Швейцарский франк, недельный масштаб.
Это пример долгосрочной торговли, которая обладает преимуществами относительно небольшого контро ля над рынком, одновременно сокращая комиссионные. Недостатком является то, что остановки достаточ но далеко, это больший риск. Однако возможно точно определить нулевую точку, где существует наи- меньший риск.
Это была 1 экспедиция Profitunity Trading Group в торговлю по недельным графикам. Прежде наш самый длительный срок реальной торговли был на ежедневных графиках.
Начнём с месячного графика, Рис. 9-9. Мы использовали его для наших предположений относительно основания [конца] волны m в мае 1989г. В июне 1989г. FNN [теперь CNBC-FNN] попросила меня вместе с 5 другими трейдерами, включая 2 постоянных сотрудников FNN, принять участие в дискуссии по вопросу будущего направления американского доллара. Все 5 участников соглашались в том, что доллар в сильном бычьем рынке и будет укрепляться. Я оказался единственным инакомыслящим, основывая свои рассуждения на волновом цикле по швейцарскому франку. Я предсказал, что швейцарский франк достигнет наверху $8000 [станет дороже, а не дешевле доллара] на следующем движении и моё утверждение вызва ло неприкрытый смех участвующих в дискуссии.
Мой торговый план согласно "Profitunity планирование торговли" [РРТ – Profitunity Planned Trading] к волне n на месячном графике: нулевой точкой было основание [конец] волны m на месячном графике.
| +10% от j $6604 buy 4
итого 10
|
Рис. 9-10, недельный график по швейцарскому франку, по которому мы торговали 10 контрактами. Нулевая точка [22.05.1989г.] была подтверждена 5-волновым отсчётом вниз на меньшем временном периоде [дневной график, фрактал вниз с "приседающим днём" на 1 из 3 нижних баров]. Я думал что нашёл нулевую точку, хотя на начальной стадии РРТ цикла неизвестно, правильно ли это.
От моей нулевой точки произошёл резкий разворот наверх, который закончился 05.06.1989г. на $6011. Полный 5-волновой цикл нужно смотреть на меньшем таймфрейме [дневные, 60-минутные графики]. Я рассчитал 62% обратного движения и поставил 3 ордера на покупку по $5736 с остановкой и разворотом в шорт 5 контрактами на нулевой точке [$5569]. Риск в этой точке был 167 пунктов [$2087.50 за контракт, $6262.50 за 3]. Волна 2 доходила до $5630.
Затем рынок двинулся наверх в волне 3 меньшего уровня, а завершил 5 волну наверх на дневном графике на $6320. Используя фрактал вниз и "приседающего" я продал 2 из 3 длинных контрактов, получив профит в 584 пункта на контракт или общую прибыль в размере $14600. Здесь у меня остался 1 длинный контракт на случай, если волна j окажется расширенной. Завершение 5 волны в волне j большего порядка произошло 31.07.1989г.
Затем я рассчитал возврат 62% от большой волны j: $6320 - $5569 = $751 х 0.62 = $465. Вычел из $6320 и поставил ордер на покупку 5 контрактов на $5854. Этот ордер был исполнен 28.08.1989г. Рынок продолжил движение вниз, достигнув 11 сентября 1989 внизу $5778.
Затем рынок начал движение наверх, формируя волну l большого порядка. В этот момент я стоял в 6 длинных контрактах [60% от общего лимита]. Длина волны j составляла 751 пункт, так что, увеличив его на 10%, а затем прибавив к предыдущему основанию $5778 я получил лимит входа ещё для 4 контрак тов, достигнув предела лимита в 10 контрактов. Моя остановка в этой точке для всех 10 контрактов была размещена на $6320 [вершине волны j]. Мои текущие позиции были таковы: 1 длинный по $5736 плюс 5 длинных по $5854 плюс 4 длинных по $6604. Выбытие на вершине волны j давало: 1 длинный по $5736 [+$7300] плюс 5 длинных по $5854 [+$29125] плюс 4 длинных по $6604 [-$14200]. Я обладал ранее полученной прибылью в $14600 от первых 2 контрактов и минимальный профит в размере $22225 от 10.
Волна l ушла в растяжение без разворотных фракталов, продолжаясь до 19.11.1990г. В этот день я взял прибыль в 100 пунктах от вершины на 7 из 10 длинных по $7965. Окончательная прибыль [без комиссионных]: 1 длинный по $5736 [+$ 27802.50] плюс 5 длинных по $5854 [+$131937.50] плюс 1 [из 4] длин ных по $6604 [+$17012.50] и первая закрытая торговля [+$22225.00]. Общая прибыль $198977.50. У меня всё ещё оставались 3 длинных по $6604.
На недельном графике появилась волна "b" волны m. Я ждал появления 2 фракталов вниз и [или] обратного движения в область $6650÷$7200. Волна l была ≥1.62 раза волны j, поэтому я решил добавлять только 3, а не больше контрактов.
К 29.04.1991г. швейцарский франк в обратном движении достиг значения $6666, почти 62% коррекции [1 из 8 случаев волна m корректируется более 62%]. Мне казалось, что присутствует 5-волновой цикл для волны "с" волны m. Именно поэтому я купил ещё 3 контракта 29.04 по $6711, ориентируясь на первый фрактал наверх на часовом графике. Моя остановка для всех 6 контрактов находилась на $6630.
Я был остановлен 09.06 на $6630 с общим убытком в $4125 по 6 контрактам. Вычитание этой величины из предыдущей прибыли дало мне значение общего дохода $194100 для всей этой торговой серии. Вся эта торговая серия начиналась с $10000 на счету без маржи. Только 5 позиций не снимались за период, приблизительно 18 месяцев. Каждый человек мог бы разместить торговую позицию и отправиться в круиз, а затем вернувшись, поставить другую и повторять эту процедуру 5 раз, оплачивая круиз из прибыли.
Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 20; | Поделиться с друзьями:
|
Мы поможем в написании ваших работ!
