Построение однофакторных уравнений линейной регрессии.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Характеристика экзогенных и эндогенных переменных.
В таблице 2.1 представлена информация о показателях индекса человеческого развития, расходов на конечное потребление в текущих ценах, % к ВВП и расходов домашних хозяйств, % к ВВП.
Таблица 2.1–– Исходные данные
Страна | у | х2 | х3 |
Австрия | 0,904 | 75,5 | 56,1 |
Австралия | 0,922 | 78,5 | 61,8 |
Белоруссия | 0,763 | 78,4 | 59,1 |
Бельгия | 0,923 | 77,7 | 63,3 |
Великобритания | 0,918 | 84,4 | 64,1 |
Германия | 0,906 | 75,9 | 57,0 |
Дания | 0,905 | 76,0 | 50,7 |
Индия | 0,545 | 67,5 | 57,1 |
Испания | 0,894 | 78,2 | 62,0 |
Италия | 0,900 | 78,1 | 61,8 |
Канада | 0,932 | 78,6 | 58,6 |
Казахстан | 0,740 | 84,0 | 71,7 |
Китай | 0,701 | 59,2 | 48,0 |
Латвия | 0,744 | 90,2 | 63,9 |
Нидерланды | 0,921 | 72,8 | 59,1 |
Норвегия | 0,927 | 67,7 | 47,5 |
Польша | 0,802 | 82,6 | 65,3 |
Россия | 0,747 | 74,4 | 53,2 |
США | 0,927 | 83,3 | 67,9 |
Украина | 0,721 | 83,7 | 61,7 |
Финляндия | 0,913 | 73,8 | 52,9 |
Франция | 0,918 | 79,2 | 59,9 |
Чехия | 0,833 | 71,5 | 51,5 |
Швейцария | 0,914 | 75,3 | 61,2 |
Швеция | 0,923 | 79,0 | 53,1 |
Индекс человеческого развития− показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов.
Расходы на конечное потребление – это расходы домашних хозяйств (как экономических резидентов) на потребительские товары и услуги, а также расходы государственных и частных некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, на товары и услуги для индивидуального и коллективного потребления.
|
|
Расходы домашних хозяйств– это личные потребительские расходы, то есть покупка товаров, оплата услуг, налоги и другие обязательные платежи, денежные накопления и сбережения.
На «Рисунке 2.1—зависимости расходов на конечное потребление в текущих ценах, % к ВВП от индекса человеческого развития» при увеличении значения переменной х2 явных тенденций не выявлено.
Рисунок 2.1- зависимость расходов на конечное потребление в текущих ценах, % к ВВП от индекса человеческого развития.
На «Рисунке 2.2— зависимости расходов домашних хозяйств, % к ВВП от индекса человеческого развития» при увеличении значения переменной х3 явных тенденций не выявлено.
Рисунок 2.2 – зависимость расходов домашних хозяйств % к ВВП от индекса человеческого развития.
В «Таблице 2.1 —расчетная таблица» приведены данные для расчёта параметров уравнения множественной регрессии.
Таблица 2.1- Расчетная таблица
|
|
Страна | у | х2 | х3 | x3x2 | yx2 | yx3 | y 2 | ||
Австрия | 0,904 | 75,5 | 56,1 | 5700,25 | 3147,21 | 4235,55 | 68,252 | 50,7144 | 0,817216 |
Австралия | 0,922 | 78,5 | 61,8 | 6162,25 | 3819,24 | 4851,3 | 72,377 | 56,9796 | 0,850084 |
Белоруссия | 0,763 | 78,4 | 59,1 | 6146,56 | 3492,81 | 4633,44 | 59,8192 | 45,0933 | 0,582169 |
Бельгия | 0,923 | 77,7 | 63,3 | 6037,29 | 4006,89 | 4918,41 | 71,7171 | 58,4259 | 0,851929 |
Великобритания | 0,918 | 84,4 | 64,1 | 7123,36 | 4108,81 | 5410,04 | 77,4792 | 58,8438 | 0,842724 |
Германия | 0,906 | 75,9 | 57,0 | 5760,81 | 3249 | 4326,3 | 68,7654 | 51,642 | 0,820836 |
Дания | 0,905 | 76,0 | 50,7 | 5776 | 2570,49 | 3853,2 | 68,78 | 45,8835 | 0,819025 |
