Г) метод побудови дерева рішень
4. На основі матриці прибутку розраховується критерій:
а) Вальда;
б) Байєса-Лапласа;
в) Севіджа;
г) Гурвіца.
5. Відносна величина і на його розмір не впливають абсолютні значення показника, має назву:
а) коефіцієнт варіації;
б) коефіцієнт ризику;
в) коефіцієнт семиваріації;
г) середнє квадратичне відхилення.
Шкуренко
1. Які методи використовуються для аналізу ризику:
А) метод аналогій;
Б) метод експертних оцінок;
В) статистичний метод;
Г) усі відповіді вірні.
Як ще по іншому називають матрицю ризику?
А) гра;
Б) матриця невикористаних можливостей;
В) математична модель;
Г) немає вірної відповіді.
3. Область використання методу "дерева рішень" можна об'єднати в класи:
А) опис даних;
Б) класифікація;
В) регресія;
Г) усі відповіді вірні.
4. Максимальна сума грошей, які гравець готовий заплатити за участь у грі (лотереї), або, що те саме, та мінімальна сума грошей, за яку він готовий відмовитися від гри, це:
А) ОГО;
Б) БГЕ;
В) ОЦТІ;
Г) ОГОТІ.
5. В яких випадках гравця називають суб’єктивістом:
А) БГЕ = ОГО;
Б) БГЕ > ОГО;
В) БГЕ <ОГО;
Г) немає вірної відповіді.
Уманська
1. Коефіцієнт варіації –
А) відносна величина
Б) на його розмір не впливають абсолютні значення досліджуваного показника
В)дає змогу порівнювати коливання ознак, виражених у різних одиницях виміру
Г) всі відповіді вірні
|
|
|
2. Значення коефіцієнта варіації 17%. Це говорить про
А) слабке коливання
Б) помірне коливання
В) високе коливання
Г) дуже високе коливання
3. Середня величина є
А) узагальненою кількісною характеристикою
Б)не дозволяє приймати рішення на користь якого-небудь варіанта вкладення капіталу
В) вірна відповідь А і Б
Г) Вірної відповіді немає
4. Критерій Байєса-Лапласа може тлумачитися як
А) критерій крайнього песимізму
Б) критерій крайнього оптимізму
В) критерій з частковою невизначеністю
Г) критерій песимістично-оптимістичний
5. Можна виділити наступні різновиди імітації:
А) метод Монте-Карло (метод статистичних випробувань);
Б) метод імітаційного моделювання (статистичне моделювання).
В) агентне моделювання
Г) всі відповіді вірні
Дусенок
1)Виділяють такі показники ризику:
А) Показник допустимого ризику
Б) Показник катастрофічного ризику
В) Показник критичного ризику
Г)всі відповіді вірні
2) Ризик ліквідності – це
А) специфічна форма ризику, яка визначається, як ймовірність того, що підприємство здатне буде виконувати свої фінансові зобов’язання.
Б) специфічна форма ризику, яка визначається, як ймовірність того, що підприємство не здатне буде виконувати свої фінансові зобов’язання.
|
|
|
В) ризик, що характеризує цінні папери і пов’язаний із ймовірністю подій, які впливають на весь фондовий ринок вцілому.
Г)жодної вірної відповіді
3)Нерівність Чебишева - це
А) результат теорії ймовірностей, який стверджує, що для будь-якої випадкової змінної із скінченною дисперсією майже всі значення концентруються біля значення математичного очікування.
Б) дає оцінку ймовірністі, що випадкова величина перевищить за модулем фіксовану позитивну константу, в термінах її математичне очікування.
В) загальна теорія випадкових процесів, яка застосовується при вивченні лавинних процесів та інших проблем.
Г) нерівність, що зв'язує норму та скалярний добуток векторів векторного простору.
4) Для оцінки ризику ліквідності використовують такі критерії:
А)відповідь б і в
Б) обсяг фінансових втрат інвестора, що пов’язаний з такою трансформацією;
В) час трансформації інвестицій у грошові кошти;
Г) всі відповіді вірні
5)Коефіцієнт чутливості β – це
А) дає змогу порівнювати коливання ознак, виражених у різних одиницях виміру
|
|
|
Б)Відношення витрат до певної бази порівнянь
В) це ризик, що характеризує цінні папери і пов’язаний із ймовірністю подій, які впливають на весь фондовий ринок вцілому.
Г) Відношення середньоквадратичного відхилення до математичного очікування
Бортнік
1.Який з етапів прийняття рішень за допомогою дерева рішень передбачає оцінку ймовірностей станів середовища?
А) п’ятий;
Б)шостий;
В) третій;
Г) другий.
2. Серед груп можна виділити такі види експертних процедур:
А) Відкрите обговорення поставлених питань ;
Б) Вільне висловлювання без обговорення і голосування ;
В) Закрите обговорення з наступним закритим голосуванням чи заповненням анкет експертного опитування ;
Г) всі відповіді вірні.
3. Класична теорія ігор передбачає, що :
А)поведінка супротивника відома;
Б) поведінка супротивника невідома;
В) базується на припущенні,що відомо ймовірності станів природи;
Г) базується на крайньому песимізмі .
4. Який з методів характеризується анонімністю висновків членів експертної групи і керованим зворотним зв’язком?
А) метод Дельфі;
Б) метод зваженої суми оцінок критеріїв;
В) метод побудови дерева рішень;
|
|
|
Г) метод експертних оцінок.
