Фиктивные переменные: определение, назначение, типы
В некоторых случаях возникает необходимость оценки влияния качественных признаков на эндогенную переменную. Например, при оценке спроса на некоторый товар мы построили регрессионную модель, регрессорами в которой были количественные переменные – цены и доход. Одним из способов уточнения данной модели ожжет послужить включение таких качественных признаков, как вкус потребителя, возраст, национальные особенности и тд. Эти показатели нельзя отразить в количественном виде, поэтому и возникает задача отражения их влияния на значение эндогенной переменной, которая решается при помощи так называемых фиктивных переменных.
Фиктивные переменные (искусственные) – этот переменные с дискретным множеством значений, которые количественным образом описывают качественные признаки. В эконометрических моделях обычно используются фиктивные переменные бинарного типа «0-1 :
- индикатор изучаемого признака.
В общем случае, когда качественный признак имеет более двух значений, вводится несколько бинарных переменных. При использовании нескольких бинарных переменных необходимо исключить линейную зависимость между переменными, так как в противном случае при оценке параметров, это приведет к совершенной мультиколлинеарности. Поэтому применяется следующее правило : если качественная переменная имеет k альтернативных значений, то при модернизации используются только k-1 фиктивная переменная.
|
|
|
В регрессионных моедлях применяются фиктивные переменные двух типов : фиктивные переменные сдвига и фиктивные переменные наклона.
Что такое стационарный процесс.
Случайный процесс называется стационарным в строгом (узком) смысле, если его функция распределения любого порядка не изменяется при сдвиге совокупности точек 
на величину 
, т.е. 
Другими словами, для стационарного процесса функция распределения любого порядка и, следовательно, его характеристики не зависят от положения начала отсчета времени. Стационарность означает статистическую однородность процесса во времени. Физически стационарный случайный процесс представляет собой случайный процесс в установившемся режиме. Физически стационарный случайный процесс представляет собой случайный процесс в установившемся режиме, каковым является, например, шум на выходе усилителя через достаточно большой промежуток времени после его включения.
Если приведенное выше условие не выполняется, то процесс называется нестационарным. Нестационарный процесс будет наблюдаться, например, на выходе какого-либо генератора шумов непосредственно после его включения.
|
|
|
Из определения стационарного процесса следует, что
т.е. одномерная функция распределения вообще не зависит от времени, а двумерная функция распределения зависят только от разностей времен 
. Отсюда следует, что для стационарного случайного процесса среднее значение и дисперсия являются постоянными величинами, т.е. не зависит от времени
а корреляционная функция такого процесса зависит только от одной переменной :
случайный процесс называют стационарным в широком смысле, если его среднее значение и дисперсия не зависят от времени, а корреляционная функция зависит только от разности времен . Стационарность в широком смысле не тождественна строгому определению стационарности. Случайные процессы, стационарные в строгом смысле, всегда стационарны в широком смысле, но не наоборот.
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 417; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!