Банковские риски, методы управления рисками 65
Банковский риск – совокупность возможных экономических, политических, моральных и др.последствий, как положительных, так и отрицательных, которые могут произойти в результате осущ-я хозяйственного решения.
Ведущим принципом в работе коммер-х банков в современных условиях является стремление к получению прибыли. Однако оно ограничивается возможностью понести убытки. Риск здесь целесообразно рассматривается как стоимостное выражение события, ведущего к потерям. Чем выше ожидаемая доходность, тем выше риск не получить ожидаемую прибыль, и чем ниже уровень риска – тем ниже вероятность получить высокую прибыль.
Причины риска – самые разнообразные: экономические кризисы, рост внешней задолженности, финансовые инновации, инфляционные процессы, рост расходов банка и др.
Риски классифицируются по нескольким основным признакам:
1. По времени возникновения:
- ретроспективные – их анализ дает возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски
- текущие
- перспективные
2. По сфере влияния:
- внешние риски – не связанные непосредственно с деятельностью банка. К ним относятся политические, экономические (валютные, %-е и др.), демографические, социальные, географические и прочие.
- внутренние риски – к ним относятся риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов. Это кредитные риски; риски, связанные с видом банка; риск потери репутации банком; риск утраты позиции банка на рынке; риск потери клиентов и др.
|
|
|
3. По основным факторам возникновения:
- экономические – это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или страны
- политические – это риски, обусловленные изменением политической обстановки, неблагоприятно влияющей на деятельность банка.
В рамках банковской политики можно выделить следующие мероприятия по преодолению рисков:
1) избежание риска (например, кредит не выдается)
2) сокращение риска, его регулирование:
- проверка платежеспособности клиента и текущий контроль
- страхование риска, использование залога
- разделение риска, когда общая сумма кредита, а следовательно и риск делятся на несколько банков
- банк берет себе премию с клиента за то, что он идет на риск (ее размер предусматривается в кредитном договоре)
- рассеивание риска (кредит выдается многим должникам, чьи риски не связаны друг с другом)
- ограничение риска определенными нормативами, которые устанавливаются ЦБ. Для российск. коммер-х банков такие нормативы установлены Инструкцией О порядке регулирования деятельности коммер-х банков
3) предусмотрение риска в балансе банка.
|
|
|
Наиболее значительными по степени влияния на конечные результаты деятельности коммер-го банка являются кредитный, процентный, валютный риски и риск операций с ценными бумагами.
Одним из важных методов оценки кредитного риска является метод оценки кредитоспособности клиента, на основе анализа, определение его финансового состояния.
Для предотвращения риска ценных бумаг необходима систематическая работа банка по его регулированию:
- систематически проводить анализ доходности по различным видам ценных б.
- оценивать степень возникающего риска
- осуществлять своевременный мониторинг портфеля ценных бумаг.
Для предотвращения процентного риска коммер-м банкам необходимо:
- использовать правило приспособления % к новым условиям денежного рынка
(в кредитных договорах)
- управлять изменением структуры баланса
- определять компенсацию процентного риска.
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 463; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!