ПРИНЯТИЕ И МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ
При принятии решений в условиях неопределенности, когда вероятности возможных вариантов обстановки неизвестны, могут быть использованы критерии, выбор которых, наряду с характером решаемой задачи, поставленных целевых установок и ограничений, зависит также от склонности к риску лиц, принимающих решения. К числу классических критериев, которые используются при принятии решений в условиях неопределенности, можно отнести:
Принцип “недостаточного обоснования” Лапласа
используется если можно предположить, что любой из вариантов обстановки не более вероятен, чем другой. Тогда вероятности обстановки можно считать равными и проводить выбор решения так же, как и в условиях риска, выбирая наилучший средневзвешенный показатель.
Пример.Определить оптимальный вариант(по эффективности) из множества решений, заданных матрицей решений с использованием критерия Лапласа ZL при равновесных состояниях.
| 
|
Так как состояния равновесные то, q1=q2=q3=q4=q5 q/5=0.2
Каждый элемент матрицы умножаем на вероятность события q, , после этого полученные значения складываются построчно и записываются в дополнительный столбец:
ei1=1*0.2+3*0.2+2*0.2+5*0.2+0*0.2=2.2
ei2=
ei3=
ei4=
Из дополнительного столбца выбирается максимальное (max) значение. Ответ:
Критерий Байеса-Лапласа
применяется, когда известно распределение вероятностей возможных состояний. Определив математическое ожидание выигрыша для каждого решения, необходимо выбрать то, которое обеспечивает наибольшее значение выигрыша:
|
|
|
Пример.Определить оптимальные варианты (по прибыли) из множества решений, заданных матрицей решений с использованием критерия Байеса-Лапласа ZBL при следующем распределении вероятностей состояния системы принятия решений: q1=0,3;q2=0,3;q3=0,2;q4=0,1;q5=0,1
Вычисления производятся так же, как и в предыдущем примере:
ei1=
ei2=
ei3=
ei4=
Из дополнительного столбца выбирается максимальное значение (max). Ответ:
Максиминный критерий Вальда
наилучшим решением оказывается то, для которого выигрыш окажется максимальными из всех минимальных при различных вариантах условий.Выбранные таким образом варианты полностью исключают риск, т.к.принимающий решение не может столкнуться с худшим результатом, чем тот, на который он ориентируется.
Пример. Определить оптимальные варианты из множества решений, заданных матрицей решений с использованием Критерия Вальда(максиминногоZMMкритерия).
| 
|
Из каждой строки матрицы выбираем минимальный (min) элемент и заносим его в дополнительный столбец, дальше из столбца выбираем максимальный элемент (max).
Ответ:
Минимаксный критерий Сэвиджа
|
|
|
По принципу Сэвиджа каждое решение характеризуется величиной дополнительных потерь, которые возникают при его реализации, по сравнению с реализацией решения, правильного при данной обстановке (правильное решение не влечет за собой никаких дополнительных потерь).Выбирают то решение осуществление которого приведет к наименее тяжелым последствиям, если выбор окажется ошибочным.
Для решения задачи строится “матрица рисков”, элементы которой показывают, какой убыток понесет игрок в результате выбора неоптимального варианта решения.
Пример. Определить оптимальные варианты из множества решений, заданных матрицей решений с использованием критерия Сэвиджа ZS
| 
|
а.) Из столбца выбирается элемент с максимальным значением (max), далее из него вычитается первый элемент столбца, потом второй, потом третий, потом четвёртый.
б.) То же самое проделывается с каждым столбцом исходной матрицы.
в.) Полученные числа в том же порядке записываются в новую матрицу.
г.) Из каждой строки новой матрицы выбираем максимальный элемент (max) и заносим его в дополнительный столбец, дальше из этого столбца выбираем минимальный элемент (min).
Ответ:
|
|
|
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 487; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!