Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение



Высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финансовый университет) 

Кафедра «Финансы и кредит»

Дисциплина «Основы финансового риск-менеджмента»

Филиал Липецкий                                       Форма обучения заочная                                         Семестр/модуль 5                   Направление 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Финансовый менеджмент»

 

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

 

 1. Укажите отличия систематических и несистематических финансовых рисков (20 баллов)

2. Задача (30 баллов). Безрисковая ставка 5 %, стандартное отклонение доходности рыночного портфеля 11 %, стандартное отклонение доходности портфеля инвестора 20 %, ожидаемая доходность рыночного портфеля 10 %. Определить ожидаемую доходность портфеля инвестора.

3. Тесты (10 баллов)

1. Коэффициент в фирмы финансирующей свою деятельность лишь за счет собственного капитала называется:

A) зависимым Б) независимым

B) ограниченным

2. Метод анализа дерева решений применяется если:

A) не известны заранее денежные потоки проекта

Б) затраты по проекту не являются одномоментными

B) затраты по проекту являются необратимыми

3. Измерить риск, приходящийся на единицу доходности, позволяет:

A) дисперсия

Б) среднеквадратическое отклонение доходности

B) коэффициент вариации

4. Несистематическим инвестиционным риском является:

А) риск ликвидности;

Б) риск падения рыночных цен;

В) риск инфляции

5. Центром распределения вероятностей случайной величины служит:

A) математическое ожидание случайной величины;

Б) средне квадратичное отклонение доходности;

B) коэффициент вариации

 

 

Подготовил                                                           ________________ Донской Д. А.

 

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Финансы и кредит»                __________________ Кукина Е.Е.

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

Высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финансовый университет) 

Кафедра «Финансы и кредит»

Дисциплина «Основы финансового риск-менеджмента»

Филиал Липецкий                                       Форма обучения заочная                                         Семестр/модуль 5                   Направление 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Финансовый менеджмент»

 

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

 

1. Перечислите методы нейтрализации рисков. (20 баллов)

2. Задача (30 баллов). Купонная 3-летняя облигация А с номиналом 3 тыс. руб. продается по курсу 0,925. Предусмотрена выплата купона 1 раз в год в размере 360 руб. Купонная 3-летняя облигация Б с купоном 13% продается по номиналу. Какая облигация предпочтительнее?

3. Тесты (10 баллов)

1. Диверсификация позволяет добиться наибольшего снижения риска общего риска портфеля, когда:

A) доходности ценных бумаг отрицательно коррелированны;

Б) доходности ценных бумаг положительно коррелированны;

B) доходности ценных бумаг представляют собой независимые случайные величины

2. Диверсификация приводит:

A) к снижению не систематического риска;

Б) к усреднению несистематического риска;

B) к увеличению несистематического риска;

3. К приемам снижения риска относятся:

A) избежание риска;

Б) диверсификация;

B) самострахование;

Г) лимитирование.

4. Эффективное портфели - это:

A) портфели, обеспечивающие максимальную доходность при минимальном риске;

Б) портфели, обеспечивающие минимальный риск при любой доходности;

B) портфели, которые обеспечивают максимальную ожидаемую доходность при определенном уровне риска или минимальный уровень риска при определенной ожидаемой доходности.

5. Портфель, оптимальный с точки зрения отдельного инвестора, определяется в первую очередь:

A) уровнем дохода инвестора;

Б) его отношением к риску;

B) его местом на рынке.

 

Подготовил                                                           ________________ Донской Д. А.

 

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Финансы и кредит»                __________________ Кукина Е.Е.

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

Высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финансовый университет) 

Кафедра «Финансы и кредит»

Дисциплина «Основы финансового риск-менеджмента»

Филиал Липецкий                                       Форма обучения заочная                                         Семестр/модуль 5                   Направление 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Финансовый менеджмент»

 

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

 

1. Укажите цели  и функции риск-менеджмента организации (20 баллов)

2. Задача (30 баллов). Организация планирует обновить оборудование. Величина инвестиционных затрат 4000 тыс. руб., ожидаемые ежегодные поступления чистого денежного потока 800 тыс. руб. Срок службы 9 лет. Ставка дисконтирования 20 %. Рискован ли этот проект?

3. Тесты (10 баллов)

1. Если акция имеет в коэффициент = 2, то ее характеристики меняются:

A) в два раза быстрее, чем на рынке в среднем;

Б) в два раза больше по амплитуде, чем на рынке в среднем;

B) одновременно с рыночными изменениями.

2. Модель оценки доходности финансовых активов позволяет:

A) рассчитать фактическую доходность любой ценной бумаги;

Б) установить связь между риском и требуемой доходностью активов, входящих в хорошо диверсифицируемый портфель;

B) оценить доходность актива и избежать риска

3. Ожидаемая доходность портфеля рассчитывается по формуле:

A) средне арифметической простой;

Б) средней геометрической;

B) среднеарифметической взвешенной.

4. Если значение коэффициента парной корреляции равно -1, то это значит:

А) при превышении доходности одного актива доходность другого снижается;

Б) никакой зависимости между движениями доходностей двух активов не существует;

В) при повышении доходности одного актива доходность другого также увеличивается.

5. Риски ПУФР(профессиональных участников фондового рынка):

A) включают риски, возникающие в рамках ведения хозяйственной деятельности

Б) относятся полностью к спекулятивным рискам

B) не включают естественно-природные риски Г) все ответы верны

 

 

Подготовил                                                           ________________ Донской Д. А.

 

Утверждаю:

Зав. кафедрой «Финансы и кредит»                __________________ Кукина Е.Е.

 

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 181;