Общие сведения о пакете GRETL
Министерство образования и науки Украины Севастопольский национальный технический университет
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ОБРАБОТКИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В GRETL 1.7.1
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к лабораторному практикуму
по дисциплине «Эконометрия»
для студентов специальности
6.050201 - «Менеджмент организаций»
всех форм обучения
Севастополь
2008
УДК 658
«Реализация эконометрических методов обработки финансово-экономической информации в GRETL 1.7.1»
методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Эконометрия» для студентов специальности 8.050201 – «Менеджмент организаций» всех форм обучения / Сост. А.В. Цуканов, Т.А. Кокодей. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008г. – 135 с.
Целью методических указаний являетсяполучение практических навыков построения эконометрических моделей при изучении экономических явлений и процессов с использованием системы Gretl 1.7.1.
Методические указания утверждены на заседании кафедры менеджмента и экономико-математических методов, (протокол № 5 от 23.01.2008 г.).
Допущено учебно-методическим центром СевНТУ в качестве методических указаний.
Рецензент:
Фисун С.Н., канд. техн. наук, доцент кафедры «Кибернетика и вычислительная техника».
СОДЕРЖАНИЕ
Лабораторная работа №1. Введение в пакет программ GRETL 1.7.1………... | 5 |
1. Цель работы…………………………………………………………........................ | 5 |
2. Теоретический раздел……………………………………………………………… | 5 |
2.1. Общие сведения о пакете Gretl………………………………………………….. | 5 |
2.2. Стартовый экран Gretl…….……………………………………………………... | 6 |
2.3. Построение набора статистических данных……………………........................ | 7 |
2.3.1. Ручной ввод информации с клавиатуры……………………………………… | 8 |
2.3.2. Импорт данных…………………………………………………………………. | 10 |
2.4.Открытие встроенного или ранее созданного набора данных………………… | 11 |
2.5 Редактирование набора статистических данных……………….......................... | 12 |
2.6. Экспорт данных………………………………………………………………….. | 15 |
3. Порядок выполнения лабораторной работы…………………………………….. | 16 |
4. Содержание отчета о выполнении лабораторной работы………………………. | 17 |
Библиографический список………………………………………………………….. | 18 |
Лабораторная работа №2. Линейный регрессионный анализ взаимосвязи статистических данных в среде GRETL 1.7.1…………........................................ | 19 |
1. Цель работы………………………………………………………………………… | 19 |
2. Теоретические сведения о линейном регрессионном анализе………….............. | 19 |
3. Описание средств системы Gretl для выполнения регрессионного анализа……………………………………………………………….……………….. | 21 |
3.1. Оценка параметров линейной регрессионной модели методом 1МНК (OLS) и проверка адекватности модели……………………………………………………. | 21 |
3.2. Анализ выполнения предпосылок 1МНК…….………………………………… | 28 |
4. Порядок выполнения лабораторной работы …………………………….............. | 33 |
5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы………………............. | 33 |
Библиографический список…..…………………………………………………….... | 34 |
Приложение А. (справочное) Основные описательные статистики………………. | 35 |
Приложение Б. (справочное) Статистические таблицы в GRETL……………….... | 36 |
Приложение В. (справочное) Построение графиков……………………….............. | 38 |
Лабораторная работа №3. Применение GRETL 1.7.1. при построении и анализе регрессионных моделей с гетероскедастичной случайной составляющей………………………………………………………………………... | 40 |
1. Цель работы…………………………………………………………………............ | 40 |
2. Теоретические сведения …………………………………………..………………. | 40 |
3. Описание средств системы Gretl для выполнения регрессионного анализа при наличии гетероскедастичности……………………………………………………… | 43 |
3.1. Пример обнаружения гетероскедастичности в Gretl ………………………….. | 43 |
3.2. Оценивание гетероскедастичной модели с использованием взвешенного метода наименьших квадратов ВМНК (WLS)……………………………………… | 50 |
4. Порядок выполнения лабораторной работы ……….……………………………. | 59 |
5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы……………................. | 59 |
Библиографический список………………………………………………………….. | 60 |
Лабораторная работа №4. Реализация метода главных компонент в среде GRETL 1.7.1………………………………………………………………………….. | 61 |
1. Цель работы………………………………………………………………………… | 61 |
2. Теоретический раздел …………............................................................................... | 61 |
3. Пример практической реализации метода главных компонент с использованием системы Gretl………………………………………………….…… | 62 |
3.1.3.1. Исходная информация………………………………………………...…………. | 63 |
3.2.Построение главных компонент и интерпретация результатов моделирования………………………………………………………………………... | 68 |
4. Порядок выполнения лабораторной работы ……….……………………………. | 74 |
5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы……………................. | 76 |
Библиографический список…..……………………………………………………… | 77 |
Приложение А. (справочное) Основные показатели результатов деятельности компаний Ford Motor Company и General Motors (2002-2006)…………………...... | 78 |
Лабораторная работа №5. Анализ временных рядов в среде Gretl 1.7.1.……. | 82 |
1. Цель работы………………………………………………………………………… | 82 |
2. Теоретический раздел ………………………………………….…………............. | 82 |
2.1. Анализ тренда……………………………………………………………............. | 83 |
2.2. Декомпозиция временного ряда..……………………………………………….. | 85 |