Индия | 0,545 | 67,5 | 57,1 | 4556,25 | 3260,41 | 3854,25 | 36,7875 | 31,1195 | 0,297025 |
Испания | 0,894 | 78,2 | 62,0 | 6115,24 | 3844 | 4848,4 | 69,9108 | 55,428 | 0,799236 |
Италия | 0,900 | 78,1 | 61,8 | 6099,61 | 3819,24 | 4826,58 | 70,29 | 55,62 | 0,81 |
Канада | 0,932 | 78,6 | 58,6 | 6177,96 | 3433,96 | 4605,96 | 73,2552 | 54,6152 | 0,868624 |
Казахстан | 0,740 | 84,0 | 71,7 | 7056 | 5140,89 | 6022,8 | 62,16 | 53,058 | 0,5476 |
Китай | 0,701 | 59,2 | 48,0 | 3504,64 | 2304 | 2841,6 | 41,4992 | 33,648 | 0,491401 |
Латвия | 0,744 | 90,2 | 63,9 | 8136,04 | 4083,21 | 5763,78 | 67,1088 | 47,5416 | 0,553536 |
Нидерланды | 0,921 | 72,8 | 59,1 | 5299,84 | 3492,81 | 4302,48 | 67,0488 | 54,4311 | 0,848241 |
Норвегия | 0,927 | 67,7 | 47,5 | 4583,29 | 2256,25 | 3215,75 | 62,7579 | 44,0325 | 0,859329 |
Польша | 0,802 | 82,6 | 65,3 | 6822,76 | 4264,09 | 5393,78 | 66,2452 | 52,3706 | 0,643204 |
Россия | 0,747 | 74,4 | 53,2 | 5535,36 | 2830,24 | 3958,08 | 55,5768 | 39,7404 | 0,558009 |
США | 0,927 | 83,3 | 67,9 | 6938,89 | 4610,41 | 5656,07 | 77,2191 | 62,9433 | 0,859329 |
Украина | 0,721 | 83,7 | 61,7 | 7005,69 | 3806,89 | 5164,29 | 60,3477 | 44,4857 | 0,519841 |
Финляндия | 0,913 | 73,8 | 52,9 | 5446,44 | 2798,41 | 3904,02 | 67,3794 | 48,2977 | 0,833569 |
Франция | 0,918 | 79,2 | 59,9 | 6272,64 | 3588,01 | 4744,08 | 72,7056 | 54,9882 | 0,842724 |
Чехи | 0,833 | 71,5 | 51,5 | 5112,25 | 2652,25 | 3682,25 | 59,5595 | 42,8995 | 0,693889 |
Швейцария | 0,914 | 75,3 | 61,2 | 5670,09 | 3745,44 | 4608,36 | 68,8242 | 55,9368 | 0,835396 |
Швеция | 0,923 | 79,0 | 53,1 | 6241 | 2819,61 | 4194,9 | 72,917 | 49,0113 | 0,851929 |
Итого | 21,243 | 1925,5 | 1468,5 | 149280,5 | 87144,57 | 113815,7 | 1638,783 | 1247,75 | 18,29687 |
Среднее значение | 0,8497 | 77,02 | 58,74 | 5971,22 | 3485,78 | 4552,63 | 65,551 | 49,91 | 0,7319 |
Построение двухфакторного уравнения регрессии.
|
|
Сначала найдем среднеквадратическое отклонение ( ), ( ) в ряду xиy, которое рассчитывается по формулам:
(2.1)
. (2.2)
где — среднее значение результативного признака,
—среднее значение факторного признака.
С помощью формул (2.1) и (2.2) рассчитываем среднеквадратические отклонения в ряду y, x2 и x3.
=
= 2
Прежде чем найти параметры уравнения множественной регрессии, определяют и анализируют парные коэффициенты корреляции ( ), ( ) которые рассчитываются по формулам:
|
|
где среднее значение j-го факторного признака;
среднее значение результативного признака;
среднеквадратическое отклонение результативного признака;
среднеквадратическое отклонение j-го факторного признака.
Парные коэффициенты корреляции равны:
Связь между y и x2прямая, слабая; связь между у и х3 обратная, очень слабая;связь между х2 и х3 прямая, тесная.
Наличие между двумя факторамих2 и х3весьма тесной линейной связи (парный коэффициент корреляции превышает по абсолютной величине 0,7) свидетельствует о наличии мультиколлениарности между факторами.
Чтобы найти параметры уравнения множественной регрессии и использовать при этом ранее найденные парные коэффициенты корреляции, строится система нормальных уравнений в стандартизированном масштабе.
Система нормальных уравнений в стандартизированном масштабе имеет следующий вид:
, (2.3)
где стандартизированный коэффициент регрессии.
