Формирование оптимального портфеля ценных бумаг
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Финуниверситет)
Новороссийский филиал Финуниверситета
Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки»
Е.Н. Зелепухина
ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Методические указания
по выполнению контрольных работ
для студентов, обучающихся по направлению
«Экономика», «Бизнес-информатика»
Квалификация (степень) бакалавр
Новороссийск 2017
УДК
Методические указания по выполнению контрольной работы разработала:
ст. преп. кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные науки» Е.Н. Зелепухина
Учебно-методическое издание «Методические указания по выполнению контрольной работыдля студентов,обучающихся по направлению «Экономика», «Бизнес-информатика»квалификация (степень) «бакалавр» обсуждены на заседании кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные науки» Новороссийского филиала Финуниверситета
Зелепухина Е.Н.Основы финансовых вычислений: Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по направлению «Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-информатика»квалификация (степень) бакалавр. – /Новороссийск: НФ Финуниверситета, 2017. – 26с.
Утверждено Ученым советом Новороссийского филиала Финуниверситета, протокол №___ от ___________2017г.
|
|
|
Рекомендовано кафедрой «Информатика, математика и общегуманитарные науки» протокол №___ от______________2017г.
© Зелепухина Елена Николаевна
© Новороссийский филиал Финуниверситета, 2017
Содержание
1. Цель и этапы выполнения контрольных работ. 4
2. Требования к оформлению контрольной работы.. 5
Контрольная работа №1. 6
Контрольная работа №2. 12
Пояснения к решению средствами EXCEL. 13
Литература. 25
ПРИЛОЖЕНИЕ. 26
Цель и этапы выполнения контрольных работ
В соответствии с учебным планом по дисциплине «Основы финансовых вычислений» каждый студент должен выполнить две контрольных работы (по приведенным в данной брошюре вариантам) в сроки, установленные учебным графиком.
По контрольной работе. На собеседовании выясняется, насколько глубоко усвоен пройденный материал и соответствуют ли знания студента и его навыки в решении задач качеству представленной работы. Зачет по контрольной работе студенты получают лишь после успешного прохождения собеседования.
Номер варианта контрольной работыопределяется попоследней цифре номера личного дела студента, который совпадает с номером его зачетной книжки и студенческого билета.
|
|
|
Сроки представления домашней контрольных работ на проверку указаны в индивидуальном графике студента, а для студентов дневных групп также сообщаются во время осенней установочной сессии. Однако эти сроки являются крайними. Чтобы работы были своевременно проверены, а при необходимости доработаны и сданы повторно, ее надлежит представить значительно раньше указанного срока. Студентам дневных групп рекомендуется свою домашнюю контрольную работу выполнять во время установочной сессии, на которой излагается учебный материал. Это даст возможность студенту использовать свое пребывание в институте для консультаций по всем возникшим при выполнении работы вопросам. После окончания сессии в течение двух недель работу необходимо окончательно завершить, а затем представить на проверку.
Если в ходе написания работы у студента появятся вопросы или затруднения в решении задач контрольного задания, он может обратиться в институт за устной или письменной консультацией (например, по электронной почте на форум кафедры).
При изучении учебного материала и подготовке к контрольным работам рекомендуется использовать учебники и учебные пособия, электронные ресурсы, приведенные выше в разделе «Литература», а также данную брошюру.
|
|
|
После проверки контрольная работа студента получает оценку «Допускается к собеседованию» или «Не допускается к собеседованию».
Требования к оформлению контрольной работы
При оформлении контрольной работы необходимо руководствоваться следующими требованиями.
1. Работа должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги в форматеА4. Поля должны оставаться по всем четырём сторонам печатного листа: левоеполе - 35 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.
2. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный. Выравнивание текстаработы необходимо производить по ширине листа, отступ первой строки абзацаустановить 15 мм.
3. Все страницы работы должны быть пронумерованы сквозной нумерациейарабскими цифрами. Порядковый номер страницы ставится на середине верхнегополя, иметь поля слева и справа не менее 25 мм для замечаний преподавателя, проверяющего работу.
4. Первой страницей является титульный лист (номер на этой странице непроставляется). Второй страницей – содержание.
5. Титульный лист оформляется по установленному образцу (см. Приложение).
|
|
|
6. Условия заданий должны быть приведены полностью. Решения следует сопровождать развернутыми расчетами, пояснениями и выводами, с приведением используемых формул. В тексте работы не должно быть сокращений слов, кроме общепринятых.
Контрольная работа
Формирование оптимального портфеля ценных бумаг
Задача 1
Распределение ценных бумаг по вариантам:
| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Номера ценных бумаг для включения в портфель | 1;2 | 1;3 | 1;4 | 1;5 | 2;3 | 2;4 | 2;5 | 3;4 | 3;5 | 4;5 |
В таблице приведена информация о доходности акций по пяти ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
| время | индекс рынка mr | ОБЛИГАЦИИ mf | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 |
| 1 | 5 | 3.1 | 10 | 8.1 | 16 | 6 | 5 |
| 2 | 0 | 1.8 | -1 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | 12 | 1 | 8 | 5.3 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | -3 | 6 | 12 |
| 5 | 4.6 | 3 | -5 | -3.1 | -5 | -9 | -2 |
| 6 | -8.9 | 2.1 | -10 | -12 | -17 | -12 | -5 |
| 7 | 12 | 3.8 | 14 | 5 | 15 | 16 | 8 |
| 8 | 5 | 4.1 | 3 | 3.2 | 6 | 3 | 7 |
| 9 | 6 | 3.2 | 1 | 1.2 | -5 | 9 | 9 |
| 10 | 4 | 3 | 5 | 1.3 | -4 | 2 | 8 |
Требуется.
1. Построить модель зависимости доходности каждой ценной бумаги от индекса рынка. Параметры модели найти с помощью инструмента РегрессияПакет анализа EXCEL
2. Определить характеристики каждой ценной бумаги: a, 
, рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, коэффициенты R2 , a, дать развернутое описание каждого актива.
3. Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (соответственно варианту задания) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 284; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!