5. Цей тип аналізу виник при математичному дослідженні гри в казино, він поєднує чутливість реагування та ймовірність розподілу вхідної змінної величини — це:
А)метод Дельфі;
Б) метод моделювання Монте-Карло;
В) метод Байєса-Лаптаса;
Г) метод Вальда.
Кузьменко
1. Ступінь відхилення очікуваного значення від середньої величини – це:
А) Дисперсія;
Б) Середньоквадратичне відхилення;
В) Коливання можливого результату;
Г) Коефіцієнт варіації.
2. За правилом перевірки оцінок, припустима різниця між оцінками двох експертів не повинна перевищувати:
А) 25;
Б) 50;
В) 70;
Г) 75.
3. Метод «мозкової атаки» передбачає:
А) Відсутність будь-якого виду критики, що перешкоджає формулюванню ідей, вільну інтерпретацію ідей у рамках поставленої проблеми;
Б) Відкрите обговорення поставлених питань, що дає оперативність одержання інформації для прийняття рішень і відносно невеликі витрати;
В) Проведення декількох турів опитувань під час яких експерти повідомляють свою думку і дають оцінку досліджуваним явищам;
Г) Анонімність висновків членів експертної групи.
4. Різницею між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності точної інформації є:
А) Безумовним грошовим еквівалентом;
Б) Очікуваною грошовою оцінкою;
В) Очікуваною цінністю точної інформації;
Г) Правилом перевірки результатів експертних оцінок.
5. Стратегією гравця в теорії ігор називається:
А) План, згідно з яким гравець робить вибір у будь-якій можливій ситуації і при будь-якій можливій фактичній інформації;
Б) Вибір однієї з допустимих правилами гри дій і її здійснення;
В) Визначення можливих варіантів дій гравців, обсяг інформації кожної сторони про дії іншої, результат гри, до якого приводить відповідна послідовність ходів;
Г) Стратегія, яка при багаторазовому повторенні гри забезпечує даному гравцю максимально можливий середній виграш.
Тищенко
1. Аналіз ризику включає оцінку двох показників, а саме:
1.коефіціент ризиковості
2. коефіцієнта варіації
3. математичного очікування
4.показник прибутковості
Правильна відповідь 2і 3
2. Методи суб'єктивних оцінок підприємницького ризику це
1. метод отримання експертної оцінки, що передбачає вільне висловлювання власної думки, відсутність негативного впливу чужій критики, розвиток поставленої задачі в процесі експертизи та отримання якісно нового результату оцінки ри-зику.
2. орієнтується на думку одного експер-та. У багатьох випадках таким експертом виступає сам підпри-ємець або керівник господарського суб'єкта, який швидко оці-нює ситуацію ризику та здатний ухвалити відповідне рішення.
3. сукуп-ність прийомів отримання та обробки даних щодо об'єкту підпри-ємницької діяльності, які здатні інтегральний врахувати думку досвідчених фахівців - експертів, що виражатиметься в кількісних показниках вимірювання ризику.
4. груповий метод експертизи підприємниць-кого ризику, в якому учасники можуть формувати власну думку в ході дискусії, а також змінювати свої оцінки до закінчення експерт-ної процедури.
5. полягає у відкритій дискусії з проблеми для ви-роблення єдиної думки експертів (судової колегії). Колективна думка визначається в результаті відкритого або таємного голосу-вання.
3. У відносному виразі ризик визначається таким показником:
1.коефіціент ризику
2. коефіцієнт варіації
3. математичного очікування
4.показник прибутковості
5. правильна відповідь 2і 3
4. Трактування ймовірність того, що випадкова величина відхиляється по модулю від свого математичного сподівання більше ніж на задану величину σ не перевищує дисперсії цієї величини поділеної на квадрат має назву:
1. Експертних оцінок
Нерівність Чебишева
3. Нерівність Дунаєвського
4. Метод Дельфі
5. Метод сценаріїв
5.багатоетапний метод, який передбачає початкове ізольоване винесення експертами своїх суджень і подальшу багаторазову їх коригування на базі ознайомлення кожного експерта з судженнями інших експертів до тих пір, поки величина розкиду оцінок не буде знаходитися в рамках заздалегідь встановленого бажаного інтервалу варіювання оцінок. Даний метод має назву:
1Експертних оцінок
2Нерівність Чебишева
3Нерівність Дунаєвського
Метод Дельфі
5.Мозкова атака
Степанов
Як правило, завершує проведення дисперсійного аналізу ризикуі використовується при наявності масиву статистичної інформації?
Коефіцієнт варіації
2) метод експертних оцінок
3) середнє квадратичне відхилення
4) стандартне відхилення.
Чим більшим є коефіцієнт варіації тим ризик пов'язаний з даним проектом є:
1) меншим
Більшим
3) паралельним
4) пропорційним.
Сутність якого методу полягає в раціональній організації експертного аналізу з кількісним оцінюванням суджень і обробкою їх результатів:
1) мозкового штурму
2) колоквієму
Експертних оцінок
4) анкетування
Усе розмаїття розв’язування задач за допомогою методу експертних оцінок зводиться до:
1) формування об’єктів
2) оцінювання характеристик
3) формування об’єктів і оцінювання характеристик
Всі відповіді вірні
У практичній діяльності застосовують такі експертні процедури:
1) індивідуальні
2) групові
Індивідуальні або групові
4) правильна відповідь відсутня
Заїць
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 201; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!