Авторегрессионное преобразование
3. построение коррелограммы
4. последовательные разности
Верные ответы: 2; 1; 4 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 82. Изучение связи между уровнями связных временных рядов проводят с помощью методов коррелирования
Вариантов ответов:
1. уровней динамики
2. отклонений фактических уровней от тренда
3. последовательных разностей
4. авторегрессионных преобразований
Верные ответы: 2; 3; 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 83. Укажите правильное определение связных рядов
Вариантов ответов:
1. причинно-следственная связь в уровнях двух или более временных рядов, которая выражается в совпадении или противоположной направленности их тенденций и случайной колеблемости
Показывающие зависимость результативного признака от одного или нескольких факторных
3. зависимости значений коэффициента автокорреляции от значений величины лага
4. временное смещение уровней временного ряда относительно первоначального положения на несколько моментов времени
Верный ответ: 2 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 84. Динамическая модель отличается от других видов эконометрических моделей тем, что в такой модели в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к
|
|
|
Вариантов ответов:
1. текущему моменту времени
2. предыдущему моменту времени
Текущему и к предыдущему моментам времени
Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 85. Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель
Вариантов ответов:
1. авторегрессии
2. адаптивных ожиданий
3. с распределенным лагом
4. неполной (частичной) корректировки
Верные ответы: 1; 3 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 86. Модели авторегрессии характеризуются тем, что они
Вариантов ответов:
1. содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака
2. учитывают желаемое значение факторного признака в период (t+1)
3. учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t+1)
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 87. Результативный признак зависит от ожидаемых значений факторного признака в
Вариантов ответов:
1. краткосрочной функции модели адаптивных ожиданий
|
|
|
2. долгосрочной функции модели частичной корректировки
3. краткосрочной функции модели частичной корректировки
4. долгосрочной функции модели адаптивных ожиданий
Верный ответ: 4 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 88. Мультипликативной моделью временного ряда называется модель, в которой все
Вариантов ответов:
1. уровни ряда представлены как произведение всех составляющих компонент
2. компоненты определяют мультиколлинеарность
3. компоненты имеют малые интервалы вариативности
Конструктор тестов http://www.keepsoft.ru стр. 12 из 16
4. уровни ряда представлены как сумма всех составляющих компонент
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 89. Регулярная компонента, характеризующая общую тенденцию ряда, более или менее свободная от случайных колебаний, называется
Вариантов ответов:
1. тренд
2. циклическая составляющая
3. сезонная составляющая
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
|
|
|
ВОПРОС N 90. Из приведенных вариантов последовательности шагов алгоритма косвенного МНК найдите правильную: 1. Приведенная форма (ПФ) преобразуется в структурную. 2.Параметры ПФ модели оцениваются с помощью МНК. 3. Структурная форма модели преобразуется в ПФ
Вариантов ответов:
1. 1.2.3.
2. 2.3.1
3. 3.2.1
Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 91. Для получения качественных оценок параметров системы одновременных уравнений используют
Вариантов ответов:
1. косвенный МНК
2. двухшаговый МНК
3. метод идентификации уравнений
4. метод преобразования модели к приведенной форме
Верные ответы: 2; 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 92. Исследуемая модель является сверхидентифицируемой, если
Вариантов ответов:
1. сверхидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы
2. сверхидентифицируемы все уравнения системы
3. идентифицируемы все уравнения системы и одно из них является тождеством
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 93. Необходимое условие идентифицируемости уравнения системы – уравнение модели идентифицируемо, если количество эндогенных переменных исследуемого уравнения на единицу
|
|
|
Вариантов ответов:
1. больше количества предопределенных переменных системы, не входящих в данное уравнение
2. больше количества экзогенных переменных системы
3. меньше количества предопределенных переменных системы, не входящих в данное уравнение
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 94. Достаточное условие идентифицируемости уравнения системы – уравнение модели идентифицируемо, если определитель матрицы коэффициентов при переменных системы, не входящих в данное уравнение
Вариантов ответов:
1. не равен нулю
2. не равен нулю и количество эндогенных переменных системы без единицы равно рангу этой матрицы
3. равен количеству эндогенных переменных системы
Верный ответ: 2 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 95. Под предопределенными переменными системы одновременных уравнений понимают переменные системы
Вариантов ответов:
1. экзогенные и лаговые эндогенные
2. только экзогенные
3. только лаговые
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 96. Для устранения или уменьшения мультиколлинеарности применяется метод
Конструктор тестов http://www.keepsoft.ru стр. 13 из 16
Вариантов ответов:
1. включения факторов
2. исключения факторов
3. наименьших квадратов
4. идентификации
Верные ответы: 1; 2 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 97. Линеаризация регрессий, нелинейных по оцениваемым параметрам, проводится с помощью
Вариантов ответов:
1. логарифмирования уравнения
2. замены переменных на новые
3. приведения уравнений к виду нормальных уравнений
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 98. Линеаризация регрессий, нелинейных по переменным, но линейным по оцениваемым параметрам проводится методом
Вариантов ответов:
1. логарифмирования уравнения
2. замены переменных на новые
3. приведения уравнений к виду нормальных уравнений
Верные ответы: 2; 3 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 99. Требования, при которых модель считается адекватной, не содержит следующего условия
Вариантов ответов:
1. уровни ряда остатков имеют случайный характер
2. математическое ожидание уровней ряда остатков равно нулю
3. дисперсия каждого отклонения одинакова для всех наблюдений
4. значения уровней ряда остатков независимы друг от друга
5. уровни ряда остатков распределены по равномерному закону
Верный ответ: 5 Вариантов ответов: 5
ВОПРОС N 100. Для определения статистической значимости коэффициента детерминации используется F-тест. Если расчетное значение F-статистики больше критического значения F – критерия, найденного по таблице значений Фишера, то нулевая гипотеза
Вариантов ответов:
1. отвергается, то есть коэффициент детерминации значим
2. принимается, то есть коэффициент детерминации незначим
3. отвергается, то есть коэффициент детерминации незначим
4. принимается, то есть коэффициент детерминации значим
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 101. Скорректированный коэффициент детерминации по отношению к коэффициенту детерминации
Вариантов ответов:
1. всегда больше
2. всегда меньше
3. несравним
4. значительно больше
Верный ответ: 2 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 102. Коррелированность двух или нескольких объясняющих переменных в уравнении
регрессии – это
Вариантов ответов:
1. мультиколлинеарность
2. автокорреляция
3. гетероскедастичность
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
Конструктор тестов http://www.keepsoft.ru стр. 14 из 16
ВОПРОС N 103. Выбор модели временного ряда осуществляется на основе анализа структуры сезонных колебаний. Если амплитуда сезонных колебаний приближенно постоянна, используют модель
Вариантов ответов:
1. аддитивную
2. мультипликативную
3. регрессионную
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 104. Выбор мультипликативной модели временного ряда осуществляется, если анализ структуры сезонных колебаний показывает, что амплитуда сезонных колебаний
Вариантов ответов:
1. возрастает
2. уменьшается
3. приближенно постоянна
Верные ответы: 1; 2 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 105. Тест Голдфелда-Квандта используется для проверки остатков на
Вариантов ответов:
1. гетероскедастичность
2. гомоскедастичность
3. автокоррелированность
4. мультиколлинеарность
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 106. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется, если случайные члены уравнения регрессии
Вариантов ответов:
1. гетероскедастичны
2. мультиколлинеарны
3. гомоскедастичны
4. независимы от наблюдений
Верный ответ: 1
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 176; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!