ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
1. Перечислите методы оценки финансовых рисков..(20 баллов)
2. Задача (30 баллов). Безрисковая ставка 8%, стандартное отклонение доходности рыночного портфеля 13%, стандартное отклонение доходности портфеля инвестора 26%, ожидаемая доходность рыночного портфеля 17%. Определить ожидаемую доходность портфеля инвестора.
3. Тесты (10 баллов)
1. К производным ценным бумагам относятся;
A) казначейские обязательства; Б) опционы; B) акции; C) облигации.
2. Коэффициент Бета есть:
A) мера вклада индивидуальной ценной бумаги в суммарный риск рыночного портфеля;
Б) мера недиверсифицируемого компонента риска;
B) отношение ковариации между доходом индивидуальной ценной бумаги и доходом рыночного портфеля к дисперсии рыночного портфеля;
Г) все вышеперечисленное.
3. Риск, который может быть устранен правильным подбором
инвестиций, называется:
A) корреляционным;
Б) системным;
B) диверсифицируемым;
Г) включает все вышеперечисленные характеристики.
4. Суммарный риск инвестиционного портфеля:
A) равен сумме системного и диверсифицируемого рисков;
Б) может быть полностью устранен путем правильного подбора инвестиций;
B) снижается путем подбора составляющих инвестиционного портфеля, имеющих позитивную корреляцию;
г) все вышеперечисленное.
5. Диверсификация инвестиционного портфеля - это:
A) процесс рассредоточения средств по инвестициям в целях сокращения риска;
|
|
|
Б) процесс, направленный на снижение риска по основному инвестиционному проекту;
B) процесс замены инструментов с падающей доходностью на инструменты с растущей доходностью;
Г) поиск ценных бумаг, имеющих позитивную корреляцию.
Подготовил ________________ Донской Д. А.
Утверждаю:
Зав. кафедрой «Финансы и кредит» __________________ Кукина Е.Е.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
Высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Кафедра «Финансы и кредит»
Дисциплина «Основы финансового риск-менеджмента»
Филиал Липецкий Форма обучения заочная Семестр/модуль 5 Направление 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль «Финансовый менеджмент»
ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4
1. Раскройте понятие хеджирование финансовых рисков (20 баллов)
2. Задача (30 баллов). Инвестиционный портфель состоит из 2 акций:
| Вид акции | Доля,% | Доходность, % |  - коэффициент
|
| А | 40 | 10 | 1,2 |
| Б | 60 | 6 | 0,8 |
|
|
|
Определить средневзвешенную доходность и риск портфеля, определить его оптимальность, если среднерыночная доходность составляет 10%.
3. Тесты (10 баллов)
1. Понятие финансовый риск:
A) определено законодательством
Б) включает в себя предпринимательский риск
B) связано с дополнительными финансовыми расходами Г) все ответы верны
2. Вероятность возникновения потерь и недополучения прибыли -это:
A) банкротство Б) риск
B) неплатежеспособность
3. Чем выше доходность, тем, как правило:
A) выше риск операции;
Б) ниже риск операции
B) эти понятия независимы.
4. Риск концентрации кредитного портфеля коммерческого банка связан с:
A) проявлением недобросовестности в процессе работы с кредитами Б) плохим финансовым положением заемщика
B) отсутствием источников возврата средств
Г) предоставлением крупных кредитов одному заемщику
5. Инструментом регулирования рыночных рисков является:
A) установка лимитов по финансовым инструментам Б) оперативная оценка состояния валютного рынка
B) оба ответа верны Г) нет верного ответа
Подготовил ________________ Донской Д. А.
Утверждаю:
Зав. кафедрой «Финансы и кредит» __________________ Кукина Е.Е.
|
|
|
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
Высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Кафедра «Финансы и кредит»
Дисциплина «Основы финансового риск-менеджмента»
Филиал Липецкий Форма обучения заочная Семестр/модуль 5 Направление 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль «Финансовый менеджмент»
Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 638; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!