Краткосрочный период, март, соевые бобы.
| 50÷62% от j
sell 5
$6543/4
|
Рис. 9-11, дневной график, 12.09.1991г., нулевая точка на вершине $6681/2. Волна 1 [5-волновой цикл на часовом графике] позволяла ориентироваться на $6541/2. Следуя технике "Profitunity планирование торговли" мы продали 3 контракта на 62% [$663] возвратного движения с остановкой и разворотом на $6681/2 [риск в этой точке для 3 контрактов составлял $1375 или $458 на контракт].
На $632 появился "приседающий" на фрактале вниз. Ожидая первый фрактал наверх на часовом графике, мы купили обратно 2 контракта по $6371/2, профит составил $1275 на контракт или $2550 за 2 [оставили в короткой позиции 1 контракт по $663 и остановкой на 6681/2].
Ориентируясь на счёт волн, фрактал и окна Profitunity, мы обозначили волну j вниз и ожидали 50÷62% возвратного движения. Волна j закончилась на $632, мы произвели расчёт коррекции и продали 5 контрактов по $6543/4 с остановкой на 6681/2.
Рынок пошёл вниз, демонстрируя энтузиазм волны l в течение всей оставшейся части октября и поло вины ноября. Используя правило добавления 4 контрактов на 110% волны j по $6221/2 мы смогли иметь полную загрузку на короткие позиции со "стопами" на вершине волны j [$632]. Мы уже имели прибыль в размере $2550 от первых 2 контрактов и наша позиция была: 1 короткий по $663, 5 коротких по $6543/4 и 4 коротких по $6221/2.
Следующий шаг заключался в вычислении конца волны l используя 5 "волшебных пуль". Имелось 5 волн вниз, фрактал и "приседающий" бар от 11.11 с наименьшим значением $5781/2. Исходя из этого, 23.11 мы купили обратно 7 контрактов по $602, ориентируясь на сигнал от дневного фрактала наверх. Наш балансовый отчёт по закрытым позициям получился: 2 коротких с прибылью $2550, 1 короткий по $663 [61 пункт * $50 = $3050], 5 коротких по 6543/4 [52.75 пункта * $50 = $13187.50], 1 короткий по $6221/2 [20.5 пунктов * $50 =$1025]. Общий объём прибыли $17262.50. У нас всё ещё имелись 3 коротких контракта по $6221/2 с остановкой на $632.
Дальше мы решили продать в интервале 38÷50% отката наверх от волны l. Поскольку длина волны l ≥1.62 волны j, мы продали 3 контракта по $619 с остановкой для них также на $632.
В завершении этого цикла торговли мы вычисляем конец волны n и найдя его на $561, выходим из всех коротких позиций. Сводный баланс = $17262.50 от ранней торговли в этом цикле плюс 3 коротких по $6221/2 [61.5 пункта * 3 * $150 = $9225] плюс 3 коротких по $619 [58 пунктов * 3 * $50 = $8700].
Общее количество полученного дохода с 12.09 по 09.01, т.е. менее 4 месяцев, составило $35187.50. Эта торговля осуществлялась со счётом в $15000, без маржи >50% от капитала счёта.
Эти 2 примера должны дать Вам идею относительно мощи рыночного диктата над Вашими решениями в области распределения контрактов. Торговля с низким напряжением усилий, как дополнительный фактор следования за рынком-лидером, будет рассмотрена в Главах 11 и 12.
Заключение:
В этой главе мы представили лучшие планы распределения средств, которые нашли за 35 лет активной торговли на рынке, т.е. за всю нашу практику. Все эти планы базировались только на информации, предоставляемой самим рынком, нежели основывались на мнениях, воспроизведённых искусственным образом. Это очень легко и не требует непрерывного контроля, особенно если Вы торгуете, основываясь на дневной торговле. На III уровне наша цель состояла в том, чтобы мы могли извлечь максимальную выгоду для нашей нормы прибыли на многоконтрактной основе, в противоположность II уровню, где наша цель - регулярно получать прибыль, торгуя 1 контрактом. Нет ничего необычного в том, чтобы трейдер II уровня мог удвоить свою норму прибыли в % выражении, варьируя объём своей торговли. Это позволяет ему быть максимально вложенным в рынок, когда существует наименьший риск и минимально присутствовать в нём, когда наблюдается самый большой риск.
Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 87; | Поделиться с друзьями:
|
Мы поможем в написании ваших работ!