Подставляя в систему (2.3) ранее найденные парные коэффициенты корреляции получим:
Из системы (2.3) находим стандартизированные коэффициенты регрессии:
Коэффициент по абсолютному значению больше коэффициента .
Фактор x2 влияет на результативный признак сильнее, чем фактор x3.
Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе имеет следующий вид:
(2.4)
Подставив значения и в уравнение (2.4) получим:
Переход от стандартизированного уравнения регрессии к уравнению регрессии в натуральном масштабе осуществляется по формулам:
где коэффициент регрессии при j-м факторном признаке,
стандартизированный коэффициент регрессии при j-м факторном признаке.
Найдем параметры искомого уравнения:
.
Уравнение регрессии в натуральном масштабе находится по формуле:
(2.5)
Подставив найденные параметры уравнения регрессии в уравнение (2.5) получим:
.
С увеличением расходов на конечное потребление, в текущих ценах % к ВВП на 1% к ВВП при исключении влияния второго фактора (расходы домашних хозяйств), индекс человеческого развития увеличиться на 0,0067, а при неизменном показателе расходов на конечное потребление, с увеличением расходов домашних хозяйств на 1% к ВВП индекс человеческого развития уменьшится на 0,0054.
Коэффициент множественной корреляции ( ) рассчитывается по формуле:
.(2.6)
Подставив найденные ранее парные коэффициенты корреляции и стандартизированные коэффициенты регрессии в уравнение (2.6) получим:
.
Величина коэффициента множественной корреляции отражает слабую связь факторов и результата.
Коэффициент множественной детерминации ( ) рассчитывается по формуле:
,
.
Доля факторной дисперсии в общей дисперсии составляет приблизительно 7%. На неучтённые факторы в модели приходится около 93%.
Средний коэффициент эластичности рассчитывается по формуле:
Для факторов х2 и х3 средние коэффициенты эластичности равны:
Общий коэффициент эластичности равен:
Эластичность по каждому фактору и в целом меньше единицы, следовательно, индекс человеческого развития увеличивается в меньшей степени, чем факторы. С увеличением расходов на конечное потребление на 1% от своего среднего уровня, индекс человеческого развития возрастает на 0,6073 % от своего среднего уровня, при увеличении расходов домашних хозяйств на 1 % от своего среднего уровня, индекс человеческого развития снижается на 0,3733 % от среднего уровня. Очевидно, что сила влияния расходов на конечное потребление на индекс человеческого развития больше, чем сила влияния расходов домашних хозяйств. С увеличением каждого фактора на 1% следует ожидать увеличения индекса человеческого развития на 0,234%.
F-критерий Фишера ( ) рассчитывается по формуле:
где коэффициент множественной детерминации;
n количество наблюдений;
m количество параметров в уравнении регрессии.
равно 3,44 при уровне значимости: равном 0,05 и степенях свободы: равной 2 и равной 22.
больше
Уравнение регрессии и показатель тесноты связи являются статистически незначимыми.
Частный F-критерий ( ) рассчитываются по формуле:
где - коэффициент множественной детерминации для модели с полным
набором факторов;
- тот же показатель, но без включения в модель фактора хk.
Для факторов х2 и х3 частные F- критерии равны:
равно 4,30 при уровне значимости равном 0,05 и степенях свободы: равной 1и равной 22.
меньше и меньше .
Так как частные F-критерии меньше табличных, то гипотезу о несущественности прироста показателя множественной детерминации за счет включения фактора x2 и x3 принимаем.
t-критерий Стьюдента ( ) рассчитывается по формуле:
(2.8)
Подставив найденные ранее частные F- критерии в формулу (2.8) получим:
равно 2,0739 при уровне значимости равном 0,05 и степени свободы fравной 22.
меньше и меньше
Коэффициенты регрессии и являются статистическими незначимыми.
Построение однофакторных уравнений линейной регрессии.
Для факторов х2 и х3 однофакторные уравнения линейной регрессии имеют вид:
(3.1)
(3.2)
где – параметр, представляющий значение у при х равном нулю;
– коэффициент регрессии указывающий направление связи.
Параметры однофакторного уравнения регрессии находятся по формулам:
, (3.3)
(3.4)
Используя формулы (3.3) и (3.4) рассчитаем параметры для уравнения (3.1)
Используя формулы (3.3) и (3.4) рассчитаем параметры для уравнения (3.2)
Таким образом используя рассчитанные коэффициенты получим однофакторные уравнения линейной регрессии:
Коэффициенты детерминации рассчитываются по формуле:
или 2,95% – доля факторной дисперсии в общей является низкой.
или 0,0006% – доля факторной дисперсии в общей практически отсутствует.
Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 434; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!