Занятие 10-11 Различные аспекты множественной регрессии
Базовый учебник
1. &:Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005.-576 с.
Основная литература
1. &:Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005.-576 с.
2. &:Практикум по эконометрике: учеб. пособие / И.И. Елисеева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006.-344 с.
Дополнительная литература
3. :Тихомиров, Н.П. Эконометрика: учебник / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина – М.: Изд-во «Экзамен», 2003.–512 с.
4. &:Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учебник для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.–311 с.
5. :Берндт, Э. Практика эконометрики: классика и современность: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 863 с.
6. :Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики: учебник для вузов / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 1022 с.
7. :Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учеб. – 4-е изд. / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2006.-500 с.
8. :Доугерти, К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 2006.-402 с.
9. :Бородич, С.А. Эконометрика: учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 2006. – 408 с.
10. :Катышев, П.К. Сборник задач к начальному курсу эконометрики / П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2009.-408 с.
11. :Сигел, Э. Практическая бизнес-статистика. – М.: Издательсткий дом «Вильямс», 2002.-1056 с.
12. :Новак, Э. Введение в методы эконометрики / сборник задач – М.: Финансы и статистика, 2004. – 248 с.
|
|
|
13. :Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей: учеб.практ.пособие – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000.-157 с.
14. :Шикин, Е.В. Математические методы и модели в управлении. / Е.В. Шикин, А.Г. Чхартишвили. – М.: Дело, 2000.-438 с.
:- электронная книга на образовательном портале
&- книга есть в библиотеке
Планы семинарских занятий
Занятие 1 Предмет и методы эконометрики
1 Эконометрика – как самостоятельная научная дисциплина.
2 Предмет эконометрики. Определение эконометрики.
3 Методология эконометрического исследования.
4 Типы экономических данных: пространственные, временные ряды, панельные данные.
5 Обзор методов, составляющих основу эконометрики. Рекомендуемая литература: [1, с. 15-41], [5, с. 9-23], [8, с. 21-26].
Занятие 2 Основные понятия теории вероятностей и математической статистики
1 Случайные события и случайные величины.
2 Функции распределения и плотности распределения.
3 Основные свойства функций распределения.
4 Характеристики распределений случайных величин – математическое ожидание, дисперсия, ковариация, коэффициент корреляции.
5 Свойства математического ожидания и дисперсии.
Рекомендуемая литература: [5, с. 24-49], [10, с. 12-97], [8, с.341-369], [9, с. 34 52]
|
|
|
Занятие 3-4 Модель парной регрессии
1 Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной.
2 Теоретическая и выборочная регрессия.
3 Причины существования случайной составляющей.
4 Линейность регрессии по переменным и параметрам.
Рекомендуемая литература: [1, с. 43-108], [5, с. 50-80], [10, с. 98-118], [9, с. 79 81],
Разбор примеров экономических зависимостей: [2, с. 5-23], [5, с. 52-56], [6, с. 30-58].
Занятие 5 Статистическое оценивание параметров
1 Подгонка кривой.
2 Метод наименьших квадратов.
3 Система нормальных уравнений и ее решение.
4 Свойства оценок параметров, полученных по МНК (несмещенность, эффективность).
Рекомендуемая литература: [1, с. 43-108], [5, с. 50-80], [10, с. 98-118], [9, с. 53 104], [10, с. 98-118].
Решение задач: [2, с. 44-57], [10, с. 118-120], [4, с. 16-28].
Занятие 6 Измерение тесноты линейной связи
1 Смысл и назначение коэффициента корреляции.
2 Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее выборочного среднего.
3 Степень соответствия линии регрессии имеющимся данным.
4 Коэффициент детерминации – его смысл и интерпретация.
Рекомендуемая литература: [1, с. 43-109], [5, с. 50-80], [10, с. 142-147], [9, с. 69, 109-114].
Решение задач: [2, с. 36-57], [10, с. 149-154], [4, с. 16-34].
|
|
|
Занятие 7 Статистические выводы и проверка статистических гипотез
1 Статистические критерии: общая логическая схема построения.
2 Проверка значимости коэффициента регрессии с использованием критерия Стьюдента.
3 Построение доверительных интервалов оценок параметров.
4 Проверка адекватности модели регрессии. Критерий Фишера. Рекомендуемая литература: [1, с. 43-109], [10, с. 130-153], [9, с. 89-114]. Решение задач: [2, с. 36-57], [10, с. 149-154], [4, с. 16-34].
Занятие 8-9 Модель множественной линейной регрессии
1 Множественная линейная регрессия в скалярной и векторной формах.
2 Метод наименьших квадратов в многомерном случае.
3 Система нормальных уравнений.
4 Матричное выражение для вектора оценок коэффициентов регрессии.
5 Проверка значимости коэффициентов и адекватности регрессии для множественной линейной регрессионной модели.
6 Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии.
Рекомендуемая литература: [1, с. 109-223], [9, с. 134-165], [10, с. 154-199], [5, с. 82-108].
Разбор примеров: [6, с. 78-109].
Занятие 10-11 Различные аспекты множественной регрессии
1 Коэффициенты парной корреляции и их использование для выявления мультиколлинеарности факторов.
2 Коэффициенты частной корреляции.
3 Множественный коэффициент корреляции.
4 Использование фиктивных переменных для отражения влияния качественных признаков.
5 Спецификация модели множественной регрессии.
Рекомендуемая литература: [1, с. 109-223], [9, с. 134-165], [10, с. 271-309], [5, с. 82-1081], [6, с. 175-230].
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 172; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!