ТЕМА 10. ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМЕТРИКИ. ПРИМЕРЫ БОЛЬШИХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
К началу ХХI столетия человечество накопило большое число глобальных проблем, таких как: преодоление отсталости и обеспечение экономического роста; ликвидация голода, болезней, неграмотности и нищеты; обеспечение производства на фоне убывающих ресурсов; сохранение и восстановление чистоты окружающей среды жизнеобитания.
Сложность взаимосвязей экономических факторов каждой глобальной проблемы приводит исследователей к необходимости применять самый современный аппарат: математические модели и информационные технологии.
Важное место среди моделей глобальной экономической динамики занимает система ЛИНК, разработанная под руководством американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Лоуренса Клейна [16].
Система ЛИНК предназначена для оказания консультаций правительствам в выборе эффективной внешней и внутренней экономической политики. В аналитическом аппарате система ЛИНК опирается на эконометрические модели и методы.
Система ЛИНК объединяет множество различных по размерам и структуре моделей стран и регионов мира, которые затем включаются в единую систему посредством модели международной торговли. Модель каждой из развитых стран содержит блоки: производства, потребления, инвестиций, доходов и занятости, цен, денежного обращения, внешней торговли. Модели регионов развивающихся стран содержат переменные ВНП, расходов на потребление, инвестиций, экспорта и импорта товаров и услуг, индекса цен, экспортных цен и объема мировой торговли.
Мировая торговля моделируется в разрезе укрупненных товарных групп, определяющих матрицу товарных потоков.
Систематически обновляемый и расширяющийся модельный комплекс, включающий базу данных, является собственностью ООН. Организационная работа с системой ЛИНК построена следующим образом. В конце каждого года у всех участников проекта запрашивается информация по завершающемуся году для прогноза на три следующих года. На весеннем совещании, проходящем в штаб-квартире ООН, все участники знакомятся с расчетами по странам и регионам и вносят соответствующие коррективы. На осеннем совещании определяется окончательный вариант трехгодичного прогноза.
К глобальной модели, воплощенной в систему ЛИНК, эконометристы прошли достаточно долгий путь создания от простых (модели Л.Клейна, 1950) до брукинской модели (США, содержащей 115 уравнений поведения макроэкономических показателей и 88 балансовых тождеств, 1972). В качестве обозримого (в рамках нашего пособия) примера приведем модель Л.Клейна и А.Голдбергера, 1955), сохраняя обозначения переменных, введенные авторами модели [28].
1) Потребительская функция:
2) Инвестиционная функция:
3) Функция денежного накопления у частных корпораций:
4) Cоотношение между денежными накоплениями у частных корпораций и нетрудовыми доходами в остальных отраслях, исключая сельскохозяйственный сектор:
5) Функция амортизационных отчислений:
6) Функция спроса на рабочую силу:
7) Производственная функция:
8) Изменение условий на рынке рабочей силы:
9) Функция объема импорта:
10) Доходы от сельскохозяйственной продукции:
11) Взаимосвязь между ценами на продукцию сельского хозяйства и ценами остальных товаров:
12) Функция предпочтения ликвидности у населения:
13) Функция предпочтения ликвидности для предпринимательского сектора:
14) Взаимосвязь между краткосрочными и долгосрочными процентными ставками:
15) Изменение условий на денежном рынке:
Балансовые тождества модели:
16) 
;
17) 
;
18) 
;
19) 
;
20) 
.
В табл.10.1 укажем экономический смысл переменных модели Клейна-Голдбергера.
