Торговля в корректирующих волнах.
Волшебных пуль, которые убивают большинство трендов.
| 9-4 |
| 0 |
Разгадка момента "появления убийц" на рынке лежит в знании, когда тренд закончился и когда начнётся следующая тенденция. В Главе 7 мы представили 5 "волшебных пуль" и сказали, что как только они появляются, тренд начинает выдыхаться. Эти "пули":
1дивергенция [расхождение между волнами l и n: на Рис.9-4 рынок понижается, цены на конце волны n ниже, чем в основании [на конце] волны l, а осциллятор Profitunity MACD 5/34/5 выше на конце волны n, чем на окончании волны l;
2цена находится в целевой зоне [1измерьте разницу в цене между началом волны j и окончанием волны l [волны 0-3]; 2затем отложите эту разницу от конца волны m; 3возьмите 62% от длины этого измерения от конца волны m];
3фрактал в нижней точке [или на вершине];
4"Приседающий" бар на месте 1 из 3 самых нижних [или верхних] баров;
5изменение в направлении моментума снизу наверх [на бычьем рынке - сверху вниз, Глава 7].
Как только эти 5 "магических пуль" обнаруживаются, Вы можете допустить, что здесь находится нулевая точка, Рис. 9-4:
1существует дивергенция между волной l и волной n, дивергенция устанавливается во временной структуре, охватывая 100÷140 баров в которой Вы рассчитывали волны Эллиотта;
2цена находится в целевой зоне;
3развивающийся фрактал;
4"Приседающий" бар находится на месте 1 из 3 самых нижних баров;
|
|
|
5произошли изменения в направлении моментума Profitunity MACD 5/34/5.
| 9-5 ШАГ 1 |
| 50÷62% от 1 buy 3 |
| стоп-лосс и разворот sell 5 |
| закрыть 2 buy |
Когда Вы видите 5 "пуль", приступайте к расчётам!
В нулевой точке мы ожидаем энергичный подъём, Рис. 9-5. Переходим на существенный предыдущий временной интервал. Если торгуем дневной бар, то надо исследовать 60-ти [30] минутные бары, т.к. нужна более низкая степень 5-волнового импульса в новом направлении. Как только появляется фрактал наверх и начинается обратный откат, мы предполагаем, что здесь находится завершение малой волны 1 наверх, Рис. 9-5.
Первый от начала движения наверх откат - для первой покупки. Если мы не можем наблюдать за рынком на краткосрочной основе, мы помещаем наш ордер между 50÷62% обратного хода, точка "В" на Рис. 9-5. Если у нас есть возможность следить за рынком в процессе его развития, мы будем переходить к графику с более краткосрочным временным интервалом и искать 5 волн в волне "С" волны 2. Если мы наблюдаем в волне "С" волны 2 те 5 волшебных пуль, то мы можем осуществить более точный вход, вылавливая боль шой профит с минимальным риском. Если мы торгуем несколькими контрактами [предположим, что всего их 10], то мы желаем поставить ордер на покупку 3 контрактов [30% от максимального числа контрактов].
|
|
|
Как только нас исполняют, мы решаем 2 вопроса: где поставить стоп и где брать прибыль. Наше первое обязательство - ограничить потери, так что мы будем ставить остановку и разворот для входа в короткую позицию в нулевой точке, точка "С"на Рис. 9-5. Мы ставим ордер на продажу 5 контрактов [половину нашего максимума]. Логика для этого стопа и разворота: если цена пойдёт ниже нулевой точки, наш расчёт неверен и то, что мы приняли за импульсную волну наверх, в действительности является коррекцией на продолжающийся нисходящий тренд. Существование ошибки часто может оказаться столь же выгодной, как и наличие правоты. Если мы ошиблись в наших расчётах, то нам не следует немедленно уходить, предпочтительнее развернуться в противоположном направлении. Единственное время чтобы выйти - это то, когда Вы не знаете, где Ваше местонахождение в рыночном движении или Вами ожидается хорошая точка для торговли.
Итак, мы ставим ордер для занятия короткой позиции таким образом: если мы имеем 3 длинных контракта, то нам надо поставить 5 ордеров на продажу, чтобы обладать в чистом виде 2 короткими. Наш опыт в реальной торговле показал, что мы почти всегда можем делать достаточно профита на этой короткой стороне, чтобы перекрыть любые потери от длинной стороны. Если мы оказались не правы, находясь на длинной стороне, то нам надо поймать торговлю на выходе в нижнюю сторону. Поскольку это совершен но ясное пробитие нижней части, а наш стоп для шорта поставим на 2 фрактала назад в противоположном для покупки направлении. Предполагая, что мы не получим остановку одним тиком ниже нулевой точки, мы верим, что находимся в начале волны 1, которая будет включать в себя 5-волновую модель, явно видимую на меньшем временном периоде.
