III .3.Тестовый контроль знаний

⇐ ПредыдущаяСтр 16 из 17Следующая ⇒

1. С помощью метода наименьших квадратов (МНК) определяют:

а) оценки неизвестных параметров уравнения регрессии;

б) выборочный коэффициент корреляции;

в) оценку дисперсии случайных отклонений;

г) коэффициент детерминации.

2. Чтобы из выражения получить формулу расчета оценки коэффициента b по МНК, необходимо:

а) домножить его на n или

б) домножить его на

в) прибавить к нему

г) домножить его на

д) ничего не делать. Это и есть формула расчета оценки коэффициента b.

3. Для проверки статистической значимости коэффициентов линейной регрессии используется:

а) распределение Стьюдента

б) распределение Фишера

в) статистика Дарбина-Уотсона

г) тест Глейзера.

4. Было оценено уравнение регрессии . При проверке гипотеза t-статистика оказалась равна 2,19. Если соответствующие равны 2,11 для 5%-го уровня значимости и 2,898 для 1%-го, то

а) гипотеза НЕ отвергается при 5%-ом уровне значимости, но отвергается при 1%

б) гипотеза отвергается при 5%-ом уровне значимости, но НЕ отвергается при 1%

в) гипотеза отвергается и при 5%-ом уровне значимости, и при 1%

г) гипотеза НЕ отвергается и при 5%-ом уровне значимости, и при 1% вероятно, в расчетах была допущена ошибка.

5. Если при уровне значимости 5% гипотеза отвергается, то можно сказать, что:

а) с вероятностью 95% связь между х и у существует

б) с вероятностью 95% связь между х и у отсутствует

в) с вероятностью 95% связь между х и у есть, но исследование ее не обнаружило

г) с вероятностью 95% связь между х и у была, но исследование ее не могло обнаружить

6. Проблема мультиколлинеарности характерна:

а) только для парной регрессии

б) только для множественной регрессии

в) как для парной, так и для множественной регрессии

г) такая проблема не встречается в эконометрике.

7. Если коэффициенты модели оказались незначимыми, а уравнение в целом значимо, то, скорее всего:

а) уравнение не пригодно для анализа;

б) модель неправильно функционально специфицирована;

в) в модели высока мультиколлинеарность;

г) нарушено первое условие Гаусса-Маркова.

8. Сколько параметров подлежит оценке, если в модель линейной регрессии со свободным членом и двумя объясняющими переменными удовлетворяет всем условиям теоремы Гаусса-Маркова:

а) 2

б) 3

в) 4

г) 5

д) информации для точного ответа недостаточно

9. Выберите неправильное утверждение:

а) для парной регрессии можно показать, что