 10 1 12 1 1430

12

А 100 9 3 9 2 95
В 500 12 3 8 1 465
С 1000 13 2 8 1 990

13

А 1500 11 3 10 2 1390
В 5000 10 3 11 1 4900
С 1000 12 3 10 1 970

14

А 500 9 2 8 1 490
В 100 11 2 9 2 90
С 1000 10 2 10 1 900

15

А 1000 11 1 8 1 980
В 5000 12 3 10 2 4700
С 100 13 3 8 1 95

16

А 3000 9 2 9 1 2950
В 5000 10 3 9 1 4860
С 1000 15 3 12 2 940

17

А 1500 14 1 12 1 1490
В 3000 16 3 11 1 2790
С 2000 12 3 10 2 1860

18

А 5000 13 2 11 1 4950
В 1000 12 3 9 1 980
С 3000 11 3 8 2 2780

19

А 500 10 3 8 2 460
В 1500 9 2 8 1 1390
С 1000 12 1 10 1 970

20

А 5000 11 1 10 1 4950
В 3000 13 2 9 2 2890
С 1000 12 3 11 1 990

 

Таблица 2 – Характеристика акций

 

№ варианта

Акции

Изменение доходностей акции,%

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09

1

А 10,05 10,21 10,19 10,22 10,30 10,27 10,25 10,26 10,27
В 25,55 22,98 22,10 22,00 22,43 23,01 23,55 23,55 23,90
С 50,10 51,23 52,09 51,85 51,98 52,32 52,45 51,60 50,68

2

А 120,5 125,6 122,8 121,6 125,4 126,5 124,9 125,3 125,2
В 10,6 12,7 11,4 13,8 12,4 12,9 11,9 12,7 12,5
С 35,4 32,1 30,9 30,4 29,8 28,7 26,4 27,1 26,9

3

А 40,6 42,4 45,6 43,8 44,2 44,9 45,5 45,5 46,8
В 20,3 28,4 27,9 23,7 26,9 22,7 25,6 26,2 27,1
С 55,7 50,1 53,8 55,6 55,9 55,4 55,9 54,3 55,6

4

А 32,5 34,9 31,9 32,6 32,9 31,8 32,3 33,2 33,2
В 120,2 125,6 124,5 123,8 124,3 125,6 124,8 125,9 126,4
С 25,6 24,1 23,3 22,9 22,4 22,9 23,4 23,5 23,9

5

А 32,1 30,9 30,4 29,8 28,7 35,4 32,1 30,9 32,4
В 42,4 45,6 43,8 44,2 44,9 40,6 42,4 45,6 45,6
С 28,4 27,9 23,7 26,9 22,7 20,3 28,4 27,9 26,8

6

А 22,10 22,00 22,43 23,01 23,55 23,55 22,43 23,01 23,55
В 52,09 51,85 51,98 52,32 52,45 51,60 51,98 52,32 52,45
С 122,8 121,6 125,4 126,5 124,9 125,3 125,4 126,5 124,9

7

А 11,4 13,8 12,4 12,9 11,9 12,7 12,4 12,9 11,9
В 30,9 30,4 29,8 28,7 26,4 27,1 29,8 28,7 26,4
С 124,9 125,3 125,4 126,5 124,9 125,3 125,2 126,5 124,9

8

А 15,6 17,8 16,9 14,5 16,7 15,4 14,6 14,9 14,1
В 43,6 44,8 50,1 50,6 49,7 50,7 51,9 52,2 52,2
С 37,3 39,4 36,9 40,5 37,6 38,4 40,2 42,1 40,8

9

А 31,9 32,6 32,5 34,9 31,9 32,6 31,8 32,3 31,9
В 124,5 123,8 120,2 125,6 124,5 123,8 125,6 124,8 124,5
С 23,3 22,9 25,6 24,1 23,3 22,9 22,9 23,4 23,3

10

А 30,4 29,8 32,1 30,9 30,4 29,8 35,4 32,1 30,4
В 43,8 44,2 42,4 45,6 43,8 44,2 40,6 42,4 43,8
С 23,7 26,9 28,4 27,9 23,7 26,9 20,3 28,4 27,8

11

А 10,22 10,30 10,28 10,25 10,26 10,05 10,21 10,19 10,22
В 22,09 22,43 23,03 23,55 23,56 25,55 22,98 22,10 22,00
С 51,85 51,98 52,42 52,45 51,60 50,10 51,27 52,40 51,55

12

А 121,6 125,4 126,5 124,9 125,3 120,5 125,6 122,8 121,6
В 13,8 12,4 12,9 11,9 12,7 10,6 12,7 11,4 13,8
С 30,4 29,8 28,7 26,4 27,1 35,4 32,1 30,9 30,4

13

А 43,8 44,2 45,9 45,5 45,5 40,6 42,4 45,6 43,8
В 24,7 25,9 22,7 25,6 26,2 23,3 28,4 27,9 23,7
С 55,6 56,9 55,4 55,9 54,3 55,7 52,1 53,8 57,6

14

А 102,6 105,8 104,9 109,1 110,3 110,8 111,0 109,5 110,3
В 65,4 66,7 68,2 64,8 65,1 66,8 67,0 68,1 69,3
С 73,8 77,9 85,5 90,3 90,8 91,1 90,9 91,1 90,8

15

А 25,5 30,6 22,4 20,1 20,9 20,4 22,6 22,4 22,3
В 125,4 126,5 121,3 122,9 122,6 123,4 125,7 125,7 124,9
С 75,4 74,1 71,4 71,2 70,9 70,2 70,8 71,6 69,8

