Инициирующая фрактальная модель.

Уровень II: (часть 2) использование фракталов и рычага.

["Подойдите к краю скалы" - сказал o н. "Мы боимся" – сказали они. "Подойдите к краю скалы" - сказал он. "Мы боимся" - сказали они. "Подойдите к краю скалы" - сказал он. Они подошли. Он подтолкнул их. Они полетели. Гийом Аполлинер].

Цели:

1. Научиться понимать, распознавать и входить в торговлю, реагируя на фрактальные формации;

2. Понять, каким образом рычаг является 1 из 2 сигналов [торговать или быть вне рынка].

Трейдеры на фьючерсных рынках и продавцы различных систем имеют склонность к использованию различных новшеств, применяя их в торговле. По большей части, эти разработки не приносят большого успеха и остаются просто фантазией, далёкой от реальности. В прошлом, к рынкам применяли много разновид ностей технических индикаторов, которые или умирали, или оказывались непригодными в использовании, потому что доказали свою бесполезность. В начале 1980-х годов на рынок пришли системы "чёрные ящики", стоимостью по $3000, стохастики, RSI, индексы настроения рынка и т.д. Затем Trade Station и другие разработчики подобных программ предложили интересный проект для новых трейдеров, создав автоматическую систему, которая обеспечивает возможность проведения тестов на исторических данных и построения кривой, показывающей результаты таких исследований. Механические системы воспринялись с воодушевлением: они были популярны, но невыгодны. Вскоре появился "Рыночный Профиль". Он поймал в ловушку тысячи высокоинтеллектуальных трейдеров, приведя их к денежным потерям. Трейдеры потерпели неудачу, потому что "Рыночный Профиль" использует параметрическую статистику, основанную на предположении о случайности рынка. Параметрическая статистика не соответствует такой задаче как исследование нелинейного поведения. Астрология снова подняла голову, были выпущены, распроданы, а затем ушли в забвение новые компьютерные программы. Обнаружив, что ничего нового, по видимому не работает, многие трейдеры вернулись к очень старому методу, который называется "Подсвечники". К сожалению, средний трейдер не зарабатывает прибыль, используя их. Теория Хаоса и Фракталы предлагают совершенно иную точку зрения. Все другие подходы основаны на традиционной философии Аристотеля. Хаос и рынок - это прежде всего "естественные" феномены. Как только Вы полностью поймёте рынки и то, как они работают, Вам сразу станет ясно, почему все линейные системы либо не работают с самого начала, либо умирают ранней смертью. За последнюю дюжину лет Profitunity Trading Group провела интенсивное исследование в области применения теории хаоса и квантовой механики к торговле на рынке. Мы привлекли двух докторов наук по теоретической математике и вычислительным системам. Используя супер-ЭВМ, нам удалось точно определить основную структуру [фрактал] волны Эллиотта. Мы применяли сложные нелинейные модели, вычисляющие обратную связь, чтобы выявить точные фракталь ные точки на графиках. Затем мы тщательно проанализировали тысячи графиков, чтобы увидеть, имелись ли какие-либо модели формаций, соответствующие фракталам. С помощью компьютера фракталы были обнаружены. Мы нашли модель, которая безошибочно возникает в более чем 98% случаев, когда имеются обнаруженные компьютером фракталы. Эта модель, используя фракталы, позволила торговать без приме нения супер-ЭВМ. Мы представляем собой одну из немногих групп, которая применяет эту теорию к реаль ной торговле на различных рынках. Мне хотелось бы сэкономить Ваше время и не вдаваться в подробности нашей теории, концепций и проведённых исследований, которые вели нас к открытию фракталов волн Эллиотта. Позвольте сразу перейти к тому, как обнаружить фрактал и как по нему торговать. Рыночные или "поведенческие" фракталы указывают на существенное изменение в поведении. Когда Вы решаетесь к выходу из проигрышной торговли, то легко предсказать и определить момент принятия такого решения. Вы будете выходить из проигрышной торговли, когда боль потери ещё одного доллара станет более ощутимой, чем боль от признания собственной ошибки во взятии позиции. Этот момент является поведенческим фракталом. Фрактал также возникает, когда Вы набираете номер телефона, чтобы сообщить своему брокеру и разместить ордер. Поведенческий фрактал возникает всякий раз, когда Вы решаете почитать эту книгу, нежели заняться какой-либо иной деятельностью. Торговые решения - всегда поведенческий фрактал. Чтобы торговать с выгодой, мы должны распознать поведенческий фрактал основной массы трейдеров и понимать надвигающиеся изменения в настроении рынка. Мы сможем тогда размещать ордера заранее, либо во время раннего периода зарождения нового трендового движения. Мы можем изучать свои индивидуальные "психологические" фракталы, основываясь на себе лично и мы можем анализировать "социологические" фракталы рынка, очевидные на ценовом графике.

