Шесть кардинальных правил системы
- Позитивные ожидания.
Система должна быть потенциально профитной. Средняя торговля должна иметь положительный результат.
- Малое количество правил.
При большом количестве правил нужно больше данных.
Чем больше правил – тем меньше сделок.
С ростом числа правил общая прибыль системы сначала растет – за счет отсева плохих сделок ограничивающими правилами. Потом начинает падать – т.к. количество сделок снижается настолько, что работа становится слишком эпизодической.
С ростом числа правил ваши риски сначала растут, затем начинают быстро снижаться. С определенного этапа риски и прибыль снижаются синхронно, до полного прекращения работы (любая ситуация будет отвергнута каким-то правилом) и, соответственно, прибылей и убытков.
- Определенность (жесткость) торговых правил.
Правила не должны допускать разночтений. На долю трейдера должен быть оставлен лишь вопрос – слушать ли сигнала. Но сигнал разночтений допускать не должен.
- Варьирование лотов.
Нужно решить вопрос, используете ли вы в торговой системе изменение лотов по ходу сделки, а также при каких условиях лот будет уменьшаться или увеличиваться в процессе работы в целом. Например, условия реинвестирования полученной прибыли.
- Контроль риска. Управление капиталом. Диверсификация портфеля.
Риски контролируются использованием стоп-лоссов. Управление капиталом включает в себя правила выбора лота. Диверсификация портфеля производится путем одновременной работы на различных рынках.
|
|
|
Все эти ухищрения призваны сколь возможно – сгладить кривую доходности. Чем меньше на ней «зазубрин», чем ровнее она (пусть и при небольшой крутизне подъема), тем легче и безопаснее проводить реинвестирование средств и повышать суммарную прибыль.
Следует хорошо уяснить, что торговля на положительно коррелированных рынках диверсификацией портфеля не является. Это все еще «складывание всех яиц в одну корзину». Рынки должны быть независимыми.
- Полная механистичность системы.
Все правила должны допускать жесткую формализацию. Иначе систему нельзя протестировать, а не протестировав – о ней нельзя сказать ничего определенного и нельзя сравнить с другими системами. В этой книге рассматриваются только полностью механические торговые системы. Вы получаете данные – данные определяют однозначные решения – решения влекут за собой определенные действия. Не всегда результатом будет прибыль, но торговые решения должны всякий раз воплощаться без модификаций – иначе мы снова попадем в хаос субъективизма, где нет ориентиров, а лишь прекрасные надежды.
Дата добавления: 2016-01-04; просмотров: 29; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!