Законы распределения случайной величины

Случайная величина. Числовые характеристики случайной величины. Случайные процессы.

 

Математическое ожидание случайной величины (с X+Y),где ,  - независимые случайные величины, равно

+

 

Дисперсия случайной величины (с X+Y),где ,  - независимые случайные величины, равно

+

 

Дисперсия разности двухнезависимых случайных величин X иY равна

 0

+

 

Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин X и Y равно

+

 

Индикатором события А называется случайная величина, которая

 равна константе а>1

 равна константе а<-1

 всегда равна 1

+равна 1, если в результате испытания событие А происходит и равна 0, если событие А не происходит

 

Законом распределения дискретной случайной величины называется соответствие между

 возможными значениями случайной величины и рядом натуральных чисел

+ возможными значениями случайной величины и вероятностями их появления

 математическим ожиданием случайной величины и ее средним квадратическим отклонением

 возможными значениями случайной величины и ее математическим ожиданием 

 

Сумма всех вероятностей значений дискретной случайной величины равна

 0

+1

 -1

 

Математическое ожидание дискретной случайной величины вычисляется по формуле

+
 

Математическое ожидание постоянной величины С равно

 1

 0

 не определено 

 

Математическое ожидание случайной величины (с X-Y),где ,  - независимые случайные величины, равно

+

 

Дисперсия дискретной случайной величины определяется по формуле

+

 

Существуют две формы задания закона распределения дискретной случайной величины:

 интегральная и дифференциальная

 интегральная и табличная

+табличная и графическая

 графическая и интегральная

 

Дисперсия постоянной величины С равна

 1

 C

+0

 не определена

 

Среднее квадратическое отклонение случайной величины Х равно

+

 M(X)

 

Дисперсия от математического ожидания  равна

 М(Х)

+0

 Х

 1

 

Математическое ожидание от математического ожидания  равно

+M(X)

 0

 1

 D(X)

 

Математическое ожидание равно

 M(X)

 D(X)

+0

 1

 

Математическое ожидание квадрата отклонения равно

+D(X)

M(X)

 V

 

Математическое ожидание M(X) случайной величины Х есть

 переменная величина

 +¥

 -¥

+постоянная величина

 

Дисперсия  непрерывной случайной величины, заданной на интервале , определяется формулой

+

 

 

Существует две формы задания непрерывной случайной величины

+функция распределения и плотность распределения вероятностей

 ряд распределения и полигон

 функция распределения и ряд распределения

 функция распределения и полигон

 

Выражение  является

 дисперсией дискретной случайной величины

вариацией дискретной случайной величины

+математическим ожиданием дискретной случайной величины

 средним квадратическим отклонением

 

Выражение является

+дисперсией дискретной случайной величины

 вариацией дискретной случайной величины

 математическим ожиданием дискретной случайной величины

 средним квадратическим отклонением

 

Величина, которая в зависимости от результатов испытаний принимает то или иное численное значение, называется

 постоянной величиной

 переменной величиной

+случайной величиной

 нормальной величиной

 

Случайные величины делятся на

 переменные и постоянные

 четные и нечетные

 рациональные и нерациональные

+дискретные и непрерывные

 

Дискретной называется такая случайная величина, которая принимает

+конечное или бесконечное счетное множество значений

 бесконечное множество значений

 только одно значение

 только отрицательные значения

 

Графическая форма задания закона распределения случайной величины – это

 парабола

 прямая линия

 окружность

+полигон

 

Табличная форма задания закона распределения случайной величины называется

 суммой распределения

 интегралом распределения

+рядом распределения

 полем распределения

 

Непрерывная случайная величина имеет

 конечное множество значений

 бесконечное счетное множество значений

 конечное или бесконечное счетное множество значений

+бесконечное несчетное множество значений

 

Дисперсией случайного процесса   называется неслучайная функция , которая при любом значении t равна

 математическому ожиданию соответствующего сечения случайного процесса

+дисперсии соответствующего сечения случайного процесса

 среднему квадратическому отклонению соответствующего сечения случайного процесса

 вариации соответствующего сечения случайного процесса

 

Случайный процесс  называется марковским процессом, если для любых двух моментов времени  и , , условное распределение  при условии, что заданы все значения  при , зависит только от

+

 

 2Корреляционной функцией случайного процесса называется неслучайная функция  двух аргументов  и , которая при каждой паре значений  и   равна

 сумме математических ожиданий соответствующих сечений случайного процесса

 сумме дисперсий соответствующих сечений случайного процесса

+ковариации соответствующих сечений случайного процесса

произведению дисперсий соответствующих сечений случайного процесса

 

Случайный процесс с дискретным временем (t принимает целочисленные значения) называется