2.3. Анализ сезонности. Коррелограмма……………………………………………. | 86 |
2.4. Метод авторегрессии…………………………………………………….............. | 87 |
2.5. Спектральный (Фурье) анализ…………………………………………………. | 87 |
3. Описание средств анализа временных рядов системы Gretl……………………. | 88 |
3.1. Пример построение полиномиальной модели тренда…………………………. | 88 |
3.2. Пример декомпозиции динамики макроэкономических показателей............... | 95 |
3.3. Пример анализа сезонности с применением коррелограммы ...……………… | 102 |
3.4. Пример применения метода авторегрессии……………………………………. | 104 |
3.5. Пример применения метода спектрального (Фурье) анализа………………… | 107 |
4. Порядок выполнения лабораторной работы …………………………….............. | 109 |
5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы……………………….. | 110 |
Библиографический список…..……………………………………………………… | 111 |
Приложение А. (справочное) Исходные данные........................................................ | 112 |
Лабораторная работа №6 Анализ систем одновременных эконометрических уравнений в среде Gretl 1.7.1………...……………………… | 115 |
1. Цель работы………………………………………………………………………… | 115 |
2. Теоретический раздел…………………………………………..…………............. | 115 |
3. Описание средств анализа систем одновременных эконометрических уравнений пакета Gretl…...………………………..................…….………………… | 117 |
4. Порядок выполнения лабораторной работы …………………………….............. | 128 |
5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы…………...….............. | 134 |
Библиографический список…..……………………………………………………… | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
ВВЕДЕНИЕ В ПАКЕТ ПРОГРАММ GRETL 1.7.1
Цель работы
Целью данной работы является ознакомление с функциональными возможностями программного продукта Gretl 1.7.1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Общие сведения о пакете GRETL
Пакет программ GRETL (GNU Regression Econometrics and Time Series Library) представляет собой инструментарий для практической реализации сложных вычислительных процедур эконометрического моделирования. В 2002 году его автор проф. Аллен Котрелл (США) включил GRETL в проект www.sourceforget.net, делая его общедоступным, бесплатным продуктом с возможностью дальнейшей доработки открытых кодов (Open Source – свободным программным обеспечением). Таким образом, данный пакет программ, статистические данные для обработки, учебное пособие и исходный код всех выпущенных версий доступны на Интернет-сайтах http://gretl.sourceforge.net или http://www.kufel.torun.pl.
Возможности программы:
1. Основные описательные статистики (среднее арифметическое, медиана, минимальное и максимальное значения, среднеквадратическое отклонение, коэффициент изменчивости (вариации), коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса).
2. Проверка нормальности распределения, распределение частот случайной величины, распределение плотности вероятностей, определение коэффициентов корреляции и т.д.
3. Предусматривает непосредственный доступ к статистическим таблицам. Пакет Gretl содержит встроенные статистические таблицы для следующих распределений: нормального, t-распределения Стьюдента, F-распределения Фишера, хи-квадрат, Пуассона, биномиального и распределения Дарбина-Уотсона. Существует возможность вычисления критических значений, p-value.
4. Анализ временных рядов (набор методов оценивания обобщённым МНК, модели ARMAX и GARCH , система уравнений авторегрессии (VAR), проверка коинтеграции; построение линии тренда, коррелограммы, периодограммы; проверка единичных корней, моделирование типа ARIMA, а также процедуры десезонализации X-12-ARIMA и TRAMO).
5. Регрессионный анализ (одношаговый метод наименьших квадратов (1МНК), взвешенный МНК, двухшаговый МНК - оценка систем одновременных уравнений, методы оценивания логитовых, пробитовых и тобитовых моделей и нелинейных моделей, и т.д.)
6. Метод главных компонент.
7. Экспорт и импорт Gretl- Microsoft Excel и текстовые редакторы (Notepad и т.д).
8. Построение графиков и др.
Запуск программы осуществляется через Пуск-Программы-Gretl-Gretl или двойным щелчком мыши по иконке Gretl на рабочем столе.
Стартовый экран Gretl
Стартовый экран пакета программ GRETL (рисунок 1) подразделяется на три части:
- Меню, из которого реализуется набор функций.Меню функций состоит из следующих разделов: File(файл), Tools (инструменты), Data(данные),View(вид), Add(добавить), Sample(выборка), Variable (переменная), Model(модель), Help(помощь). Каждый раздел содержит группу программных функций.
- Список переменных (процессов), который содержит перечень названий и описаний переменных открытого набора данных.
- Набор иконок (пронумерованный от 1 до 10), обеспечивает быстрый доступ
к выбранным программным функциям. Набор иконок №1-10, рисунок 1. обеспечивает быстрый доступ к некоторым программным функциям:
1. Открывает окно системного калькулятора.
2. Открывает новое окно для скриптов GRETL.
3. Открывает окно инструкций GRETL.
4. Открывает окно иконок.
5. Обращается к сайту пакета программ GRETL.
6. Открывает окно «Руководство» в pdf формате.
7. Открывает окно помощи.
8. Открывает окно определения графика разброса точек.
9. Открывает окно спецификации модели для оценивания с применением МНК.
10. Открывает окно с примерами – базы фактических данных.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок 1 - Стартовый экран GRETL
Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 1127; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!