Таблица 10.1
| № | Экзогенные переменные | № | Эндогенные переменные |
| 1 |  – фонд заработной платы в государственном секторе
| 1 | p – индекc цен |
| 2 |  – cовокупные налоги на заработную плату
| 2 | С – валовое потребление |
| 3 |  – налоги от доходов сельскохозяйственного производства
| 3 | W 1 – фонд зарплаты (в реальном выражении) в частном секторе |
| 4 | ТС – налоги из прибыли частных корпораций | 4 | Р – нетрудовой доход во всех отраслях, кроме с/х |
| 5 | Т – совокупные поступления от всех видов косвенных налогов | 5 | Sp – валовое накопление у частных корпораций |
Продолжение табл. 10.1
| № | Экзогенные переменные | № | Эндогенные переменные |
| 6 | Т p – налоги из всех прочих доходов | 6 | А1 – доход с/х сектора за вычетом правительственных платежей фермерам |
| 7 |  – доходы с/х производства в виде платежей государства
| 7 | LH – ликвидные активы, принадлежащие населению |
| 8 | NG – число занятых в гос. секторе | 8 | I – валовые инвестиции |
| 9 | NE – число предпринимателей в несельскохозяйственном секторе | 9 | D – амортизационные отчисления |
| 10 | NF – число фермерских хозяйств | 10 | iL – долгосрочная ставка процента |
| 11 | NP – число занятых во всех отраслях, исключая с/х | 11 | iS – краткосрочная ставка процента |
| 12 | N – число всех занятых (численность рабочей силы) | 12 | К – объем основных фондов |
| 13 | h – число часов, отработанных за год одним занятием | 13 | LF – ликвидные активы корпораций |
| 14 | t – временный тренд | 14 |  – прибыль частных корпораций
|
| 15 | PI – индекс импортных цен | 15 | Y – валовой национальный продукт |
| 16 | FA – импорт с/х продукции | 16 | NW – численность наемных рабочих в частном секторе |
| 17 | FE – импорт остальных отраслей | 17 | W – заработная плата на одного работника |
| 18 | G – государственные расходы | 18 | FI – экспорт сельскохозяйственной продукции |
| 19 | R – доля избыточных банковских резервов в совокупных резервах | 19 | PA – индекс цен с/х продукции |
| 20 | В – активы от владения ценными бумагами потребителями |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вводный курс эконометрики, изложенный в данном учебном комплексе, дает возможность студенту составить представление о построении и анализе эконометрических моделей, основанных на аппарате математической статистики (корреляционно-регрессионном анализе).
Практические приложения эконометрики осуществляются в двух магистральных направлениях:
- структурном анализе
- анализе сценариев проведения экономической политики
Приведём их краткое описание:
Структурный анализ
Под структурным анализом понимают исследования по выявлению определённых взаимосвязей системы с целью понимания и объяснения экономических явлений.
Основным этапом структурного анализа является:
I. Оценка коэффициента СЭУ:
1) 
(структурная форма)
2) 
(приведённая форма)
3) 
(финальная форма)
II. Далее важная задача структурного анализа состоит в проведении интерпретации коэффициентов СЭУ:
а) сравнительная статика результатов;
б) расчёт и анализ эластичностей;
в) расчёт и анализ мультипликаторов.
III. Проведение тестов соответствия эмпирических результатов процессам, обусловленным экономической теорией.
Рассмотрим подробнее этап II :
Сравнительная статика охватывает сравнение двух равновесных точек системы исследуемых эконометрических уравнений.
Пусть СЭУ состоит из допустимых уравнений 
, включающих m параметров 
(1)
Если функции 
, – достаточно гладкие и независимы, то решение системы, зависит от параметров:
(2)
Тогда при подстановке решения (2) в (1) получим тождество.
(3)
Изучим эффект от изменения в одном параметре ( 
) на равновесие, для чего продифференцируем все уравнения (3):
Решение для эффекта в значении 
на 
имеет вид:
(4)
Для каждого решения этот эффект равен:
где 
– jl элемент матрицы 
в (4)
В уравнении (4):
Эластичности
Часто удобно выразить результаты сравнительной статистики структурного анализа в форме эластичностей:
Пусть 
– равновесное значение 
.
Тогда эластичность относительно 
есть:
В силу эквивалентного определения:
– пропорциональное изменение переменной при единичном изменении , при условии неизменности значений всех других параметров.
Дата добавления: 2019-11-25; просмотров: 226; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!