Требование к обобщающему показателю: больше одного процента от суммарного обобщающего.
Общая информация: Появление списка системно значимых банков связывают с массовыми отзывами лицензий у кредитных организаций, достигнувшими пика (по сравнению с прошлыми годами) в кризисном 2014 году. Было принято решение составить перечень финансовых организаций, от устойчивости которых зависит стабильность всей банковской системы России и состояние национальной экономики. Публикация такого списка указала бы, клиентам каких банков нечего бояться, ибо те могут рассчитывать на государственную поддержку. Тем не менее впервые системообразующие банки были определены после указания Банка России от 16 января 2014 года, т.е. почти за год до резкой девальвации рубля. По данным экспертов, в перечень вошло полсотни банков, на которые приходилось свыше 80% совокупных активов отечественного банковского сектора. Но в 2014-м этот список не был опубликован, а часть попавших туда организаций в ближайшие два года закрылись В дальнейшем перечень определялся по новой методике согласно указанию ЦБ от 22 июля 2015 г. № 3174-У, где прописан порядок внесения банков в список системообразующих, а также регулирование их деятельности. Системно значимые банки — это кредитные организации, чьи финансовые трудности могут повлечь серьезные проблемы банковской системы в целом, объясняет замдиректора Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин. Создание списка ЦБ — один из шагов по внедрению в России стандарта «Базель III». Этот документ был разработан высокопоставленными представителями центральных банков почти 30 стран в ответ на финансовый кризис конца 2000‑х годов. В документе указаны требования к капиталу и ликвидности — их ЦБ будет предъявлять к банкам-участникам списка.[1] Состав системно значимых банков: В впервые опубликованном в июле 2015-го перечне 10 системно значимых банков России оказались: 4 крупных финучреждения с государственным участием — ВТБ, Сбербанк России, Россельхозбанк, Газпромбанк; 3 кредитных организации с иностранным капиталом — Райффайзенбанк, Росбанк, ЮниКредит Банк; 3 частных банка без иностранного капитала — ФК «Банк Открытие», Альфа-банк, Промсвязьбанк.[2] В 2016 году список системно значимых кредитных организаций остался без изменений. 13 сентября 2017 года Центробанк опубликовал обновленный список системообразующих банков, куда вошли: 1 АО ЮниКредит Банк 2 Банк ГПБ (АО) 3 Банк ВТБ (ПАО) 4 АО «АЛЬФА-БАНК» 5 ПАО Сбербанк 6 ПАО «Московский Кредитный Банк» 7 ПАО Банк «ФК Открытие» 8 ПАО РОСБАНК 9 ПАО «Промсвязьбанк» 10 АО «Райффайзенбанк» 11 АО «Россельхозбанк» Десятка кредитных организаций изменений не претерпела, но к ней добавился Московский Кредитный Банк (МКБ). В новом списке 11 банков сосредоточено более 60% суммарных активов банковского сектора РФ. Критерии для системно-значимых банков (по методике ЦБ)[3]: Количественные показатели деятельности кредитных организаций: 1.1. Размер кредитной организации (по величине балансовых активов, условных обязательств кредитного характера, производных финансовых инструментов, от которых ожидается получение экономических выгод (далее - активы). 1.2. Взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями - объем средств, размещенных кредитной организацией в кредитных и иных финансовых организациях (далее - размещенные средства). 1.3. Взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями - объем средств, привлеченных кредитной организацией от кредитных и иных финансовых организаций (далее - привлеченные средства). 1.4. Объем вкладов физических лиц 1.5. Обобщающий результат средней взвешенной оценки показателей, перечисленных в подпунктах 1.1 - 1.4 настоящего пункта (далее - обобщающий результат). Количественные показатели деятельности кредитных организаций определяются следующим образом: 2.1. Показатель размера кредитной организации (Р) определяется как процентное отношение (удельный вес) активов кредитной организации в совокупных активах кредитных организаций. 2.2. Показатель взаимосвязанности с кредитными и иными финансовыми организациями - размещенные средства (ВС1) определяется как процентное отношение (удельный вес) требований кредитной организации к кредитным и иным финансовым организациям в совокупном объеме средств, размещенных в кредитных и иных финансовых организациях. В расчет показателя ВС1 включаются в том числе вложения в долговые обязательства и долевые ценные бумаги кредитных организаций, кредиты и депозиты, прочие предоставленные (размещенные) кредитным и иным финансовым организациям денежные средства, в том числе по договорам займа, приобретенные (учтенные) векселя кредитных организаций, денежные средства, предоставленные кредитным организациям в рамках сделок прямого РЕПО. 2.3. Показатель взаимосвязанности с кредитными и иными финансовыми организациями - привлеченные средства (ВС2) определяется как процентное отношение (удельный вес) обязательств кредитной организации перед кредитными и иными финансовыми организациями в совокупном объеме средств, привлеченных от кредитных и иных финансовых организаций. В расчет показателя ВС2 включаются в том числе кредиты (депозиты), прочие полученные (привлеченные) от кредитных и иных финансовых организаций денежные средства, в том числе по договорам займа, денежные средства, привлеченные от кредитных организаций в рамках сделок обратного РЕПО. 2.4. Показатель объема вкладов физических лиц (ВК) определяется как процентное отношение (удельный вес) средств, размещенных физическими лицами в кредитной организации на основании договора банковского вклада (в том числе удостоверенного сберегательными сертификатами) или договора банковского счета, в совокупном объеме вкладов (депозитов) физических лиц, размещенных в кредитных организациях. 2.5. Обобщающий результат рассчитывается по формуле: Где: Op - обобщающий результат (в процентах); значение j-того показателя (Р, ВС1, ВС2, ВК) (в процентах) за i-тый финансовый год, рассчитанное на годовую отчетную дату за каждый финансовый год из трех лет, предшествующих дате расчета показателей, или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; n - количество лет, предшествующих дате расчета показателей (не должно превышать трех лет), или количество завершенных финансовых лет, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; - веса j-того показателя (Р, ВС1, ВС2, ВК) в обобщающем результате (в процентах), значения которых составляют: B(p)= 50%; B(bc1) = 12,5%; B(bc2) = 12,5%; B(bk) = 25%.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Требование к обобщающему показателю: больше одного процента от суммарного обобщающего.
Эти кредитные организации должны соблюдать показатель краткосрочной ликвидности, а также дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».. Минимально допустимое значение показателя будет установлено в размере 60% с повышением на 10 процентных пунктов ежегодно начиная с 1 января 2016 года до достижения величины 100% с 1 января 2019 года. [4]
| Дата | 1 октября 2015 года | 1 января 2016 года | 1 января 2017 года | 1 января 2018 года | 1 января 2019 года и далее |
| Минимальное значение показателя краткосрочной ликвидности | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
Для системно значимых банков требования к капиталу с учетом надбавок составляют 7,025% по базовому капиталу, 8,525% по основному капиталу и 10,525% по общему капиталу.[5]
На основе этого эксперты выделяют следующие критерии[6]:
· Ликвидность капитала – не менее 70%;
· Большой размер собственного капитала
· Соответствие показателей по выданным кредитам и выплаченным процентам по вкладам;
· Выгодные и безопасные сделки между банками;
· Растущее количество новых клиентов;
· Достаточный объем резервов на риски
· Объем средств физических лиц, привлеченных кредитной организацией по договорам банковского вклада и банковского счета, составляет более 10 млрд рублей .
Многие эксперты уверены, что дополнить перечень критериев должно качество управления. Ведь профессионализм менеджмента — немаловажный залог успешности и устойчивости финансовой организации.
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 184; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!