Учебно-методическое обеспечение дисциплины
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ для студентов заочной формы обучения
Контрольная работа предназначена для студентов заочной формы обучения и позволяет увеличить объем знаний путем самостоятельного изучения дополнительного материала и проверки уже полученных знаний. В ходе подготовки к контрольной работе рекомендуется использовать данный УМК по дисциплине.
В соответствии с рабочей программой курса студенты знакомятся с основными теоретическими вопросами и выполняют вариант задания. В первой части контрольной работы в реферативной форме излагаются два теоретических вопроса с указанием изученных литературных источников.
Во второй части выполняется две расчетные задачи по разделам:
Парная регрессия и корреляция.
Множественная регрессия и корреляция.
Система эконометрических уравнений.
Временные ряды в эконометрических исследованиях.
Вариант задания на контрольную работу выбирается по последней цифре зачетной книжки студента.
Контрольная работа выполняется в объеме не меньше 15 страниц с наглядным изображением теоретического материала (графики, таблицы, рисунки) и указанием не менее 5 литературных источников.
Контрольная, работа выполняется в сроки, установленные кафедрой до начала сессии.
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
5.1 Перечень теоретических вопросов
Вариант 1
|
|
Спецификация модели. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров.
2. Множественная корреляция.
Вариант 2
1. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
2. Выбор формы уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Частные уравнения регрессии.
Вариант 3
1. Нелинейная регрессия. Корреляция для нелинейной регрессии. Средняя ошибка аппроксимации.
2. Спецификация модели. Отбор факторов при построений множественной регрессии.
Вариант 4
1. Спецификация модели. Отбор факторов при построений множественной регрессии.
2. Предпосылки метода наименьших квадратов. Обобщенный метод наименьших квадратов.
Вариант 5
1. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведенная формы модели.
2. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
Вариант 6
1. Общее понятие о системах уравнений. Проблема идентификации. Оценивание параметров структурной модели.
2. Выбор формы уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Частные уравнения регрессии.
|
|
Вариант 7
1. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
2. Спецификация модели. Отбор факторов при построений множественной регрессии.
Вариант 8
1. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний.
2. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведенная формы модели.
Вариант 9
1. Спецификация модели. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров.
2. Моделирование сезонных и циклических колебаний.
5.2 Варианты практических заданий и методика их выполнения
Прежде чем дать конкретные варианты практических заданий, рассмотрим типовую методику эконометрических расчетов.
Методика эконометрических расчетов с помощью программы Excel.
1. Встроенная статистическая функция ЛИНЕЙН определяет параметры линейной регрессии у =а+b х. Порядок вычисления следующий:
1) введите исходные данные или откройте существующий файл, содержащий анализируемые данные;
2) выделите область пустых ячеек 5х2 (5 строк, 2 столбца) для вывода результатов регрессионной статистики или область 1х2 - для получения только оценок коэффициентов регрессии;
|
|
3) активизируйте Мастер функций любым из способов:
а) в главном меню выберите Вставка/Функция;
б) на панели инструментов Стандартная щелкните по кнопке Вставка функции;
4) в окне Категория выберите Статистические, в окне дикция - ЛИНЕЙН. Щелкните по кнопке ОК;
5) заполните аргументы функции :
Известные значения _у - диапазон, содержащий данные результативного признака;
Известные_значения_х - диапазон, содержащий данные факторов независимого признака;
Константа - логическое значение, которое указывает на наличие или на отсутствие свободного члена в уравнении; если Константа = 1, то свободный член рассчитывается обычным образом, если Константа = 0, то свободный член равен 0;
Статистика - логическое значение, которое указывает, выводить дополнительную информацию по регрессионному анализу или нет. Если Статистика = 1, то дополнительная информация выводится, если Статистика = 0, то выводятся только оценки параметров уравнения. Щелкните по кнопке ОК;
6) в левой верхней ячейке выделенной области появится первый элемент итоговой таблицы. Чтобы раскрыть всю таблицу, нажмите на клавишу <F2>, а затем - на комбинацию клавиш <ctrl>+<shift>+<enter>.
