Структурная и приведённая формы модели в виде системы одновременных эконометрических уравнений.
Система совместных, одновременных уравнений (или структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные.
Эндогенные переменныеобозначены в приведенной ранее системе какy. Это зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе.
Экзогенные переменныеобычно обозначаются какх. Это предопределенные переменные, влияющие на эндогенные переменные, но не зависящие от них.
Простейшая структурная форма модели имеет вид:
y– эндогенные переменные, х– экзогенные переменные.
Классификация переменных на эндогенные и экзогенные зависит от теоретической концепции принятой модели. Экономические переменные могут выступать в одних моделях как эндогенные, а в других как экзогенные переменные.
Структурная форма модели позволяет увидеть влияние изменений любой экзогенной переменной на значение эндогенной переменной. Целесообразно в качестве экзогенных переменных выбирать такие переменные, которые могут быть объектом регулирования. Меняя их и управляя ими, можно заранее иметь целевые значения эндогенных переменных.
Структурная форма модели в правой части содержит при эндогенных и экзогенных переменных коэффициенты 
и 
соответственно, которые называются структурными коэффициентами модели. Все переменные в модели выражены в отклонениях от среднего уровня, т.е. под x подразумевается 
, а под у - 
. Поэтому свободный член в уравнениях отсутствует.
|
|
|
Использование МНК для оценивания структурных коэффициентов модели дает смещенные и несостоятельные оценки. Поэтому обычно для определения структурных коэффициентов модели структурная форма модели преобразуется в приведенную форму модели.
Приведенная форма модели представляет собой систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных:
По своему виду приведенная форма модели ничем не отличается от системы независимых уравнений, параметры которой оцениваются традиционным МНК. Применяя МНК, можно оценить 
, а затем оценить значения эндогенных переменных через экзогенные.
Коэффициенты приведенной формы представляют собой нелинейные функции коэффициентов структурной формы модели. Рассмотрим это на приведенной простейшей модели.
| Структурная форма | Приведенная форма |
| 
|
и 
или 
, где 
, 
.
Аналогично для 
: 
или
и 
, где 
, 
.
Эконометрические модели обычно включают в систему не только уравнения, отражающие взаимосвязи между отдельными переменными, но и выражение тенденции развития явления, а также разного рода тождества.
Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 750; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!