Типова задача на використання методів теорії ігор



Приклади типових задач, що виносяться на экзамен

З дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень»

Типова задача на використання методу платіжної матриці

Організація має 3 альтернативи інвестування своїх коштів:

1) у фірму по виробництву товарів для відпочинку;

2) в енергетичну компанію;

3) у фірму по виробництву продуктів харчування.

При реалізації кожної з альтернатив можливе виникнення двох ситуацій:

1) високі темпи інфляції;

2) низькі темпи інфляції.

Імовірності виникнення зазначених ситуацій складають відповідно 0,3 і 0,7. Розраховані ефекти від реалізації кожної альтернативи наведені в таблиці:

Альтернативи інвестування коштів

Можливий рівень інфляції

Високий (р=0,3) Низький (р=0,7)
1) виробництво товарів для відпочинку -10000 +50000
2) енергетична компанія +90000 -15000
3) виробництво продуктів харчування +30000 +25000

Якій з альтернатив інвестування коштів слід віддати перевагу?

Розрахуємо очікувані ефекти від реалізації кожної альтернативи:

ЕV1=0,3(-10000) + 0,7(+50000) =32000

ЕV2=0,3(+90000) + 0,7(-15000) =16500

ЕV3=0,3(+30000) + 0,7(+25000) =26500

Перша альтернатива має найбільший очікуваний ефект, тому організація має інвестувати кошти у фірму по виробництву товарів для відпочинку.

Типова задача на використання методу “дерева рішень”.

Фірма має 3 альтернативи вкладання коштів для розширення своєї діяльності:

1)  вкласти кошти в придбання нової фірми;

2)  вкласти кошти в розширення існуючих виробничих потужностей;

3)  покласти гроші на депозитний рахунок у банк.

В процесі реалізації кожної альтернативи можливі наступні ситуації:

· стабільне зростання;

· стагнація;

· високі темпи інфляції.

Ймовірність наставання кожної ситуації складає відповідно: р1=0.5; р2=0.3; р3=0.2.

Результатом інвестування коштів фірми є окупність інвестицій, подана за допомогою коефіцієнту окупності інвестицій ROI( RETURN ON INVESTMENT ) у відсотках. Величина коефіцієнта ROI розрахована фірмою (див. рис.).

Для вибору кращої альтернативи, фірма зібрала необхідну інформацію і побудувала дерево рішень, як показано на рисунку:

Аналіз графіку починаємо просуваючись справа наліво.

1) Визначаємо очікувану величину окупності інвестицій для першої альтернативи шляхом множення розрахункової величини ROI на імовірність подій. У нашому випадку очікувана величина окупності інвестицій складає:

(15,0 * 0,5 ) + ( 9,0 * 0,3 ) + ( 3,0 * 0,2 )=7,5 + 2,7 + 0,6= 10,8

2) Те ж визначаємо для другої і третьої альтернатив:

( 10,0 * 0,5 ) + ( 12,0 * 0,3 ) + ( 4,0 * 0,2 )=5,0 + 3,6 + 0,8= 9,4

( 6,5 *0,5 ) + ( 6 * 0,3 ) + ( 6 * 0,2 )=3,25 + 1,80 + 1,20=6,25

3) Порівняємо між собою отримані величини очікуваного коефіцієнта інвестицій, і виберемо кращий варіант.

 

 

 

 


 

 

 

Рис. Графік "дерева рішення" в задачі інвестування коштів фірми

У нашому випадку кращим варіантом є 1-ий, тому що його реалізація забезпечує найбільший коефіцієнт ROI.

Типова задача на використання критеріїв теорії статистичних рішень

Існує 3 можливих варіанта вибору вирощуваної сільськогосподарської культури (пшениця, жито, ячмінь), які за різних погодних умов (посушливе, нормальне, холодне літо) дають різну врожайність (див. табл.)

Сільськогосподарська культура

Погодні умови

посушливе літо нормальне літо холодне літо
пшениця 23 35 12
жито 15 30 25
ячмінь 40 20 10

Необхідно визначити, яку культуру слід висівати за умови повної відсутності інформації про майбутні стани погоди.