|
|
|
Давайте здесь внесём ясность: "никто не знает", что это - волна 1. Это может быть корректирующая волна "а", но нет проблем: наша стратегия учитывает также и такую возможность. Как только рынок достигает завершения нашей волны j большего порядка и завершения нашей волны 5 меньшего порядка внутри волны j [Рис. 9-5], мы отправляем в банк часть нашей прибыли. Мы находимся в длинной позиции 3 контрактами, поэтому мы продадим 2. Мы делаем это по 2 причинам: отправить часть денег в банк и оставить 1 длинный контракт на случай, если наша цель оказалась ошибочной и рынок продолжит движение наверх [по крайней мере 1 контракт будет продолжать производить для нас прибыль]. Используя методы, описанные выше [5 магических пуль] и применяя расширяющиеся соотношения Фибоначчи [обсуждавшиеся ранее], мы можем рассчитать, что окончание этой 5-волновой модели создаст большую волну j [точка "А" на Рис. 9-5]. У нас теперь есть прибыль, полученная от 2 контрактов, всё ещё сохраняемый 1 купленный контракт и мы ждём возможности добавить к нашей длинной позиции на соответствующем откате.
|
|
|
| 9-6 ШАГ 2 |
| торговля в третьей волне |
| стоп-лосс и разворот в sell 10 |
| основной уровень сопротивления |
| l = j |
| buy 4 |
| уже 10 |
| sell 7 из 10 |
| sell 6 [если развернёт] и потом ещё + 4 |
| buy 3 – итого 6 |
| 50÷62% от j buy 5 |
Как только волна k вернётся к уровню 50÷62% купим у основания [конца] волны k [точка "D" на Рис. 9-6]. Удостоверимся в достижении нижнего уровня волны k с помощью фрактала вниз и "приседающего" бара на 1 из 3 самых нижних в этой волне плюс перейдём к меньшему таймфрейму, чтобы рассчитать 5 волн внутри волны "С" волны k. В этой точке покупаем 5 контрактов, что даёт в совокупности 6 [1 контракт мы сохранили на конце волны 1 меньшего порядка].
Обеспечиваем защиту и планируем профит: стоп и разворот будут определены как и ранее ниже нулевой точки [точка "С" на Рис. 9-6]. Если эта точка будет достигнута, то мы продадим 10 контрактов, предоставляя в наше распоряжение чистые 4 коротких. Как и для первой торговли, нам нужно только небольшое движение, чтобы покрыть наши убытки по 6 длинным контрактам. Если наш анализ ошибочен, то что мы рассматривали как вершину волны j, скорее всего, окажется концом волны [2] или [4] более высокого уровня.
Следующая критическая точка там, где волна l = j [точка "F" на Рис. 9-6]. Если рынок останавливается здесь и корректируется за пределы вершины волны 1 [точка "Е" на Рис. 9-6], мы полностью выходим, продавая 6 контрактов и отменяя ордер на продажу 10 контрактов ниже нулевой точки. Разместим же ордер на продажу 6 контрактов на одно минимальное изменение цены [тик] ниже вершины, про которую мы думали, что это волна 1, потому что ожидаемый нами отсчёт не разворачивается.
Если цены продолжат подниматься к уровню, где волна l на 10% длиннее, чем волна j, то мы с боль шой вероятностью находимся в волне l. Мы хотим "съесть всю свинью", поэтому покупаем ещё 4 контрак та, достигнув максимально 10. Стоп для 4 дополнительно возникших контрактов там же, где у нас ордер на продажу 6: чуть ниже вершины волны 1. [Если рынок пойдёт на 1 тик ниже вершины волны 1, то нам предпочтительнее оказаться вне рынка, так как волна 4 не идёт ниже вершины волны 1 и если такое всё-таки происходит, то это уничтожает наш текущий отсчёт].
Как только мы полностью "загружены" и цена растает, нам желательно вычислить вероятную точку для завершения волны l [точка "G" на Рис. 9-6]. Мы осуществляем это нашими 5 магических пулями, которые убивают тренд. Мы применяем пули, цена достигает вычисленной нами цели и мы продаём 7 из 10 контрактов. Наши рассуждения такие же, когда мы продавали 2 контракта на вершине волны j. Мы желаем отправить в банк часть прибыли и остаться с менее значительным количеством контрактов в позиции на случай, если текущее движение окажется расширенной волной. В этой точке осциллятор Profitunity MACD 5/34/5 должен быть значительно выше, чем его пик, который был при вершине волны j. Если это происходит, мы оказываемся в благоприятной ситуации. Мы всё ещё получаем профит от 30% общего количества контрактов, одновременно с этим, уже забрав значительную сумму денег в банк.