 целочисленным рядом

 целочисленной последовательностью

 целочисленным случайным процессом

+ временным рядом

 

Процесс изменения во времени состояния какой – либо системы в соответствии с вероятностными закономерностями называется

 закономерным процессом

 переменным процессом

+случайным процессом

 составным процессом

 

Неслучайная функция , которая при любом значении t равна математическому ожиданию соответствующего сечения случайного процесса, называется

 дисперсией случайного процесса

+математическим ожиданием случайного процесса

 огибающей случайного процесса

 направляющей случайного процесса

 

Если , а , то дисперсия случайной величины равна

+1

 3

 5

 7

 

Если , а , то

 1

+5

 13

 16

 

Если , а , то

 1

 3

+5

 9

Если ; а , то

 1

 3

+5

 17

 

Указать неверное значение дисперсии

+-1

 4

 9

 16

 

Указать верное значение дисперсии

 -9

 -4

+1

 -1

 

Дискретная случайная величина принимает

 только множество целых значений

 только множество положительных значений

 все значения из интервала

+конечное или бесконечное счетное множество значений.

 

Непрерывная случайная величина принимает

 множество целых значений

 множество рациональных значений

 конечное множество значений

+любое значение из конечного или бесконечного интервала

 

Для непрерывной случайной величины  и конкретного значения  вероятность  равна

+0

 1/2

 1

 

Если -непрерывная случайная величина,  и  - конкретные значения, то отсюда следует, что

+

Если  - плотность распределения, то  при соответствующем значении  может принять значение

 -2

 -1

+0,5

Если  - плотность распределения, то  ни при каких  не может принять значение

+-1

 0,1

 0,4

 1

Математическое ожидание  непрерывной случайной величины , заданной на интервале , определяется формулой

+

Если  - плотность распределения, то  равен

 -1

 0

+1

Если  - плотность распределения, то  определяет

+

Если  - плотность распределения, то  определяет

+

Если  - плотность распределения, то  определяет

+

Если  - плотность распределения, то  ни при каких  не может принять значение

 1

 0,4

 0,6

+1,2

Случайная величина, принимающая конечное или бесконечное счетное множество значений, называется

+дискретной

 конечной

 бесконечной

непрерывной

 

Случайная величина, принимающая любые значения из конечного или бесконечного интервала, называется

 дискретной

 конечной

 бесконечной

+ непрерывной

 

Если , а , то  равна

 1

 3

+5

 7

 

Законы распределения случайной величины

График плотности нормального распределения называется

+кривой Гаусса

кривой Бернулли

 кривой Пауссона

 кривой Лапласа

 

Нормальное распределение случайной величины возникает тогда, когда варьирование случайной величины обусловлено воздействием

 малого числа факторов

+большого числа факторов

 редкими факторами

 конечным заранее определенным числом факторов

 

Дискретная случайная величина, выражающая число появления события А в n независимых испытаниях, проводимых в равных условиях и с одинаковой вероятностью появления события в каждом испытании, называется распределенной по

 нормальному закону

 по закону Пуассона

+биномиальному закону

 по показательному закону 

 

Если случайная величина имеет биномиальное распределение, n – число независимых испытаний, а p – вероятность наступления события, то математическое ожидание вычисляется по формуле

+

 

Если случайная величина имеет биномиальное распределение, n – число независимых испытаний, а p – вероятность наступления события, то дисперсия случайной величины вычисляется по формуле

+

 

В распределении Пуассона редких событий параметр а равен

+

 

Свойство стационарности потока событий означает, что вероятность появления k событий за промежуток времени

 не зависит от числа k

 не зависит от величины промежутка времени

+зависит только от числа k и величины промежутка времени

 не зависит ни от числа k ни от величины промежутка времени

 

Для расчета вероятностей ошибок при округлении показаний измерительных приборов используют

+ равномерное распределение

 биномиальное распределение

 распределение Пуассона

 нормальное распределение

 

Функция надежности связана с

 нормальным распределением

 биномиальным распределением

 равномерным распределением

+показательным распределением

 

Математическое ожидание равномерно распределенной случайной величины вычисляется по формуле

+

 

Дисперсия равномерно распределенной случайной величины вычисляется по формуле

+

 

Вероятность попадания равномерно распределенной случайной величины в интервал  вычисляется по формуле

 

+

 

Плотность распределения случайной величины с показательным распределением имеет вид

+

 

 

Функция распределения случайной величины с показательным распределением имеет вид

+

 

 

У показательного распределения математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение

 всегда различны

 всегда различаются на единицу

+всегда равны

 всегда равны 1

 

Если   - интенсивность отказов работы элемента, то 1/  - это

 надежность работы

 скорость отказов работы

 вероятность отказа

+наработка на отказ

 