Инициирующая фрактальная модель.

Фрактальная модель на ценовом графике любого временного периода состоит как минимум из 5 последовательных баров. Наше рабочее определение такого первоначального или инициирующего фрактала стро ится на том, что средний бар должен иметь самое высокое или самое низкое значение, чем 2 предшеству ющих и 2 последующих бара.

Он может быть похож на любой из примеров, представленных на Рис. 8-1. Важно обратить внимание на следующие ограничения:

¹Если самое высокое значение какого-либо бара лежит на одной параллели со средним или самым высоким [низким] баром, то он не учитывается в подсчёте, как один из этих баров во фрактале, потому что он не имеет более низкой вершины [более высокого низа], чем средний бар;

²Два смежных фрактала могут разделять бары.

Заметьте, как на Рис. 8-1 модель "А" показывает чистый фрактал, где 2 предыдущих и 2 последующих бара имеют более низкие вершины, чем средний. Он устанавливается как фрактал наверх, обозначаемый значком. Модель "В" также является фракталом наверх, но в то же самое время, создаёт фрактал вниз [это происходит из-за того, что 2 предыдущих бара и 2 последующих - представляют собой "внутренние" бары, они выполняют требование, согласно которому средний бар должен иметь самую высокую вершину или наименьшее основание из минимальной последовательности 5 баров]. Модель "С" образует другую формацию, которая создаёт одновременно оба фрактала: как наверх, так и вниз. Как показано, эти фракталы имеют возможность "делить" бары. Модель "D" требует 6 баров, чтобы оформился фрактал, потому что вершина 5-го бара равна предшествующей вершине. Помните рабочее определение: фрактал должен иметь 2 предыдущих и 2 последующих бара с более низкими вершинами [более высокими низами]. Во фрактале наверх нас интересует только самое высокое значение цены бара. При фрактале вниз нас интересует только бар с наименьшим значением цены.

Когда рынок делает бычье восходящее движение, создавая вершину, а затем двигается обратно вниз 2 барами, которые имеют более низкие вершины, рынок производит фрактальное решение, Рис. 8-2.

Он поднимается к точке "А" и по каким-то причинам, поворачивает обратно вниз. Если рынок снова двигается наверх и затем идёт дальше, выше цены в точке "А", то модель указывает на то, что рынок изменил своё мнение и решил отречься от своего раннего решения остановиться в точке "А". Одно минимальное движение цены выше точки "А" превращается в прорыв покупающих. Любая последовательность из 5 баров, в которой средний бар является самым высоким [низким], чем 2 предшествующих и 2 последующих бара, создают фрактал и как только он сформирован, он приобретает все соответствующие ему свойства. В период своей жизни этот фрактал может играть несколько ролей, он может быть:

¹ фрактальным стартом; ²фрактальным сигналом; ³фрактальной остановкой.

Роль, которую фрактал играет в настоящее время, зависит от того, где он расположен в последовательности неровного движения рынка.

Определение.

Прежде чем продолжить, мы должны определить те различные роли, которые может играть фрактал:

Фрактальный старт это любой фрактал, после которого следует фрактал в противоположном направлении, Рис. 8-3.

Фрактальный сигнал - это любой фрактал, который следует после фрактала в противоположном направлении, Рис. 8-4. Вне зависимости от времени и обстоятельств появления фракталов и того, что случается между ними, это всегда волна Эллиотта того или иного уровня [Например, после фрактала наверх следом за ним появляется фрактал вниз. Заметьте, что фрактальные старт и сигнал создаются в одни и те же промежутки времени].

поэтому стоп

Фрактальная остановка [фрактальный стоп] - представляет собой самый удалённый фрактальный пик из 2последних фракталов, направленных в противоположную сторону [Часто, это предпоследнийпротивоположно направленный фрактал, Рис. 8-5, оба случая].

Рычаг.