Розглянемо рішення цієї задачі з використанням критеріїв теорії статистичних рішень.

1. Критерій песимізму.

Культура

Погодні умови

minRij

посушливе літо нормальне літо холодне літо
пшениця 23 35 12 12
жито 15 30 25 15
ячмінь 40 20 10 10

max ( min Rij ) = 15

I          j

Висівати слід жито (друга стратегія).

2. Критерій оптимізму.

Культура

Погодні умови

maxRij

посушливе літо нормальне літо холодне літо
пшениця 23 35 12 35
жито 15 30 25 30
ячмінь 40 20 10 40

max ( max Rij ) = 40

I          j

За даним критерієм висівати слід ячмінь (третя стратегія).

3. Критерій коефіцієнту оптимізму (припустимо, що особа, яка приймає рішення вважає себе на 60% песимістом і на 40% оптимістом)

Пшениця: 12 * 0,6 + 35 * 0,4 = 21,1

Жито:     15 * 0,6 + 30 * 0,4 = 21,0

Ячмінь:  10 * 0,6 + 40 * 0,4 = 22,0

Висівати слід ячмінь (третя стратегія).

4.Критерій Лапласса. (відповідно до умов задачі, відсутня будь-яка інформації про імовірність наставання того чи іншого стану погоди. У такому випадку: Р1 = Р2 = Р3 =1/3)

Розрахуємо очікуваний ефект від реалізації кожної альтернативи:

Пшениця: 23 * 1/3 + 35 * 1/3 + 12 * 1/3 = 70/3

Жито:     15 * 1/3 + 30 * 1/3 + 25 * 1/3 = 70/3

Ячмінь:  40 * 1/3 + 20 * 1/3 + 10 * 1/3 = 70/3

Стратегії за даним критерієм рівнозначні і зробити вибір найкращої неможливо.

5. Критерій жалю.

Розрахуємо матрицю втрат за формулою:

Bij= max Rij - Rij 

                   j

Культура

Погодні умови

посушливе літо нормальне літо холодне літо
пшениця 40-23=17 35-35=0 25-12=13
жито 40-15=25 35-30=5 25-25=0
ячмінь 40-40=0 35-20=15 25-10=15

Нова матриця втрат має вигляд:

Культура

Погодні умови

maxBij

посушливе літо нормальне літо холодне літо
пшениця 17 0 13 17
жито 25 5 0 25
ячмінь 0 15 15 15

Найкращою є та стратегія, яка забезпечує мінімальні втрати, тобто відповідає формулі:

Min ( max Bij )

J     i

У нашій задачі висівати потрібно ячмінь (третя стратегія).

Типова задача на використання методів теорії ігор

Дві компанії Y і Z, які конкурують у сфері збуту однакової продукції з метою збільшення обсягів продажу розробили наступні альтернативні стратегії:

Компанія Y:

· Y1 (зменшення ціни продукції );

· Y2 (підвищення якості продукції );

· Y3 (пропонування покупцям більш вигідних умов продажу ).

Компанія Z :

· Z1 (підвищення витрат на рекламу );

· Z2 (відкриття нових дистриб’юторських центрів );

· Z3 (збільшення кількості торгових агентів).

Розраховані можливі обсяги продажу продукції фірмою Y при застосуванні можливих пар стратегій наведені у платіжній матриці гри (див. табл.)

Стратегії Y

Стратегії Z

Z1 Z2 Z3
Y1 6 4 9
Y2 9 3 2
Y3 7 1 5

Необхідно визначити верхню і нижню ціну гри та знайти сідлову точку.

Нижня ціна гри визначається шляхом відбору мінімальних значень по кожному рядку, а потім вибору серед них максимального значення

a = max (min Aij)

У нашому прикладі a =4

Верхня ціна гри визначається шляхом відбору в кожному стовпці максимального числа, а потім вибору з цих значень мінімального b= min (max Aij )

У нашому прикладі b=4

Оскільки a=b=4, то платіжна матриця має сідлову точку (Y1; Z2) і гра вирішується в чистих стратегіях (оптимальна стратегія компанії Y – Y1, оптимальна стратегія компанії Z – Z2).


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1429; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!