Графиком плотности распределения равномерно распределенной случайной величины является

+ступенчатая функция

 парабола

 гипербола

 экспонента

 

Для равномерно распределенной случайной величины параметр с вычисляется по формуле

+

Распределение Пуассона имеет

 0 параметров

 два параметра

+один параметр

три параметра

 

Показательное распределение имеет

 0 параметров

 три параметра

 два параметра

+один параметр

 

Нормальное распределение имеет

+ два параметра

 0 параметров

 один параметр

три параметра

 

Среднее квадратическое отклонение биномиально распределенной случайной величины вычисляется по формуле

+

 

В распределении Пуассона редких событий при

+

 

В точке  кривая Гаусса имеет

 точку перегиба

 точку минимума

 точку разрыва

+точку максимума

 

Точки  и  являются для кривой Гаусса

+точками перегиба

 точками максимума

 точками минимума

 точками разрыва

 

Функция плотности нормального распределения с математическим ожиданием  и средне – квадратическим отклонением  задается формулой

+

 

Вероятность того, что нормально распределенная случайная величина Х, имеющая математическое ожидание а и средне – квадратическое отклонение , примет значение из интервала  равна

+

 

Вероятность того, что отклонение нормально распределенной случайной величины Х от ее математического ожидания не превзойдет по абсолютной величине , равна

 

+

 

Распределение Пуассона характеризуется тем, что его математическое ожидание и дисперсия

+ равны между собой

 обратно пропорциональны друг другу

 оба равны 0

 отличаются друг от друга на 1

 

Поток событий называется простейшим, если он обладает следующими свойствами

 стационарностью, отсутствием последействия, независимостью

+ стационарностью, отсутствием последействия, ординарностью

 отсутствием последействия, периодичностью, непрерывностью

 стационарностью, периодичностью, непрерывностью

 

Интенсивностью потока называется

 общее число появления событий в наблюдаемый отрезок времени

 среднее время между появлением событий

+среднее число появлений событий за единицу времени

 общее время между появлением событий

 

Случайная величина, являющаяся числом появлений событий в простейшем потоке за фиксированный промежуток времени, имеет распределение

нормальное

 биномиальное

 показательное

+Пуассона

 

Непрерывная случайная величина, являющаяся промежутком времени между появлением двух событий в простейшем потоке, имеет

 равномерное распределение

 нормальное распределение

 биномиальное распределение

+показательное распределение

 

Параметрами нормального распределения являются

+математическое ожидание и средне – квадратическое отклонение

 функция распределения и функция плотности распределения

 функция  и

 дисперсия и средне – квадратическое отклонение

 

Если плотность распределения  непрерывной случайной величины имеет вид , где с= const, то эта случайная величина имеет

нормальное распределение

+ равномерное распределение

показательное распределение

биномиальное распределение

 

Плотность нормального распределения определяется формулой

+

 

Случайная величина равномерно распределена на отрезке [2,6]. Ее дисперсия равна

 3

+

 2

 

Случайная величина равномерно распределена на отрезке [2,8]. Ее математическое ожидание равно

 2

 3

 8

+5

 

Случайная величина имеет биномиальное распределение с параметрами n=40 и p=0,3. Ее математическое ожидание равно

 3

 18

+12

 10

 

Случайная величина имеет биномиальное распределение с параметрами n=20 и p=0,4. Ее дисперсия равна

 9

+4,8

 13

 2,1

 

Соответствие между возможными значениями дискретной случайной величины и вероятностями их появления называется

+законом распределения дискретной случайной величины

 законом больших чисел

 вероятностным соотношением

 пределом дискретной случайной величины

 

Непрерывную случайную величину можно задать с помощью

 ряда распределения

+функции распределения

 полигона распределения

вероятностной таблицы

 

Функция распределения случайной величины  задается формулой

+

 

График функции распределения дискретной случайной величины представляет собой

 непрерывную линию

 кривую Гаусса

 изображение отдельных точек на плоскости

+ступенчатую разрывную линию

 

Сумма величин всех скачков на графике функции распределения дискретной случайной величины равна

+1

 0

 произвольному числу

 

Графическое изображение функции плотности распределения называется

графиком распределения

+кривой распределения

 графиком случайной величины

 вероятностной кривой

 

Дисперсия непрерывной случайной величины, заданной на интервале , вычисляется по формуле

+

Интеграл Пуассона  равен

 2

+

Графиком распределения равномерно распределенной случайной величины является

+непрерывная ломаная линия

 непрерывная кривая

 разрывная ступенчатая линия

 кривая Гаусса

 

Функция плотности распределения случайной величины с показательным распределением имеет вид

+

 


Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 909; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!