|
|
Дополнительная регрессионная статистика будет выводиться в порядке, указанном в следующей схеме:
2. С помощью инструмента анализа данных Регрессия, помимо результатов регрессионной статистики, дисперсионного анализа и доверительных интервалов, можно получить остатки и графики подбора линии регрессии, остатков и нормальной вероятности. Порядок действий следующий:
1) проверьте доступ к пакету анализа. В главном меню последовательно выберите Сервис /Надстройки. Установите флажок Пакет анализа;
2) в главном меню выберите Сервис/Анализ данных/Регрессия Щелкните по кнопке ОК;
3) заполните диалоговое окно ввода данных и параметров вывода :
Входной интервал Y - диапазон, содержащий данные результативного признака;
Входной интервал Х- диапазон, содержащий данные факторов независимого признака;
Метки - флажок, который указывает, содержит ли первая строка названия столбцов или нет;
Константа - ноль - флажок, указывающий на наличие или отсутствие свободного члена в уравнении;
Выходной интервал - досрочно указать левую верхнюю ячейку будущего диапазона;
Новый рабочий лист - можно задать произвольное имя нового листа. Если необходимо получить информацию и графики остатков, установите соответствующие флажки в диалоговом окне. Щелкните по кнопке ОК.
Варианты практических заданий (номера задач) выбирается по учебному пособию: Практикум по эконометрике. Учебное пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордиенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001.-192с.
1. Парная регрессия и корреляция - стр. 29-48, задачи 1-26.
2. Множественная регрессия и корреляция – стр. 79-105, задачи 1-30.
3. Система эконометрических уравнений - стр. 123-136 задачи 1-34.
4. Временные ряды в эконометрических исследованиях - стр. 163-186 задачи 1-42.
Конкретные номера задач определяет преподаватель на установочном сборе. Если студент отсутствовал по уважительной причине на занятиях, то он выбирает первый номер задачи k в соответствии с последней цифрой своей зачетной книжки (в первом разделе), а второй номер задачи k+2 (во втором разделе).
4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
1. Ознакомление с литературными источниками по теоретическим вопросам.
2. Описание в реферативной форме двух теоретических вопросов.
3. Ознакомление с методикой эконометрических расчетов показателей с помощью программы Excel.
4. Решение двух задач.
5. Оформление работы в соответствии с указанными в 1.3 требованиями.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики. Изд. 2 – е. Т. 2 – М.: ЮНИТИ,2001.
2. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: Учебное пособие. - М.:КомКнига, 2006. – 428 с.
3. Бабешко Л.О. Введение в эконометрическое моделирование: Учебное пособие. - М.: URSS,2006. – 432с
4. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 847 с.
5. Бывшев В.А. Эконометрика: Учебное пособие.– М.: «Финансы и статистика», 2008
7. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М.,2009. – 418 с.
8. Елисеева И.И. и др. Эконометрика: Учебник.– М.: «Финансы и статистика», 2006.
9. Елисеева И.И. и др. Практикум по конометрике: Учебное пособие.– М.: «Финансы и статистика», 2008.
Дополнительная литература:
1.Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 311 с.: ил.
2. Магнус Я.Р. Эконометрика: Начальный курс: Учебное пособие/ Я.Р.Магнус, П.К. Катышев, А.А.Пересецкий. - М.: Дело, 2005. - 503с.
Электронные ресурсы
1. Электронная таблица EXCEL MS Office.
2. Система STATISTICA в среде Windows.
3. Эконометрический пакет Eviews.
4. Банк Росси (ЦБ): www.cbr.ru.
5. Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru.
6. Федеральная служба государственной статистики: www.gks.ru
7. Информационный портал Всемирного банка: http//data.worldbank.org.
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 105; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!