Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение



Высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финансовый университет) 

Кафедра «Финансы и кредит»

Дисциплина «Основы финансового риск-менеджмента»

Филиал Липецкий                                       Форма обучения заочная                                         Семестр/модуль 5                   Направление 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Финансовый менеджмент»

 

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

 

1. Раскройте проявление финансовых рисков для фирм-производителей. (20 баллов)

2. Задача (30 баллов) Предприятие инвестирует 3 млн. руб. в новое оборудование. Ожидаемые ежегодные поступления чистого денежного потока FCF = 1 млн. руб. Срок службы 6 лет. Ставка дисконтирования 10 %. Является ли данный проект приемлемым?

3. Тесты (10 баллов)

1. К источникам возникновения инвестиционных рисков относят:

A) увеличение процентной ставки;

Б) уменьшение покупальной способности денег;

B) колебания обменного курса;

Г) нарушение технологии производства.

2. Модель оценки доходности финансовых активов позволяет:

A) рассчитать фактическую доходность любой ценной бумаги;

Б) установить связь между риском и требуемой доходностью активов, входящих в хорошо диверсифицируемый портфель;

B) оценить доходность актива и избежать риска

3. Ожидаемая доходность портфеля рассчитывается по формуле:

A) средне арифметической простой;

Б) средней геометрической;

B) среднеарифметической взвешенной.

4. Измерить риск, приходящийся на единицу доходности, позволяет:

A) дисперсия

Б) среднеквадратическое отклонение доходности

B) коэффициент вариации

5. Несистематическим инвестиционным риском является:

А) риск ликвидности;

Б) риск падения рыночных цен;

В) риск инфляции

 

 

Подготовил                                                           ________________ Донской Д. А.

 

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Финансы и кредит»                __________________ Кукина Е.Е.

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

Высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финансовый университет) 

Кафедра «Финансы и кредит»

Дисциплина «Основы финансового риск-менеджмента»

Филиал Липецкий                                       Форма обучения заочная                                         Семестр/модуль 5                   Направление 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Финансовый менеджмент»

 

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

 

1.Перечислите основные проявления финансовых рисков и способы их анализа. (20 баллов)

2. Задача (30 баллов). Текущее значение индекса «Стандард & Пурс-500» равно 1200. Ожидается, что ставка дивиденда акций в индексе за следующие шесть месяцев составит 4% годовых. Шестимесячная безрисковая ставка процента равна 6% годовых. Какова теоретическая цена шестимесячного фьючерсного контракта на данный индекс? Каков уровень риска сделки?

3. Тесты (10 баллов)

1. Управление банковскими рисками включает:

A) управление активами и пассивами

Б) повышение конкурентоспособности продуктов и услуг

B) инновационную деятельность Г) все ответы верны

2. Коэффициент в фирмы финансирующей свою деятельность лишь за счет собственного капитала называется:

A) зависимым Б) независимым

B) ограниченным

3. Субъект управления в риск-менеджменте:

A) отдел рисковых вложений Б) отдел сбыта

B) любой аппарат управления Г) все ответы верны

4. Стратегия риск-менеджменте это:

A) направления управления риском Б) способы управления риском

B) оба ответа верны Г) нет верного ответа

5. Возможность получения и положительного и отрицательного результата дает риск:

A) спекулятивный

Б) чистый

B) простой.

 

Подготовил                                                           ________________ Донской Д. А.

 

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Финансы и кредит»                __________________ Кукина Е.Е.

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

Высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финансовый университет) 

Кафедра «Финансы и кредит»

Дисциплина «Основы финансового риск-менеджмента»

Филиал Липецкий                                       Форма обучения заочная                                         Семестр/модуль 5                   Направление 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Финансовый менеджмент»

 

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

 

1. Раскройте в чём заключается анализ чувствительности как метод оценки финансовых рисков..(20 баллов)

2. Задача (30 баллов) Назовите основные факторы, определяющие величину опционной премии. Объясните влияние каждого из этих факторов. Почему временная стоимость опциона уменьшается с приближением даты истечения контракта.

3. Тесты (10 баллов)

1. Возможность получения и положительного и отрицательного результата дает риск:

A) спекулятивный Б) чистый

B) простой.

2. Основные принципы управления рисками:

A) нельзя рисковать больше, чем могут позволить заемные средства Б) в отдельных случаях можно рисковать многим ради малого

B) необходимо думать о последствиях риска Г) нет верного ответа

3. Сознательное оставление риска за инвестором в расчете на то, что он сможет покрыть возможные потери за счет собственных средств, называется:

A) избежанием риска

Б) удержанием риска

B) передачей риска.

4. Финансовый риск возникает:

A) в процессе производственной деятельности

Б) в процессе отношений предприятий с банками

B) в процессе закупки сырья и материалов.

5. Риск концентрации кредитного портфеля коммерческого банка связан с:

A) проявлением недобросовестности в процессе работы с кредитами

Б) плохим финансовым положением заемщика

B) отсутствием источников возврата средств

Г) предоставлением крупных кредитов одному заемщику

 

 

Подготовил                                                           ________________ Донской Д. А.

 

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Финансы и кредит»                __________________ Кукина Е.Е.

 

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 247;