Сделки на условиях спот и своп
Сделки на условиях форвард
Сделки на условиях фьючерс
Сделки на условиях опциона
1. Понятие Валютных сделок и их сущность
Валютные сделки – это операции по обмену ценных бумаг в одной в одной валюте на ценные бумаги в другой валюте по договорному курсу на определенную дату. Виды валютных операций:
Кассовые или наличные (сделки «спот») – это сделка, совершаемая по ценам сегодняшнего дня где одна валюта используется для покупки другой в двухдневный срок либо немедленно;
Срочные (форвардные сделки) при которых происходит купля – продажа иностранной валюты на заранее согласованный срок с передачей ее к концу срока по курсу, зафиксированному в момент заключения сделки;
Операции «своп» - это покупка иностранной валюты при условиях «спот» в обмен на национальную валюту с обязательством ее последующего выкупа через определенный срок;
Арбитражные – участники сделки используют различия в валютных курсах на различных валютных рынках с целью извлечения прибыли.
2. В зависимости от сроков расчетов конверсионные операции на наличные и срочные.
Наличная сделка – это конверсионная операция с датой валютирования, отстоящей от дня заключения сделки не более чем два рабочих банковских дня.
Дата валютирования – это дата, определяемая для исполнения условий сделки.
Наличные конверсионные операции подразделяется на:
|
|
|
сделка TOD - конверсионная операция с датой валютирования в день сделки.
сделка TOM - конверсионная операция с датой валютирования на следующий за днем заключения сделки, рабочий банковский день.
сделка СПОТ - конверсионная операция с датой валютирования на второй за днем заключения сделки, рабочий банковский день.
Сделки на рынке СПОТ представляют собой двусторонний контракт, по которому одна из сторон передает определенное количество данной валюты в обмен на получения от другой стороны оговоренного количества другой валюты, вычисленною исходя из согласованного обменного курса в течение двух рабочих дней со дня заключения сделки.
Основными участниками спот-рынка выступают коммерческие банки, которые ведут операции на спот-рынка с различными параметрами:
напрямую с юридическими лицами
на межбанковском рынке напрямую с другими коммерческими банками через брокеров
с центральными банками страны
Главные цели операций спот является:
выполнение конверсионных поручений клиентов банка
перевод собственных средств банка из одной валюты в другую с целью поддержания ликвидности
|
|
|
поддержание минимально необходимых рабочих остатков в иностранных банках на счетах «НОСТРО»
Несмотря на короткий срок поставки иностранной валюты, контрагенты несут валютный риск по этой сделки, т.к. в условиях «плавающих» валютных курсов, курс может измениться за два рабочих дня. Для ограничения потенциального кредитного риска банк должен стремиться осуществлять свои операции преимущественно с первоклассными банками-партнерами.
Процедура заключения сделки включает в себя:
выбор обмениваемых валют
Фиксация курсов
Дата добавления: 2015-12-17; просмотров: 17; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!