Занятие 10-11 Различные аспекты множественной регрессии



Базовый учебник

1.  &:Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005.-576 с.

Основная литература

1.  &:Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005.-576 с.

2. &:Практикум по эконометрике: учеб. пособие / И.И. Елисеева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006.-344 с.

Дополнительная литература

3.  :Тихомиров, Н.П. Эконометрика: учебник / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина – М.: Изд-во «Экзамен», 2003.–512 с.

4.  &:Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учебник для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.–311 с.

5.  :Берндт, Э. Практика эконометрики: классика и современность: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 863 с.

6.  :Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики: учебник для вузов / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 1022 с.

7. :Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учеб. – 4-е изд. / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2006.-500 с.

8. :Доугерти, К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 2006.-402 с.

9. :Бородич, С.А. Эконометрика: учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 2006. – 408 с.

10. :Катышев, П.К. Сборник задач к начальному курсу эконометрики / П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2009.-408 с.

11. :Сигел, Э. Практическая бизнес-статистика. – М.: Издательсткий дом «Вильямс», 2002.-1056 с.

12. :Новак, Э. Введение в методы эконометрики / сборник задач – М.: Финансы и статистика, 2004. – 248 с.

13. :Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей: учеб.практ.пособие – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000.-157 с.

14. :Шикин, Е.В. Математические методы и модели в управлении. / Е.В. Шикин, А.Г. Чхартишвили. – М.: Дело, 2000.-438 с.

 

 

:- электронная книга на образовательном портале

&- книга есть в библиотеке


Планы семинарских занятий

Занятие 1 Предмет и методы эконометрики

1 Эконометрика – как самостоятельная научная дисциплина.

2 Предмет эконометрики. Определение эконометрики.

3 Методология эконометрического исследования.

4 Типы экономических данных: пространственные, временные ряды, панельные данные.

5 Обзор методов, составляющих основу эконометрики. Рекомендуемая литература: [1, с. 15-41], [5, с. 9-23], [8, с. 21-26].

Занятие 2 Основные понятия теории вероятностей и математической статистики

1 Случайные события и случайные величины.

2 Функции распределения и плотности распределения.

3 Основные свойства функций распределения.

4 Характеристики распределений случайных величин – математическое ожидание, дисперсия, ковариация, коэффициент корреляции.

5 Свойства математического ожидания и дисперсии.

Рекомендуемая литература: [5, с. 24-49], [10, с. 12-97], [8, с.341-369], [9, с. 34­ 52]

Занятие 3-4 Модель парной регрессии

1 Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной.

2 Теоретическая и выборочная регрессия.

3 Причины существования случайной составляющей.

4 Линейность регрессии по переменным и параметрам.

Рекомендуемая литература: [1, с. 43-108], [5, с. 50-80], [10, с. 98-118], [9, с. 79­ 81],

Разбор примеров экономических зависимостей: [2, с. 5-23], [5, с. 52-56], [6, с. 30-58].

Занятие 5 Статистическое оценивание параметров

1 Подгонка кривой.

2 Метод наименьших квадратов.

3 Система нормальных уравнений и ее решение.

4 Свойства оценок параметров, полученных по МНК (несмещенность, эффективность).

Рекомендуемая литература: [1, с. 43-108], [5, с. 50-80], [10, с. 98-118], [9, с. 53­ 104], [10, с. 98-118].

Решение задач: [2, с. 44-57], [10, с. 118-120], [4, с. 16-28].

Занятие 6 Измерение тесноты линейной связи

1 Смысл и назначение коэффициента корреляции.

2 Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее выборочного среднего.

3 Степень соответствия линии регрессии имеющимся данным.

4 Коэффициент детерминации – его смысл и интерпретация.

Рекомендуемая литература: [1, с. 43-109], [5, с. 50-80], [10, с. 142-147], [9, с. 69, 109-114].

Решение задач: [2, с. 36-57], [10, с. 149-154], [4, с. 16-34].

Занятие 7 Статистические выводы и проверка статистических гипотез

1 Статистические критерии: общая логическая схема построения.

2 Проверка значимости коэффициента регрессии с использованием критерия Стьюдента.

3 Построение доверительных интервалов оценок параметров.

4 Проверка адекватности модели регрессии. Критерий Фишера. Рекомендуемая литература: [1, с. 43-109], [10, с. 130-153], [9, с. 89-114]. Решение задач: [2, с. 36-57], [10, с. 149-154], [4, с. 16-34].

Занятие 8-9 Модель множественной линейной регрессии

1 Множественная линейная регрессия в скалярной и векторной формах.

2 Метод наименьших квадратов в многомерном случае.

3 Система нормальных уравнений.

4 Матричное выражение для вектора оценок коэффициентов регрессии.

5 Проверка значимости коэффициентов и адекватности регрессии для множественной линейной регрессионной модели.

6 Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии.

Рекомендуемая литература: [1, с. 109-223], [9, с. 134-165], [10, с. 154-199], [5, с. 82-108].

Разбор примеров: [6, с. 78-109].

 

Занятие 10-11 Различные аспекты множественной регрессии

1 Коэффициенты парной корреляции и их использование для выявления мультиколлинеарности факторов.

2 Коэффициенты частной корреляции.

3 Множественный коэффициент корреляции.

4 Использование фиктивных переменных для отражения влияния качественных признаков.

5 Спецификация модели множественной регрессии.

Рекомендуемая литература: [1, с. 109-223], [9, с. 134-165], [10, с. 271-309], [5, с. 82-1081], [6, с. 175-230].


Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 172; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!