16

А 28,7 26,4 27,1 30,4 30,4 29,8 28,7 26,4 30,4
В 45,9 45,5 45,5 43,8 43,8 44,2 45,9 45,5 43,8
С 22,7 26,6 26,2 23,7 25,7 25,9 22,7 25,6 23,7

17

А 55,4 55,9 54,3 57,6 55,6 56,9 55,4 55,9 57,6
В 108,9 109,1 110,3 110,3 102,6 107,8 104,9 109,1 110,3
С 68,2 64,8 65,4 66,8 67,0 67,0 68,1 64,8 65,1

18

А 85,5 90,3 73,8 91,1 90,9 90,9 91,1 90,3 90,8
В 22,4 20,1 25,5 20,4 22,6 22,6 22,4 20,1 20,9
С 121,3 122,9 125,4 123,4 125,7 125,7 125,7 122,9 122,6

19

А 71,4 71,2 75,4 70,2 70,8 70,8 71,6 71,2 70,9
В 27,1 30,4 28,7 29,8 28,7 28,7 26,4 30,4 30,4
С 11,4 13,8 12,4 12,9 12,4 12,9 11,9 12,4 12,9

20

А 30,9 30,4 29,8 28,7 29,8 28,7 26,4 29,8 28,7
В 124,9 125,3 125,4 126,5 125,2 126,5 124,9 125,4 126,5
С 15,6 17,8 16,9 14,5 14,6 14,9 14,1 16,9 14,5

 

 

Таблица 3 -Характеристика инвестиционного портфеля инвестора

 

№ варианта

Объем инвестиционных вложений всего, тыс. руб.

В том числе тыс. руб.

 акции А акции В  акции С
1 1500 500 500 500
2 1000 250 500 250
3 1730 1000 500 230
4 950 300 350 300
5 1200 200 900 100
6 1000 600 200 200
7 2600 1000 900 700
8 1600 500 1100 500
9 900 270 330 300
10 1500 700 600 300
11 1400 500 200 700
12 3100 1000 1100 1000
13 1700 500 200 1000
14 2500 900 900 700
15 1900 900 900 100
16 500 120 250 130
17 1600 700 700 200
18 1100 300 400 400
19 900 250 550 100
20 2000 600 600 800

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Существующие подходы к определению понятия инвестиций.

2. Анализ структуры инвестиций Костромской области.

3. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.

4. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности, защита инвестиций.

5. Структура и содержание бизнес – плана инвестиционного проекта. Порядок его составления.

6. Классификация и характеристика инвестиционных рисков.

7. Методика расчета лизинговых платежей.

8. Характеристика производных ценных бумаг.

 

 

Темы рефератов по дисциплине « Инвестиции»

1.Инвестиционные возможности портфелей с использование опционов.

2. Инвестиционные возможности портфелей с использование фьючерсов.

3.Этапы эмиссии и содержание проспекта эмиссии ценных бумаг.

4.Лизинг как форма финансирования инвестиционных проектов.

5.Современное состояние и перспективы ипотечного кредитования в России.

6. Ипотечные ценные бумаги.

7. Состояние долгосрочного кредитования в России.

8.Перспективы развитие венчурного финансирования в России.

9.Средства населения  как источник финансирования инвестиций.

10. Режим функционирования иностранного капитала в России на современном этапе.

11. Основные направления региональной инвестиционной политики.

12.Инвестиционная деятельность институциональных инвесторов.

13. Инвестиционная политика России на современном этапе.

14.Рейтинговая оценка ценных бумаг, обращающихся на российском фондовом рынке.

 

Рекомендуемая литература

1. Анышин В.М. Инвестиционный анализ. М: Дело, 2000-230с.

2. Александров Д.С. Кошелев В.М. Экономическая оценка инвестиций М.Колос-Пресс, 2002.-382с.

3. Бочаров В.В Инвестиционный менеджмент . Учебное пособие . СПб Питер, 2000.- 198с.

4. Барбаулов В.Е. Финансовые инвестиции. М: Финансы статистика, 2003.-544 с.

5. Горемыкин В.А. Бизнес-план.-М:Ось-89, 2006.-846с.

6. Ендовицкий Д.А. Практикум по инвестиционному анализу. М:Финансы и статистика ,2001.-240с.

7. Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики. М:Финансы и статистика, 2003.-352 с.

8. Жулина Е.Г. Инвестиции.М.: Издательство «Экзамен», 2006.-188с.

9. Игонина Л.Л Инвестиции. М:Юристъ,2002.-478с.

10.Инвестиции: уч. пособие для вузов/Чиненов М.В., ред.-М: Кнорус, 2007.-248с.

11. Инвестиционная деятельность в Костромской области. Кострома . 2007.-87с.

12.Коссов В.В. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. М: ОАО «НПО»,2000-197с.

13.Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М: Финансы и статистика.2001.-236с.

14.Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной  и инновационной деятельности предприятия М:, Финансы и статистика ,2003.-608с.

15.Нешитой А.С. Инвестиции, М.: Дашков и К, 2005. – 376 с.

16.Подшиваленко Г.П., Лахметкина Н.И., Макарова М.В. Инвестиции.М:КНОРУС,2004-176с.

17.Риммер М.И Экономическая оценка инвестиций. Питер,2005-480стр.

18.Слепнева Т.А. Яркин Е.В. Инвестиции. М:Инфра-М, 2004.-176с.

19.Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений. Закон № 39-ФЗ от 25.02.1999г.

20.Об инвестиционной деятельности в Костромской области. Закон Костромской области №12 от 14 октября 1997 г.

 

 


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 28; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