Тест Дарбина – Уотсона (Darbin-Watson) на наличие автокорреляции

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2

Этот тест используется для обнаружения автокорреляции первого порядка, т.е. проверяется некоррелированность не любых, а только соседних величин . Соседними обычно считаются соседние во времени (при рассмотрении временных рядов) или по возрастанию объясняющей переменной значения .

Гипотеза (автокорреляция отсутствует).

Общая схема критерия Дарбина – Уотсона следующая:

1. По эмпирическим данным построить уравнение регрессии по МНК и определить значения отклонений для каждого наблюдения t (t = 1, 2, …, n).

2. Рассчитать статистику DW:

3. По таблице критических точек распределения Дарбина –Уотсона для заданного уровня значимости , числа наблюдений и количества объясняющих переменных определить два значения: - нижняя граница и - верхняя граница (таблица 2).

Полный вариант таблицы приведен в разделе Математико-статистические таблицы (Таблица 5. Значения dH и dB критерия Дарбина—Уотсона на уровне значимости  = 0,05 (n — число наблюдений, р — число объясняющих переменных). множественный корреляция регрессия

Таблица 2.

Статистика Дарбина – Уотсона, уровень значимости 0,05
		1		2		3		4		5

	20	1,20	1,41	1,1	1,54	1,00	1,67	0,90	1,83	0,79	1,99
	21	1,22	1,42	1,13	1,54	1,03	1,66	0,93	1,81	0,83	1,96
	22	1,24	1,43	1,15	1,54	1,05	1,66	0,96	1,80	0,86	1,94
	23	1,26	1,44	1,17	1,54	1,08	1,66	0,99	1,79	0,90	1,92
	24	1,27	1,45	1,19	1,55	1,10	1,66	1,01	1,78	0,93	1,90
	25	1,29	1,45	1,21	1,55	1,12	1,66	1,04	1,77	0,95	1,89