8-6

8-7

Теперь мы готовы рассмотреть концепцию "рычаг". Сначала представьте себе клюшку для гольфа, исполь зуемую для самых больших дистанций, что позволяет Вам забросить мяч на тысячи ярдов вдаль. Это происходит благодаря координации, силе и размеру ручки, т.е. благодаря рычагу, Рис. 8-6. Представьте на мгновение, что Вы участник "бредового" турнира по гольфу, где правила отличаются от обычных: каждый раз, как Вы ударяете по мячу, от Вашей клюшки отрезают 6 дюймов. После прохождения нескольких лунок, Вы быстро проиграете, потому что уменьшаете рычаг каждый раз, как только бьёте по мячу. Давайте, применим тот же самый принцип к рынку: всякий раз, как Вы имеете фрактальный старт и фрактальный сигнал, у вас появляется рычаг, Рис. 8-7. По мере возвращения рынка к фрактальному старту Вы теряете часть рычага. Если рынок проходит весь путь назад до самого верхнего [нижнего] бара, который является стартовым + 1тик, то Вы теряете весь свой рычаг полностью, а сигналы на покупку или продажу немедленно отменяются.

Предпринимаемые действия.

Торговля с использованием фракталов является самым лёгким способом удостовериться, что Вы торгуете в направлении движущей силы [моментума]. Когда какой-либо рынок совершает направленное движение, он наращивает моментум. Эта движущая сила подобна катящемуся мячу, который продолжает катиться до тех пор, пока не встретит сопротивление, обладающее большей мощностью, чем движущая сила шара. Начальный фрактал сообщает трейдеру, каким путём следует рыночная река, это гарантирует вклю чение в каждое значимое трендовое движение. Мы ищем определённую фрактальную формацию, которая состоит из 2 смежных, противоположно направленных фракталов. Этим устанавливается фрактальный старт и фрактальный сигнал. Если фрактальный сигнал инициируется, то мы идём в указываемом им направлении. Фрактальная остановка, как правило, либо 2 фрактала назад, нацеленных в противоположную сторону, либо когда сигнал на покупку [продажу] создаётся в противоположном направлении. В первом случае это стоп, во втором "стоп и разворот". В развивающемся тренде Вы максимизируете свою прибыль, перетягивая стоп [что стоит 2 фрактала назад]. Если Вы находитесь на рынке, заключённом в ценовом коридоре, то выбираете между "выходом" и "стоп и разворот" на сигнале - "правило Большого пальца", которое будет представлено в следующем разделе.

Взгляд внутрь фрактала.

Торговля с использованием фракталов гарантирует, что Вы никогда не останетесь вне любой существенной тенденции. Это предоставляет потрясающие возможности, потому что большинство Вашего торгового барыша будет сделано в трендовом рынке. Торговля с использованием только инициализирующего фрактала может быть выгодной с большой степенью постоянства. Однако, есть один недостаток: большинство трейдеров отдают обратно часть своей прибыли на рынке, заключённом "в скобки" т.е. ограниченным коридором цен. Мы можем увеличить нашу доходность, проникая внутрь фрактала, чтобы получить лучшее размещение торговли. Это также позволяет раньше входить в какую либо новую тенденцию. В попытке лучше понять сложную внутреннюю динамику мы провела 3 года в исследованиях, проникая внутрь фрактала. Нам удалось взломать код, который указывает, является ли последнее изменение текущей тенденции разворотом, который начинает новый тренд или рынок будет оставаться в предыдущем торговом диапазоне.

8-8

Рассматривая Рис. 8-8 мы выясняем, в чём отличия между точкой "а" и точками "b, с, d", которые могут дать информацию, сообщающую о необходимости покупать прежде, чем "пробитие" стало очевидным для других трейдеров. Точки "а, b, с, d" - фракталы.

8-9

Резинка

Указательный палец

Средний палец

Большой палец

Средний палец

Возьмите резиновую ленту, наденьте закрепив её вокруг большого пальца правой руки, чтобы символизировать основание бара, которым является большой палец. Это должен быть обязательно большой палец правой руки, даже если Вы левша. Потом согните свой безымянный палец и мизинец на правой руке так, чтобы только большой, указательный и средний пальцы всё ещё оставались вытянутыми, Рис. 8-9. Назо- вём это "установкой" для возможного фрактала. Для создания полного фрактала у нас должны быть 2 следующих бара с вершинами, которые являются более низкими значениями по сравнению с вершиной среднего пальца.