Теперь настало вре мя дать волне m осуществить коррекцию. Мы рассматриваем это корректировочное движение, чтобы войти на длинную сторону. Если волна "а" волны m разбивается на 5 волн, мы обыч но ожидаем зигзаг и цены много ниже. Если волна "а" является лишь 3-волновой, то мы ожидаем плоскую [флэт], нерегулярную, либо треугольную коррекцию. Когда осциллятор Profitunity MACD 5/34/5 уходит ниже 0 линии, минимальные требования для волны m оказываются выполненными. Важно помнить, что прохож дение осциллятора ниже нуля, не означает завершения волны m, это лишь выполнены минимальные требования.
Теперь настало время восходящей волны n. Помимо всего прочего, волна m будет содержать, как минимум 2 фрактала вниз, а на завершении "приседающий" бар или больше среди 3 самых низких баров. Другим хорошим указателем уровня обычно является область, на которой заканчивается волна 4 меньшей степени [4 волна внутри волны l]. Критерием для определения того, сколькими контрактами входить в этой точке [низ волны m], является отношение длины волны l к волне j. Если волна l ≥ 1.62 раза волны j, то волна l является расширенной, а значит волна n будет короче. В таком случае, мы будем добавлять к нашим 3 длинным контрактам только 3, что даст нам в общем 6 контрактов, чтобы держать их в волне n.
| 9-7 ШАГ 3 |
| 38÷50% l |
| возможно buy 5 |
| 62% m |
| всё закрываем тут |
| стоп |
| торговля пятой волны |
Ориентир коррекции волны l это 38÷50% [точка "Н" на Рис. 9-7]. Выше мы рассматривали, если волна l ≥ 1.62 раза волны j, а теперь рассмотрим если волна l < 1.62 длины волны j.
Если меньше, то покупаем 5 контрактов, что даст в сумме 8 длинных. Причина такого решения: обычно 1 из 3 импульсных волн в 5-волновой серии является "расширенной" волной. Такое расширение наиболее часто возникает в волне l. Иногда однако, это происходит в волне n, причём даже более часто, чем в волне j. Если волна l не оказалась растянутой волной, то вероятно, что волна n будет с расширением. Это оправдывает наши действия по размещению 2 дополнительных контрактов.
Наша стоп для этих 6 [8] контрактов будет на вершине волны j [точка "I" на Рис. 9-7]. Мы будем продавать достаточно контрактов, чтобы оказаться вне рынка. Если ожидаемая волна 5 продолжает восходящее движение, это подтверждает наши предположения и волновой счёт.
Критическая точка будет там, где рост достигнет 62% от корректировочного движения вниз волны m [точка "J" на Рис. 9-7]. Если рынок восстанавливается выше этой точки, то маловероятно, чтобы могло произойти большое движение вниз и мы должны снова подумать о взятии профита. Мы проектируем конец 5-волнового цикла, который произойдёт наверху волны большего порядка n. В этой точке мы продаём все длинные контракты и уходим с рынка [точка "L" на Рис. 9-7].
Торговля в корректирующих волнах.
| 9-8 |
| закрыть 2 sell |
| прекращение |
| 38 ÷ 50 % ⓐ |
| sell 3 |
| 50÷62% 1 |
| sell 3 |
| стоп и разворот |
По существу, мы следуем точно такой же логике при торговле в 3-волновой коррекционной модели. Мы наблюдаем сначала первое движение вниз, которое обычно является динамичным и продаём 3 контракта между 50÷62% восстанавливающего движения наверх [точка "М" на Рис. 9-8], размещая "стоп и разворот", чтобы идти в длинную позицию непосредственно выше вершины волны n [точка "О" на Рис. 9-8].
Если разворот волн происходит в соответствии с 5-волновым циклом, то мы ожидаем зигзаг и глубокое возвратное движение вниз. На расчётном конце волны, мы покупаем обратно 2 контракта и сохраняем 1 короткий на случай продолжения движения вниз рынка [точка "N" на Рис. 9-8].
Затем вычисляем 38÷50% [точка "Р" на Рис. 9-8] коррекции обратно наверх, где нам можно продать ещё 3 контракта, ожидая волну "С", обладающую характером волны 3. Мы ставим остановку и разворот выше вершины волны 5 [точка "О" на Рис. 9-8] для 7 контрактов, дающих нам новые длинные позиции на 3 контракта, если рынок двинется так высоко. В заключение этого цикла мы вычисляем проекцию конца волны 5 волны "С" [точка "Q" на Рис. 9-8]. В этой точке мы покрываем все короткие позиции и ожидаем следующего движения рынка, раскрывающего его намерения.
Примеры "Profitunity планирование торговли":
Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 21; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!