Торговая система – некий набор правил и индикаторов, используемых трейдером в работе, а также четкий алгоритм его действий в конкретных рыночных ситуациях.
Каждый трейдер вырабатывает свои правила, рассчитанные под его метод торговли, характер, время торговли, его финансовое состояние.
Они могут быть просто в голове у трейдера, записаны на бумаге, а могут быть оформлены в виде компьютерной программы. Положительным моментом использования торговой системы является то, что она дает количественную оценку прибыли и риска, которые можно измерять, отслеживать и контролировать.
Для системы любой рынок, будь то рынок валют, товаров или фьючерсов, это просто набор чисел: биржевые котировки, объемы торгов и т.д.
Задача ТС – проанализировать данный числовой ряд определить состояние рынка на текущий момент. И в случае если выполняются определенные условия, заложенные в ТС, подать сигнал на совершение торговой операции.
Вместе с тем при создании ТС каждый инвестор должен учитывать определенные личностные факторы:
- темперамент – какая торговая тактика более приемлема: краткосрочная (несколько сделок в день), среднесрочная или долгосрочная;
- терпимость к риску – что более приемлемо в процессе торговли: частые, но мелкие убытки или редкие, но более крупные;
- время, которое планируется посвящать торговле – краткосрочная торговля может занимать все свободное время, а среднесрочному или долгосрочному инвестору достаточно просмотреть графики один раз в конце дня;
- торговый капитал – реализация различных торговых стратегий предполагает различный минимальный размер депозита;
|
|
|
- уровень Ваших компьютерных навыков;
- уровень математической подготовки;
- уровень имеющихся знаний о рынке, техническом и фундаментальном анализе.
ТС должна обязательно содержать методики открытия и закрытия позиций. Методика открытия позиции должна определять наилучшие моменты для совершения сделок с приемлемым соотношением риска и прибыли. Методика закрытия позиции должна защищать от излишних потерь при неудачной сделке или развороте рынка, а также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном развитии событий.
Для успешного трейдинга Торговая системадолжна состоять из следующих компонентов
Торговые тактики(методы) и приемы торговли
Правила управления капиталом
Психология торговли
Торговые Методы
Торговые методы бывают следующих видов:
Торговля по техническому анализу
Торговля с использованием фундаментального анализа
Торговля по свечному анализу
Торговля по Волновому анализу
Торговля по методу Вайкофа
Торговля на новостях
Торговля по индикаторам
Приемы торговли
Приемы торговли бывают следующие:
Добавление
Усреднение
|
|
|
Торговля 2-мя, 3-мя и более ордерами.
Локирование или Замок
Каждый трейдер выбирает тот метод и прием торговли, который ему понятен и удобен.
Методика построения торговой системы
Подготовительный этап
На этом этапе определяются вид, область применения будущей торговой системы и формулируется ее основная идея. Как показывает практика, наиболее прибыльными являются системы, основные торговые идеи которых просты до примитивности.
Для начала необходимо определиться со следующим:
1. Торгуемые инструменты и временные интервалы;
2. Область применения системы;
3. Методы и средства анализа рынка;
4. Принципы контроля риска и управления капиталом;
5. Идея торговой системы.
Торгуемые инструменты и временные интервалы.
Валютные пары:
- Основные (фунт, евро, франк, йена);
- Кросс-курсы и другие менее популярные валютные пары (USD/CAD; AUD/USD; NZD/USD);
- Экзотические валюты.
Для начала рекомендую выбрать одну из основных валют (евро или франк) и научиться анализировать их ценовую динамику на дневных графиках. Франк предпочтителен из-за небольшой стоимости одного пункта.
Фунт сильно волатилен и требует выставления защитных ордеров на значительном расстоянии, что может привести к значительным убыткам при их срабатывании.
|
|
|
Йена достаточно сложна для начинающих, она сильно зависит от всех политических событий в азиатском регионе и хуже поддается анализу.
По основным валютам объемы заключаемых сделок многократно превышают объемы по всем остальным валютным парам, что обеспечивает минимальные спрэды между ценами на покупку и на продажу. Кроме того, большие объемы торговли гарантируют хорошую работу всех инструментов технического анализа.
В дальнейшем с приобретением опыта можно расширить круг анализируемых валютных пар и приступить к анализу внутридневных графиков.
Временные интервалы:
- Дневные графики;
- Внутридневные графики.
Принципы технического анализа одинаково применимы на всех временных масштабах. Графические фигуры, свечные комбинации, сигналы технических индикаторов одинаковы и на недельном графике, и на дневном, и на часовом.
На минутный масштаб, применительно к техническому анализу, лучше не ориентироваться, его используют исключительно для максимально точного входа и выхода из рынка по сигналам более высоких временных интервалов.
Разница в работе на различных масштабах состоит лишь в размере торгового депозита, а так же в количестве времени, которое трейдер готов посвятить торговле. Чем выше масштаб графика, тем больше денежных средств потребуется для работы.
|
|
|
Это связано с размером защитного ордера, который трейдеру рекомендуется выставлять при каждом входе в рынок. В денежном выражении размер ордера стоп-лосс растёт вместе с ростом масштаба графика, следовательно, должен увеличиваться и торговый депозит. Зато, чем выше масштаб графика, тем лучше на нём работает весь арсенал технического анализа.
Кроме того, при работе на дневном графике трейдеру для анализа рынка достаточно одного часа в день либо рано утром до начала европейской сессии, либо поздно вечером, после закрытия американской.
Если трейдер начинает работать на часовом масштабе, то его будет интересовать закрытие каждой часовой свечи, то есть он будет вынужден методично отслеживать графики в течение всей торговой сессии.
Внутридневная работа наиболее подходит для активных трейдеров, она предоставляет много возможностей для извлечения прибыли опытным спекулянтам, но взамен требует определенного опыта работы и значительных затрат времени. Работа на дневном масштабе и выше более спокойная, более размеренная, но требует использования больших денежных средств.
Для позиционного трейдинга (долгосрочные позиции) приоритетными являются данные фундаментального анализа, поэтому работа подразумевает использование недельных и дневных временных масштабов.
Выбираются валютные пары, в которых представлены валюты тех стран, где экономические ситуации имеют ярко выраженные противоположно направленные тенденции.
Например, пара USD/CAD. В Канаде – профицит бюджета, … В США – дефицит бюджета, огромный государственный долг. В результате долгосрочное укрепление канадского доллара относительно американского в течение последних пяти лет. Технический анализ в позиционном трейдинге используется только для выбора момента входа в рынок.
Торговая система должна применяться только на тех тайм фреймах и для тех валютных пар, для которых она создавалась.
Область применения системы.
Основные типы ТС:
- Трендовые системы;
- Противотрендовые системы;
- Системы для работы в боковиках;
- Системы, основанные на распознавании моделей поведения цены;
- Универсальные.
Существующая классификация ТС подчёркивает основные различия в возможных торговых стратегиях.
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 236; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!