Большой палец

8- 10

Внутренние бары Не учитываются

Указательный палец

Для того чтобы торговать по правилу Большого пальца Вы должны иметь установку из 3 баров. Каждый из этих 3 баров должен обладать более высокой вершиной и более высоким низом, чем предыдущий "палец" [бар], Рис. 8-10. Внутренние бары не могут считаться как пальцы, потому что они не обладают одновременно более высокой вершиной и более высоким низом. Создание такой установки может потребовать больше чем 3 бара [если будут ещё и внутренние]. Считаются только те, которые имеют более высокую вершину и более высокое основание, чем предыдущий палец. Следующий критерий: 2 из 3 пальцев [баров] должны быть "приседающими" или "зелёными" [их комбинацией], т.е. 2 из 3 баров должны иметь увеличивающийся объём, по сравнению с предшествующим баром. Как только это происходит, Вы выстав ляете продажу на 1 тик ниже, чем основание бара Большого пальца. Что происходит дальше?

8- 1 1

8- 1 2

Если рынок продолжает движение наверх, Вы поднимаете продажу на условиях стоп, Рис. 8-11. Если рынок двигается вниз и исполняется Ваш стоп, Вы размещаете "стоп и разворот в длинную позицию" на вершине среднего пальца, который теперь является правильным инициирующим фрактальным сигналом наверх. Ваш риск простирается от основания бара Большого пальца [там где резиновая лента] до вершины среднего пальца, Рис. 8-12. Эта техника торговли от Большого пальца будет давать Вам лучшее размещение торговли для рынка с ограниченным коридором цен. Мы назвали это "областью двойного обязательства доллара", потому что мы получаем более выгодное размещение торговли и одновременно с этим мы имеем меньший потенциальный риск и больший потенциальный доход.

подушка безопасности

Отсчёт по 5+ барам. Центральному бару [или группе баров] предшествует и непосредственно за ним следует 2 бара с более низкими вершинами для сигнала к покупкам, а для сигнала к занятию короткой позиции по 2 бара с более высокими низами. Основания баров являются несущественными для фракталов наверх, а вершины баров - несущественны для фракталов вниз.

8- 1 3

Серия из 3+ баров у которых последовательно понижаются верхи и низы дают сигналы к длинным позициям, а у которых последовательно повышаются верхи и низы дают сигналы для коротких позиций. В группе с Большим пальцем" должен быть 1 "приседающий" и 1 зелёный бар. При их отсутствии "сигнал Большого пальца" рассматривается как слабый.

бугор [горб] старт

8- 1 4

бугор [горб] сигнал

бугор [горб] старт

бугор [горб] сигнал

• Горб, бугор = 5-палая буги-вуги [В Европе долго рассматривали этот танец как дикарский из-за манеры его исполнения: партнёр отбрасывал партнёршу на длину вытянутой руки, а затем резким движением привлекал к себе, чтобы затем забросить её за спину] = фрактал [все три термина относятся к одному и тому же формированию]

• То, что происходит, когда за фракталом в одном направлении следует фрактал в противоположном нап- равлении, всегда является волной Эллиотта определённой степени.

• Фрактал — это всегда изменение поведения. Он отображается как минимум 5 последовательных баров, где высокий [низкий] бар имеет 2 предшествующих и 2 следующих бара, максимумы [минимумы] которых ниже самого высокого [низкого] бара.

• Один из способов торговли фракталом: всякий раз, когда рынок превышает внешний экстремум [максимум на восходящих фракталах и минимум на нисходящих фракталах], «идти с» внешним направлением [фрактальной точкой].

• Когда формируются противоположные фракталы и когда ни один из баров экстремальной формации не перекрывает другой, создаётся горбовой [фрактальный] сигнал. Первый попавшийся фрактал называется началом горба, а второй фрактал — сигналом горба.

Рис. 8-13, Рис. 8-14 дают краткое описание различных форм фракталов, подушек безопасности [развороты на двух барах] и торговлю от Большого пальца.

Рис. 8-15÷19 это примеры торговли с использованием простых фракталов на 5-минутном периоде. Однако фракталы могут работать хорошо и в долгосрочных временных периодах.

48100

480 2 0

8- 1 5 ШАГ 1

S ₁ = 48025

47700

47640

S ₂ = 47645

S ₃ = 47615

S ₄ = 47620

476 2 0